Волатильность валютных пар и её применение в торговле

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Волатильность валютных пар

Из статьи ты узнаешь :

Всем добрый день, уважаемые читатели нашего сайта и любители финансовых рынков. Сегодня я с вами поговорю про очень интересную тему, а именно, волатильность валютных пар.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

К сожалению, многие начинающие трейдеры не особо обращают свое внимание на этот параметр, но делают это достаточно зря. Забегая заранее, хочу отметить, что показатель волатильности во многом может дать вам интересную информацию о том, сколько еще может продлиться текущее движение цены.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Но об этом я расскажу вам позже. В рамках этой статьи я не хочу вас пичкать всякой ненужной информацией, типа формул и прочего барахла. Думаю, вы не особо хотите читать про это, тем более, что про это написано уже много, повторяться мне не охота!

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Давайте выясним, что же такое волатильность

Очень часто на финансовом рынке фигурирует термин волатильность, но, к большому сожалению, далеко не все трейдеры четко понимаю, что это такое и как это использовать на практике.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Если говорить простым языком, то волатильность представляет собой движение цены от минимума до максимума за определенный промежуток времени, например, за день, месяц, год и так далее.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Чем выше уровень волатильности, тем больший диапазон проходит валютная пара за некий промежуток времени. Есть пары с низким уровнем волатильности, у которых диапазон движения не такой большой, а есть очень волатильные пары, у которых этот диапазон велик. К таким парам принято относить кросс пары, например EURJPY или GBPJPY.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Принято считать, что чем больший показатель волатильности имеет валютная пара, тем рисковей с ней работать. В частности, уровень стоп лосса будет намного больше, нежели у пары, которая имеет низкий уровень волатильности.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Тем не менее, этот недостаток с лихвой компенсируется потенциальной прибыльностью, так как цена может продвинуться очень далеко. Тем не менее, в частности, по паре GBPJPY очень часто встречаются сильные колебательные движения, которые запросто могут выбить вас по стопу. Но, опять же, потенциальная прибыльность от волатильных движений этой пары перекрывает все издержки. Хочу заметить, что в целом, это больше теоретическая, такая общая тема, а значит вам может быть интересно почитать про нисходящий тренд на форексе.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Начинающим трейдерам я бы не рекомендовал бы работать с кросс парами ввиду их сильной волатильности. Новичкам лучше выбрать основные валютные пары и вести торговлю посредством их использования. Многие задаются вопросом, а от чего вообще зависит волатильность?

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

От чего она зависит и как её измерить

А зависит она от тех факторов, которые потенциально мы не в состоянии просчитать, начиная от того, насколько активно себя проявляют участники рынка, и заканчивая общим состоянием экономики. Благо, что найти данные по волатильности очень просто и это может рассчитать любой начинающий трейдер. Тут вам просто понадобятся общие знания арифметики за младшие классы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Теперь я вам расскажу, как посмотреть волатильность той или иной валютной пары. К примеру, вы хотите посмотреть, чему равна волатильность пары за предыдущий день. Для этого, вам необходимо измерить расстояние от минимуму до максимума предыдущей дневной свечи, получившейся показатель как раз и будет являться для нас волатильностью рынка за этот день. А вот очень близкая тема, которую я раньше освещал: Самая волатильная пара

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Напомню, что волатильность является динамическим показателем и может меняться изо дня в день, в данном случае, я бы рекомендовал брать среднюю волатильность за определенный промежуток времени. Например, если вы торгуете внутри дня, то можно брать среднюю волатильность за неделю. Что для этого нам нужно сделать?

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для этого мы измеряем пять дневных свечей по отдельности, затем мы суммируем получившиеся значения и полученное число делим на количество дней, которые мы брали для расчета. Сейчас приведу вам простой пример. Итак, с понедельника по пятницу мы получали следующие показания волатильности: 38, 47, 55, 40, 38. В данном случае, мы имеем волатильность каждого отдельного дня и теперь, нам необходимо это все суммировать.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В конечном итоге, мы получаем число 218 и это нам нужно разделить на 5. В итоге мы получаем, что среднедневная волатильность равна 43 пунктам. Вы можете спросить, а что нам вообще дает этот показатель?

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Как использовать показатель волатильности

В частности, это поможет вам грамотно определять цели, посредством которых вы будете выходить из сделки. Например, вы торгуете внутри дня и видите, что у вас появился сигнал, скажем, на покупку. В данном случае, оптимальной целью для взятия прибыли будет как раз порядка 40 пунктов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Потому как велика вероятность того, что цена пройдет такое расстояние, а пойдет ли она дальше – это уже другой вопрос. Может быть и так, вы хотите открыть сделку в продолжение текущего движения, но уже видите, что цена прошла в эту сторону порядка 40 пунктов. В таком случае, целесообразным будет пропустить сделку, так как цена уже прошла расстояние средней волатильности. Отвлечемся от основной темы. Вот ещё вечный вопрос: Как определить тренд. Читайте у кого есть вопросы по этой теме.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

Конечно же, цена вполне может пойти и дальше, но вот вероятность на положительный исход данной сделки в значительной мере будет снижаться и вы это должны понимать! Как вы видите, все достаточно просто! То есть, показатель волатильности может стать для нас неким фильтром, что сделку можно открывать смело, или лучше воздержаться от нее.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Выводы

Лично я никогда не пользуюсь волатильностью, мне это не нужно! Тем не менее, я встречал достаточно много трейдеров, которые обращают пристальное внимание на показания волатильности.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Для них это дополнительный и мощный фильтр, который позволяет избежать потенциальных убытков. Я повторюсь, каждый отдельный инструмент имеет свою волатильность. У какой-то пары она больше, а у какой-то меньше. Если вы хотите в своей торговле использовать какой-то новый актив, то вы обязательно должны понимать, какой волатильностью он обладает.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Просто многие трейдеры не учитывают характер актива, который собираются использовать в торговле. В конечном итоге, они получают многочисленные убытки из-за этой оплошности. Подведя итог, я снова скажу, что волатильность – это движение цены от минимума до максимума за определенный промежуток времени.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Волатильность конкретно за один день нам ничего не даст, соответственно, ее нужно оценивать за некий промежуток времени, как минимум за неделю!

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 37,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Волатильность валютных пар

В трейдинге много специфических терминов, поэтому новичкам трудно разобраться в них. Чтение глоссария зачастую мало помогает, поскольку в памяти остаются обрывочные сведения, которые практически не помогают в торговле. Однако это не значит, что не стоит пытаться запомнить термины и их определения, нужно делать это более грамотно. Рекомендуется подкрепить теорию наглядными примерами. В этой статье будет рассказано о волатильности валютных пар, будет дано определение этого термина и рассмотрены индикаторы, которые помогут в расчетах.

Определение термина

Волатильность — это вертикальный диапазон, в котором находится цена за выбранный период времени. Также можно сказать, что данный параметр представляет собой расстояние, которое преодолела стоимость актива за определенный отрезок. Волатильность зависимая величина, она может быть нескольких разновидностей. Они следующие:

Одновременно с этим она может быть высокой и низкой. В первом случае ее называют трендом, во втором — флэтом. Параметр отслеживают сразу на нескольких таймфремах, поскольку именно от временного диапазона зависит результат. На разных отрезках совершенно иные значения, от них нужно отталкиваться при входе на рынок.

Произведение расчетов

Чтобы узнать, какой волатильностью обладает та или иная пара, можно воспользоваться несколькими способами. Некоторые биржевые спекулянты предпочитают делать это вручную. Процесс занимает время, но позволяет вникнуть в тему. Если требуется высчитать месячное значение, следует открыть дневной график и отмерить на нем 21 свечу. Затем каждая из них измеряется, при этом берется в расчет не только тело, но и тени. После чего они суммируются и делятся на 21. Полученная цифра будет средним значением, то есть именно столько пунктов цена проходит в день в течение месяца.

Однако данный результат имеет погрешности, поскольку при расчете значения не учитывалось влияние политических и экономических новостей. Его не рекомендуется учитывать при торговле, так как велик риск потерять инвестиции.

Для расчета активности пары лучше использовать специальные сервисы. Некоторые брокеры предоставляют их зарегистрированным клиентам. Пользоваться ими просто, потребуется выбрать название актива, выставить период, таймфрейм. После этого программа произведет расчеты, которые можно будет использовать в трейдинге.

Получение прибыли

Многие трейдеры зарабатывают на курсовых колебаниях активов. Здесь нет ничего сложного, но важно сделать правильный прогноз. Для примера можно взять популярную пару GBP/USD. Если рассчитать среднее значение колебаний за сутки, то оно будет равно 90. Необходимо проследить за ценой актива. Если в течение торгового дня она изменилась на 70 пунктов, то лучше не приобретать опцион. Это связано с тем, что, скорее всего, стоимость актива останется на прежней отметке.

Вышеописанный пример можно использовать и для долгосрочного трейдинга. Если средний показатель пары GBP/USD за неделю составил 300 пунктов, а за несколько дней цена изменилась всего на 60, рекомендуется входить на рынок. Скорее всего, котировки изменятся и удастся получить прибыль.

Активы с высокой изменчивостью

Чтобы доход от трейдинга был максимальным, опытные биржевые спекулянты выбирают самые волатильные валютные пары. Они приведены в таблице:

За счет высокого коэффициента изменчивости курса, некоторые валютные связки более прибыльные. У других ликвидность низкая, поэтому трейдеры стараются не задействовать их в торговле, поскольку велик риск потерять инвестиции. Более того, инструменты технического анализа часто дают неправильные сигналы, поэтому лучше выбрать другие активы.

Таким образом, проще получить прибыль торгуя USD/JPY и EUR/USD. Их котировки очень часто меняются, они редко бывают во флэте. Если воспользоваться индикаторами, то можно будет выйти на рынок в идеальный момент и закрыть сразу несколько сделок в плюс.

Индикаторы

Чтобы сократить количество убытков, рекомендуется пользоваться индикаторами, которые подскажут момент входа на рынок. Инструментов довольно много, ниже будут рассмотрены самые простые и эффективные.

Полосы Боллинджера

Индикатор помогает вычислить направление тренда и рыночную волатильность. При запуске программы появляется 3 скользящие линии — центральная или основная, нижняя и верхняя границы канала. Чтобы понять, общую картину, необходимо посмотреть на ширину канала. Если расстояние между линиями большое, это говорит о том, что на рынке наблюдается сильная волатильность.

Когда расширение канала наблюдается на протяжении долгого времени, скоро будет разворот. Лучше в это время не заключать сделок, так как велик риск потерять инвестиции. Если канал был длительное время узким и недавно начала расширяться, можно входить на рынок. Скорее всего, удастся закрыть ордер в плюс.

Осциллятор MACD

Для получения информации о том, что твориться на рынке, следует активировать этот инструмент и разместить его под рабочим графиком. На экране появится гистограмма, нулевая линия и скользящая средняя. Волатильность валютной пары определить достаточно легко.

Потребуется обратить внимание на скользящую среднюю. Если она располагается внутри столбиков гистограммы, это говорит, что цена на актив изменяется медленно. Новый тренд еще только зарождается. Когда линия выходит за их пределы, это говорит о высокой волатильности актива. Можно входить на рынок и заключать сделку по направлению тренда.

Опираясь на индикаторы при торговле опционами, следует помнить, что они используют архивные данные для анализа, поэтому их сигналы не всегда верны. Самая высокая погрешность наблюдается в момент выхода важных экономических новостей.

Заключение

Волатильность в трейдиге очень важна, поскольку она помогает закрывать ордера в плюс. Однако важно правильно высчитать это значение, для этого можно воспользоваться специальными сервисами или применить индикаторы. Также рекомендуется следить за важными экономическими и политическими новостями. Если заключать сделки после их выхода, то можно будет получить высокую прибыль. Это связано с тем, что новости дают толчок и цена на актив выходит из флэта и начинает двигаться вверх или вниз.

Что такое Волатильность и как ее использовать в торговле

Финансовые рынки никогда не стоят на месте. Если взглянуть на график любой ценной бумаги, можно увидеть, что ее цена постоянно колеблется, пусть даже и с незначительными изменениями. То есть на рынке постоянно идет какая-то активность.

Что такое волатильность простыми словами

Под волатильностью понимают амплитуду ценовых колебаний за определенный временной отрезок. Обычно, для ее оценки применяют такие термины, как сильные или слабые колебания. То есть, волатильность может быть высокой или низкой. Что это значит?

Представим, что в определенный промежуток времени, ценовые колебания составляют всего 5-10 пунктов. Затем, к примеру, после публикации какой-то важной статистики, цена начинает колебаться сильнее и диапазон расширяется до 50-100 пунктов.

Если сравнивать первую ситуацию со второй, можно смело утверждать, что в первом случае волатильность была слабой, в то время как во втором она была сильной.

Более интересный пример — цена на золото выросла с 1640.20 до 1641.30, в тоже время, серебро упало с 34.90 до 34.60. Золото за это время сдвинулось на 110 пунктов, а серебро на 30. Как считаете, какой актив имеет более высокую волатильность? Правильно, серебро. Для золота изменение в 110 пунктов является небольшим при цене в 1641, а вот для серебра при цене 36,6, изменение на 30 пунктов на много серьезнее.

Рассматриваемый нами показатель является очень важным для трейдеров фондового рынка. Инструменты со слабой волатильностью обычно мало интересуют как спекулянтов, так и инвесторов. Хотя для пипсовщиков и скальперов они могут давать определенные преимущества.

Видео о том что такое волатильность

Почему происходят изменения волатильности?

Какие факторы оказывают влияние на рынки и почему размах ценовых диапазонов меняется? Все дело в том, что рынок – это живые люди, которые реагируют на происходящее. Снижение волатильности может наблюдаться, к примеру, перед выходом какой-то важной статистики. Кстати, очень часто в подобных случаях формируется паттерн Треугольник.

Рост волатильности, наоборот, наблюдается после выхода тех или иных данных, высказываний представителей компаний, экономического или финансового истеблишмента. Расширение волатильности может наблюдаться перед началом того или иного тренда.

Высокий уровень волатильности рано или поздно сменится на низкий, так как активность на рынке постепенно затухает, и трейдеры с инвесторами определяются с направлением.

Анализ волатильности рынка

Есть несколько способов измерения волатильности. Первый из них – наиболее простой – это просто оценка состояния рынка без применения математический вычислений. Посмотрев на любой график можно достаточно точно сказать, насколько нынешняя волатильность больше или меньше, чем диапазон колебаний цен в прошлом.

  • Еще одна методика – это ручной расчет волатильности с использованием ценовых минимумов или максимумов за определенный период. Этот метод более точен, чем предыдущий и может дать лучшие результаты. Однако проводить такие расчеты вручную всегда трудно и это занимает определенное время.

Измерением волатильности занимается индикатор ATR или Average True Range.

Обратимся к рисунку. Это график с установленным индикатором измерения среднего диапазона. Такой инструмент очень удобен, так как он сам проводит все расчеты и выдает результат в виде кривой, которая строится в отдельном от ценового графика окне.

К сожалению, многие начинающие трейдеры фондового и других рынков не совсем правильно понимают назначение этого алгоритма. Они считают, что колебания кривой указывают на присутствие того или иного тренда. Но на самом деле, это далеко не так.

Кривая индикатора ATR показывает изменение волатильности на рынке и никак не связана с трендами. Когда эта кривая растет, на рынке наблюдается рост волатильности, что, кстати, отлично прослеживается на нашем скриншоте. Диапазон колебаний цен за определенный период времени увеличивается. В моменты, когда кривая индикатора ATR снижается, на рынке происходит сокращение волатильности.

Еще один достаточно интересный инструмент для измерения волатильности – индикатор Полосы Боллинджера.

Его основным предназначением является не определение ширины диапазона, а поиск трендов и возможностей для разворота рынка. Тем не менее, этот инструмент может отражать и изменения в волатильности.

На картинке видны три полосы, две из которых формируют гибкий канал. Крайние кривые и показывают волатильность на рынке, причем, также, как и в ситуации с ATR, в динамике. Когда они расходятся, диапазон колебания расширяется. Следовательно, когда эти полосы сближаются, волатильность падает.

Теперь, когда трейдеры знают о том, что такое волатильность и как ее можно измерить, перейдем непосредственно к рекомендациям по ее использованию в повседневной торговле.

Какие факторы оказывают влияние на волатильность?

Для того, чтобы определить ожидаемую волатильность, рекомендуется обратиться к следующим факторам:

  • историческая волатильность. Этот фактор влияет на предполагаемый разброс колебаний прямо пропорционально. То есть, чем выше он, тем выше ожидаемая волатильность;
  • политические и экономические факторы. Эти аспекты также могут оказать влияние на будущую волатильность;
  • рыночная ликвидность. Когда баланс между спросом и предложением нарушается, цены растут или падают. Это вызывает изменение волатильности;
  • ожидания игроков на рынке. Волатильность может расти или снижаться перед выходом важных данных;
  • уровни технического анализа. После пробития важных отметок, рынок становится нестабильным, волатильность может существенно возрастать.

Использования сведений о волатильности для принятия решений

Итак, что дает трейдер знание о том, какая на рынке текущая волатильность? Это позволяет принимать грамотные и взвешенные решения. Тот же индикатор ATR показывает не только размах текущего диапазона, но и ситуацию в динамике. Принимая решения, к примеру, о покупке той или иной акции, можно удостовериться, что волатильность этого торгового инструмента будет расти. Тем самым, трейдер даже в случае отсутствия тренда, сможет заработать.

Лучшим решением является использование сведений о волатильности в купе с другими инструментами технического и графического анализа. Индикатор ATR можно использовать вместе с осцилляторами или трендовыми инструментами для того, чтобы понимать, будет ли на рынке направленное движение или нет. Если же тенденция отсутствует, осцилляторы помогут работать в диапазоне, а ATR будет подсказывать, когда волатильность внутри коридора будет увеличиваться или уменьшаться.

Если использовать индикатор Полосы Боллинджера, можно получать данные не только о диапазоне, но и о состоянии рынка в целом. Это более универсальный инстурмент, который позволяет принимать правильные рыночные решения. Отличительной особенностью данного алгоритма является то, что с ним можно работать как в периоды тенденций, так и флетов.

Данные о волатильности можно использовать и для выставления отложенных ордеров, а также приказов вроде стоп-лосс и тейк-профит.

Как применять волатильность на практике

Волатильность очень полезна при принятии решений. Об этом мы написали выше. Но есть еще несколько факторов, на которые мы хотели бы обратить внимание. В частности, знание величины волатильности позволяет рассчитать риски при открытии рыночной позиции.

Чем выше волатильность, тем выше риски. Несмотря на то, что вы не в состоянии повлиять на разброс ценовых колебаний, вы можете использовать ваши знания об этом параметре для того, чтобы минимизировать свои риски при помощи защитных ордеров, к примеру. Также. Понизить торговые риски можно и с помощью снижения объема сделки.

Еще один важный момент – определение запаса хода текущей тенденции.

Волатильность можно использовать и для анализа интереса к тому или иному торговому активу. Чем выше волатильность, тем выше интерес игроков к акции.

Видео о том как использовать волатильность в торговле

Советы и рекомендации

Многие инвесторы стараются выбирать активы с меньшей волатильностью. В принципе, это вполне логично. Однако, большую прибыль можно получать как раз на более волатильных рынках.

Объяснить такой феномен достаточно просто. Если вкладывать одинаково в инструменты со стабильным ростом и в инструменты с большой волатильностью, в результате, при продаже, второго типа активов, можно зафиксировать прибыль на максимумах. В этом кроется секрет торговли активами с большей волатильностью.

Однако теория портфеля Марковица говорит нам о совершенно обратном. В частности, в соответствии с ней, инвестору рекомендуется выбирать инструмент с меньшей волатильностью при одинаковой кривой доходности. Это утверждение стало аксиомой для многих трейдеров фондовых рынков. И оно тоже имеет под собой логическое обоснование. Если вам срочно потребовалась наличность, продавать стабильный инструмент может быть куда выгоднее, чем волатильный. Ведь цена последнего может быть выше че у стабильного на момент продажи, а может быть и существенно ниже.

Но многие профессиональные инвесторы и трейдеры предпочитают все-таки волатильные инструменты стабильным. Довод о срочной необходимости наличных денег с лихвой перекрывается доводом о том, что актив можно продать на пике колебаний и получить большую прибыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий