Волатильность базового актива — Бинарные опционы

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Стратегия Канал волатильности

Использование графических фигур и канальных движений котировок является эффективным подходом к торговле бинарными опционами. Такая интерпретация закономерностей технического анализа приводит к получению высокоточных торговых сигналов и диапазонов волатильности рынка, в которых трейдер может осуществлять оформление опционных контрактов. Система «Канал волатильности» является хорошим инструментом прогнозирования рынка любого базового актива для бинарного трейдинга.

Описание стратегии «Канал волатильности»

Данная система бинарного трейдинга отличается универсальностью и оптимально работает на всплесках волатильности рынков, которые происходят на открытиях основных торговых сессий. Основным диапазоном анализа по системе «Канал волатильности» являются таймфреймы M5 и M15. Система отличается высокой частотой торговли и точностью генерируемых торговых сигналов, поэтому может применяться при скальпинге на краткосрочных трендовых колебаниях.

Условия торговли

Для получения сигнала торговой стратегии используется закономерность образования расширяющегося канала при всплеске волатильности рынка. Зачастую, это происходит при выходе цены актива из ночного флета, при окончании консолидации рынка у важных уровней поддержек или сопротивлений и на открытии Европейской и Американской торговой сессии.

Для построения канала волатильности необходимо определить границы канала расширения при увеличении диапазона колебаний рынка. Для этого используется классический подход определения наклонных линий поддержек и сопротивлений (построение поддержки по минимумам котировок, сопротивления по максимумам котировок). При этом, границы канала выступают точками разворота краткосрочных трендов и местами входа в рынок при касании их свечами котировок.

Сигналы на покупку бинарных опционов

Определив границы канала волатильности можно приступать к торговле бинарными опционами на расширении диапазона колебаний цены актива. Для оформления торговых контрактов по системе применяется классическое правило торговли в канале – сигналом на торговлю является касание одной из границ канала в направлении отбоя от нее:

При этом, необходимо учитывать наклон канала волатильности. При наклоне вниз применяем опционы с прогнозом на снижение котировок, при направленности канала вверх — используем опционы с прогнозом на рост цены актива. Однако, применив краткосрочные опционы с минимальной экспирацией в 1 минуту, можно оформлять контракты в обоих направлениях колебания котировок в рамках канала расширения.

Сигналом на изменение направленности построения канала и, соответственно, направленности торговли опционами является пробой одной из границ канала. В таком случае, необходимо осуществить построение нового канала волатильности как показано на примере.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Данная система трейдинга показывает хорошие результаты в комбинации с таким понятием как корреляция валютных пар. Для примера возьмем ситуацию, которая развивалась на валютной паре USDJPY в момент построения канала, показанного на скриншоте выше:

Разница в направленности построения канала очевидна, и учитывая четкую корреляцию данных валютных пар, сигнал на торговлю будет считаться высокоточным. Такое применение системы позволяет увеличивать торговые результаты и объемы прибыли. Но для этого необходимо, чтобы платформа брокера имела техническую возможность торговли в режиме non-stop. Брокер Binomo, терминал которого использовался для тестирования и определения эффективности системы, предлагает платформу с необходимым режимом трейдинга.

Типы контрактов для стратегии «Канал волатильности»

Данная стратегия бинарного трейдинга наиболее эффективно работает на опционах простого типа (выше/ниже) с диапазоном экспирации опционного контракта от 60 до 300 секунд. При переключении таймфрейма на M15 возможно расширение диапазона экспирации до 1 часа.

При проведении анализа на более длительных таймфреймах – Н1, Н4 возможно применение опционов Rage и One-Touh. Однако, при этом следует понимать, что граница канала волатильности — это динамически изменяющийся, по мере возрастания диапазона колебания котировок, показатель, поэтому, стоит более четко определять границы касания при использовании этих видов опционов. Здесь необходимо учитывать кроме направления наклона канала еще и степень его наклона.

Характеристики стратегии «Канал Волатильности»

1. Риски

Уровень торговых рисков находится в прямой зависимости от таймфрейма рабочего графика, используемого для анализа. Увеличение временного диапазона построения графика котировок приводит к снижению рисков. Риски вырастают до максимального уровня в моменты перестроения направленности движения канала. В такие периоды необходимо отказаться от торговли.

2. Доходность

Среднестатистическая доходность системы, определенная тестированием, составила 75% торговых позиций, закрывшихся с прибыльным результатом.

3. Манименеджмент

Система разработана на правилах технического анализа, поэтому, требует четкого исполнения правил управления капиталом. Оптимальным вариантом торговли будет применение минимальных объемов стоимости контрактов, например, такие, как предлагает брокер Binomo — торговые контракты бинарными опционами стоимостью от 1 доллара. При крупных объемах торговых депозитов возможно использование позиций объемом до 3% от суммы управляемых средств.

Стратегия «Канал волатильности» может стать одним из способов расширения подходов прогнозирования рынка для любителей технического анализа. При этом, система отличается универсальностью, стабильностью работы и достаточно высокой эффективностью торговых сигналов.

Что такое волатильность валютных пар и как её применять на БО

В данном посте мы рассмотрим понятие волатильности валютных пар по актуальности за 2020 год. Помимо этого будут изучены самые волатильные активы Форекс, а также мы дадим рекомендации, как их можно применять на бинарных опционах.

Сразу отметим, что ценовые всплески на финансовых рынках носят не постоянный показатель. В зависимости от времени валюты склонны менять свои значения цены, следовательно, волатильность.

Что такое волатильность актива?

Понятие волатильности многие понимают, как сила изменения цены (амплитуда движения) того или иного финансового актива за единицу времени.

Волатильность валютных пар, как и другой финансовой бумаги, бывает низкой и высокой. Её пример хорошо продемонстрирован на скриншоте выше.

Для инвестора (трейдера) она имеет огромного значение. Ведь по ней он определяет потенциальные риски заработать и потерять средства. К примеру, при очень высокой волатильности трейдер стремится сократить количество сделок и ставки по ним.

Но не стоит сразу полагать, что волатильность валютных пар – это не есть хорошо. Здесь “палка двух концов”: высокое колебание цены предполагает не только большие заработки, но и такие же и убытки.

Однако если рассматривать незначительное колебание пары, то её интерес угасает в глазах инвестора (трейдера). Они сразу переходят на более подвижные валюты, чтобы извлечь из этого прибыль побольше.

Важно: на финансовых рынках не существует всегда одинаковой волатильности, как и цен в рамках любой валютной пары. Она постоянно в движении. Цена сильно изменяется, когда между спросом и предложением возникает дисбаланс.

Стоит сказать, что всплески цены по рассматриваемому финансовому инструменту – это результат самих же участников биржевого рынка. Кто-то ставит огромные деньги, чтобы купить, а кто-то – чтобы продать. При этом одна из сторон уступает в этом, так зарождаются высокие ценовые колебания.

Как её определить?

Наверняка Вам, как трейдеру, доводилось наблюдать, как на живом графике либо торговом терминале МТ4, движение пар успокаивалось, и шло, не превышая 30 пунктов. Но, спустя некоторое время ценовое движение вдруг становится очень резвым, как на этом скриншоте:

Период, когда можно наблюдать такие высокие скачки чаще происходит вовремя выхода важных экономических данных. Участники рынка в панике начинают покупать или продавать валюту, вот волатильность пар стремительно увеличивается.

В интернете есть множество сервисов, демонстрирующих ценовые всплески по финансовым активам. Рассмотрим один из них: ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator. Пользоваться ним достаточно легко, указываем количество недель, за которые будет произведен расчет волатильности валютных пар.

Проверим волатильность пары USD/JPY за месяц, то есть, выбираем 4 недели:

При этом дневной диапазон изменения цен пары USD/JPY составила:

По этим диаграммам мы можем узнать не только среднюю дневную ширину изменения цен, но и часовое значение.

Проанализировав полученные диаграммы, приходим к заключению, что наиболее волатильной эта пара была во вторник. Максимальные значения наблюдались с 12:00 до 15:00 по Гринвичу.

Наверняка в это время выходили какие-нибудь важные экономические новости по США либо Японии.

Если Вас интересует другая пара, достаточно выбрать его, и получите статистические данные по ней в виде диаграмм.

Что влияет на волатильность?

Ликвидность – главный катализатор изменчивости волатильности финансовых активов. Ценовые всплески будут большими, если собралось много ликвидности. И чем её меньше, тем, соответственно, будет ниже изменение цены.

Что называют ликвидностью на финансовом рынке? Это размер предложения и спроса. Если они примерно одинаковые, цена будет колебаться в узком диапазоне.

Сделаем выводы, что наиболее волатильными активами на Форекс можно считать экзотические валюты, поскольку их ликвидность не такая большая, как у основных валютных пар.

Кроме того, на ширину колебания цены влияет выход важных макроэкономических показателей. Поэтому советуем Вам следить за экономическим календарем. Это позволит в нужное время быть вне игры либо наоборот проявить повышенный интерес к заключению сделок на торговой платформе у своего брокера БО.

Представляем Вашему вниманию среднюю дневную самых волатильных валютных пар Форекс в табличном виде:

Как видите, в этой таблице присутствуют не только основные валюты, но и экзотические пары и кросс-курсы.

Из неё мы можем наблюдать, что самыми волатильными валютными парами являются:

За торговые сутки в среднем они могут пройти более 400 пунктов.

Значительно ниже волатильность обычных активов. Только некоторые из них способны проходить свыше 100 пунктов в день. Речь идет о таких парах, как:

Самой неволатильной парой, как ни странно, оказалась EUR/USD.

Если говорить о кроссовых парах, то самыми активными в плане изменения ценовых колебаний (более 200 п. в день) следует считать:

А вот к наименее волатильными активам (менее 90 п. в день) среди кросс-курсов являются:

В результате этих данных на первый взгляд может показаться, что работая с “экзотикой” и “кроссами” можно заработать гораздо больше, чем на тех же основных парах. Но не всё так просто. Да, диапазон колебания цен у экзотических пар и кросс-курсов действительно глобальнее. Но самые волатильные валютные пары из их числа являются таковыми благодаря низкой ликвидности. А каждый профессиональный инвестор знает, что торговать низко ликвидными инструментами, чревато высокими рисками.

В таких ситуациях не всегда работает технический анализ. Иными словами, если рейдер захочет попробовать торговлю на парах GBP/NZD или же USD/BRL, теханализ будет работать в рамках этих финансовых активов не достаточно точно, как если бы он проводился на USD/JPY. Фигуры графического анализа также могут противоречить действительности.

Как это применить в торговле БО?

Для определения высокой и низкой волатильности можно использовать стандартный индикатор Полосы Боллинджера. Он есть не только в МТ4, но и на живом графике, в том числе.

Выглядит он следующим образом:

Когда канал сужается, на рынке наблюдается небольшие ценовые всплески, когда происходит расширение – высокая волатильность валютной пары.

Всем тем, кто предпочитает торговать бинарными опционами, можно использовать этот индикатор и заключать сделки исключительно в период, когда наблюдаются небольшие колебания той или иной пары.

К примеру, можно выбрать таймфрейм М5, нанести индикатор Полосы Боллинджера и по его сигналам открывать сделки.

Вот пример, как торговать по таким сигналам:

Ждём, когда свеча коснется нижней полосы и на её закрытии открываем сделку CALL (Выше). Срок экспирации можно брать 2 временные свечи, в нашем случае это 10 минут.

Через некоторое время свеча коснулась нижней полосы еще раз. Ждём, когда она закроется, покупаем опцион CALL (Выше) из расчета на отскок, но прогноз не оправдал ожиданий трейдера. В таких случаях торгуем по стратегии Мартингейла. Это, значит, что в том же направлении открывается еще одна сделка, но ставка по ней будет превышать предыдущую в 2-2,5 раза. Срок экспирации тот же. Как видим, спустя 10 минут свеча закрылась в положительной для нас зоне, и низкая волатильность пары принесла свою пользу.

Опытные трейдеры не рекомендуют новичкам торговать в местах с повышенной волатильности. На графике такие зоны выглядят так:

Но даже на таких рынках существуют свои стратегии торговли бинарными опционами. Какие? Об одной из них мы расскажем ниже.

После установки на график стандартного индикатора Полосы Боллинджера с исходными параметрами настроек, нужно более точно обозначит границы хода цены в зоне низковолатильного движения. С помощью инструмента “Линия тренда” отмечаем максимумы и минимумы цены:

То есть, как только цена пробивает одну из зон, это говорит о повышенной волатильности валютной пары на рынке. После этого рассматриваем только покупки опционов PUT (Ниже). Срок экспирации у нас также составляет две временные свечи или 10 минут, согласно нашему примеру.

Для покупок опционов типа CALL (Выше) ситуация аналогичная:

Как видите, волатильность валютных пар можно с пользой применять на бинарных опционах. Главное, это умение дождаться точного сигнала и вовремя открыть сделку в нужном направлении.

Заключение

Каждый трейдер волен сам выбирать, какими валютными парами ему торговать на бинарных опционах. Тем не менее, нашей основной задачей является вовремя предупредить новичка, который наверняка не догадывается, что он рискует намного больше, если валюты с низкой ликвидностью.

Прежде всего, нужно хорошо научиться зарабатывать на классических валютах, и только потом пробовать “экзотические” и “кроссовые”.

Волатильность и её особенности в торговле бинарными опционами

Волатильность в бинарных опционах является одной из ключевых характеристик анализа рынка. Эта особенность позволяет трейдерам оценивать прибыльность работы на различных сегментах рынках и зарабатывать на самых эффективных из них большие деньги.


Что такое волатильность?

Волатильность — это показатель изменчивости цены. Это величина, которая указывает степень изменения котировок за определённый отрезок времени.

Зачем определять волатильность?

Определение волатильности для трейдера бинарных опционов играет очень важную роль. Ведь от этого напрямую зависит заработок инвестора. Трейдер делает прогноз относительно движения цены, подразумевая её повышение или понижение. В случае если прогноз оказывается верным, трейдер получает прибыль в размере 95-90% от своей инвестиции в опцион.

Опасности низкой и высокой волатильности
При низкой волатильности, повышается вероятность того, что в конце экспирации опциона цена останется на том же уровне, что и во время открытия сделки. Это значит, что шансы произвести ошибочный прогноз у трейдера повышаются.
Вместе с тем повышенная волатильность тоже несет в себе риски для трейдера. Для того чтобы трейдинг был менее рискованным, но более прибыльным инвесторы применяют различные индикаторы, анализирующие волатильность, а также используют стратегии, основанные на волатильности.

Как заработать на низкой волатильности?

Большинство торговых систем для бинарных опционов являются трендовыми. Как правило, профессиональные инвесторы не рекомендуют увлекаться торговлей против тренда или в период бокового движения цены. Однако, существует множество достойных контртрендовых стратегий и алгоритмов, ориентированных на флетовый период движения котировок.

Так же дела обстоят и с волатильностью. При определённых обстоятельствах заработать можно и на низкой волатильности. Например, на базовых активах вне работы торговой сессии. Валютная пара EUR/USD после закрытия Европейской и Американской торговой сессии практически не проявляет признаков волатильности. Но если использовать для заработка в этот период опционы не классического типа, а типа Граница, то шансы на получение прибыли повышаются.

Как заработать на высокой волатильности?
Причиной повышенной волатильности, как правило, становятся фундаментальные факторы. Чаще всего, в этой роли выступают новости, которые повышают спрос и предложение по финансовому инструменту. Вследствие этого рынок активизируется. От покупателей и продавцов в оба направления поступают крупные денежные вливания. Количество пунктов, которые цена проходит за один таймфрейм возрастает. Это явление открывает как положительные, так и отрицательные перспективы для трейдера бинарных опционов. Именно поэтому специалисты не рекомендуют новичкам торговать во время публикации важных макроэкономических отчётов, публичных выступлений глав государств, а также других ключевых экономических и политических новостей.

И тем не менее многие трейдеры используют во время такой нестабильности различные техники и стратегии. Например, хеджирование бинарных опционов. Это позволяет застраховать сделку, на случай неудачи или получить двойную прибыль при удачном стечении рыночных обстоятельств.

Как определять волатильность бинарных опционов?
Для определения степени волатильности трейдерами бинарных опционов применяются специальные индикаторы волатильности. Брокеры бинарных опционов предлагают на платформах различные инструменты для оценки волатильности. Среди них самое большое внимание инвесторов заслужили Полосы Боллинджера и ATR. Но все они работают по схожему принципу — определяют потенциальную волатильность на основе анализа исторических данных. Для анализа берётся некое количество периодов, которое определяется стандартными настройками индикатора. Это значение трейдер может задать собственноручно, сменив параметры инструмента. Но базовые настройки с не меньшим успехом применяются в стратегиях для бинарных опционов. Какой бы способ торговли вы ни выбрали, всегда учитывайте степень волатильности базового инструмента.

Помните, волатильность — это важный показатель, необходимый для построения прибыльной торговли бинарными опционами.
Будьте успешными!

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий