Стратегия MFI на основе одноименного индикатора

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Скальпинг стратегия «Внутри MFI»

Всем читателям блога fox-trader.ru, привет! «Внутри MFI» ещё одна интересная, с достаточно высокой рентабельностью скальпинг стратегия, где применяется индикатор MFI. Помимо MFI в ней используется простая скользящая средняя индикатора Moving Average.

Условия применения стратегии «Внутри MFI»:

Валютная пара – EUR/USD (в принципе можно на любой валютной паре, но предварительно протестируйте стратегию);

Таймфрейм – M15, M30.

Настройка и установка индикаторов:

MFI – период 6, также добавляем уровни 30 и 70;

Moving Average – прикрепляем к индикатору MFI простую скользящую среднюю с периодом 3 (переносим MA мышкой с окна «Навигатор» на MFI, в появившемся окне выберите «Previous Indicator’s Data»).

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Принцип стратегии довольно прост, вход в рынок осуществляется при пересечении индикатором MFI скользящую среднюю.

Открытие позиции на покупку

Когда линия MFI пересекает снизу вверх ниже уровня 30 скользящую среднюю 3 (SMA), входим в рынок на открытие следующей свечи:

Стоп-лосс устанавливаем на ближайший минимум, но не менее 10 пунктов. Тейк-профит 8-10 пунктов.

Открытие позиции на продажу

Когда линия MFI пересекает сверху вниз выше уровня 70 скользящую среднюю 3 (SMA), входим в рынок на открытие следующей свечи:

Стоп-лосс устанавливаем на ближайший максимум, но не менее 10 пунктов. Тейк-профит 8-10 пунктов.

Без преувеличения можно сказать, что эффективность данной стратегии просто зашкаливает, но её работоспособность в первую очередь зависит от выбранного Вами брокера, рекомендую – Альпари , Forex4you

Индекс облегчения рынка BW MFI. Что имел в виду под облегчением Б.Вильямс

Билл Вильямс, автор известной книги «Торговый хаос», предложил много хороших индикаторов, вошедших в большинство распространенных торговых терминалов. Одним из таких индикаторов является Market Facilitation Index или Индекс Облегчения Рынка, сокращенно обозначающийся как BW MFI (не путать с MFI — индексом денежного потока). Этот индикатор основан на оценке движения цены и того проторгованного объема, который заставил котировки двигаться.

Расчет MFI довольно прост и состоит из одной формулы:

BW MFI = (HIGH — LOW) / VOLUME

Индикатор вычисляется как диапазон изменения цены за период, умноженный на проторгованный в периоде объем. На графике индикатор выглядит как разноцветная гистограмма в отдельном окне.

Цвет каждого столбика гистограммы выбран не просто так. В зависимости от соотношения индикатора и объемов торгов Билл Вильямс поделил все бары (или японские свечи) на четыре возможных группы:

Зеленый бар возникает, когда BW MFI растет на растущем объеме. Такая динамика рынка обозначает, что в торги включаются новые участники, толкающие котировки в текущем направлении. Активность игроков и приток новых денег говорит о том, что движение активно развивается и в нем необходимо участвовать. Такой бар не используется для входа в рынок, так как движение уже идет, и пытаться догнать его может оказаться рискованно. Но он используется для подтверждения ранее выполненного входа и удержания позиции.

«Фальшивый» бар появляется, когда BW MFI вырастает на падающем объеме. Это говорит о том, что движение развивается не за счет притока новых участников, а лишь из-за отсутствия сопротивления, с другой стороны. Во время малых объемов торгов даже средние по размеру заявки покупателей или продавцов способны временно изменить баланс и сдвинуть котировки. Такие движения стоит расценивать просто как бессистемные колебания, которые сами по себе ничего не значат.

«Увядающий» бар можно увидеть на графике, когда и объемы торгов и BW MFI уменьшаются. Такой бар сигнализирует о том, что у участников рынка пропадает интерес к данному активу. Все, кто хотел войти в позицию уже вошли и ожидают движения, а новых участников не прибавляется. Такой бар может быть предвестником боковой коррекции. Часто такой бар появляется в конце первой волны Эллиота, которые также предлагал использовать Билл Вильямс.

«Приседающий» бар является самым интересным с точки зрения использования индикатора. Такой бар возникает, когда BW MFI снижается, но объемы торгов растут. Это говорит о том, что новые участники встречают сильное сопротивление с противоположной стороны. Согласно Биллу Вильямсу, все основные тренды заканчиваются «приседающим баром», который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.

Торговля с использованием BW MFI

Индикатор можно использовать в самых различных комбинациях с другими инструментами технического анализа. Сам Билл Вильямс предлагал систему подсчета волн Эллиота с подтверждением начала и окончания волн с помощью индикаторов BW MFI, MACD, Fractals и уровней Фибоначчи. (ССЫЛКИ) Подробнее об этом можно прочесть в книге «Торговый хаос».

В упрощенном варианте предлагается следующий вариант использования: Если «приседающий» совпадает с пин-баром, а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.

Кроме того, Билл Вильямс предлагает следующую самостоятельную стратегию торговли по «приседающему бару». В случае его появления, выставляется отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше максимума и на продажу (Sell Stop) чуть ниже минимума. Как правило, рынок в течение двух следующих баров пробивает максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении.

Логика такой стратегии достаточно простая: если объемы растут, но движение не идет, значит в данный момент происходит борьба покупателей и продавцов. Когда одна сторона побеждает и продвигает цену в своем направлении, другая вынуждена в спешке закрывать свои позиции, чтобы не уйти глубоко в минус, и этим толкает котировки еще дальше. Учитывая такую логику, имеет смысл торговать по «приседающему» на таймфрейме не меньше 4-часового, а лучше на дневном.

BW MFI простой индикатор с глубоким смыслом, который может дать дополнительную информацию о рынке в каждый момент времени. Обязательно стоит изучить его тем, кто торгует с использованием волн Эллиота и всем тем, кто хочет пополнить свой арсенал эффективным инструментом.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Купил акции, и они сильно упали. Что дальше?

Какие акции могут вырасти сильнее остальных после эпидемии коронавируса

Bank of America заявил, что США уже находятся в рецессии

Норникель снизил прогнозы по спросу на никель и палладий из-за коронавируса

США может выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка

Панические покупки валюты угасли, но риски остаются высокими

Федун: сохранение сделки ОПЕК+ удержало бы цену нефти около $50

Префы Мечела обвалились на 12% после публикации отчета

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

MFI индикатор: успешная разработка Билла Уильямса

Все процессы на торговом рынке Форекс происходят благодаря воздействию его участников. Именно они определяют общее настроение стоимости на графике и формируют ценовые тенденции. Участники сессии могут показывать своё намерение двумя способами: выставлением ордеров либо на покупку, либо на продажу. От количества сделок определённой направленности зависит направление, в котором будет двигаться тенденция и стоимость.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Объём ордеров на рынке очень важен в торговле, так как он является основой для всех изменений, которые происходят с ценовой линией. Величина данного объёма зависит непосредственно от того, как активно себя ведут участники текущей торговой сессии: чем больше сделок они производят, тем выше объём определённой направленности. Когда данная величина достигает определённого уровня происходит резкое усиление преобладающей на рынке тенденции или же её разворот в противоположном направлении.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Знание текущего положения дел на финансовом рынке позволит трейдеру грамотно и эффективно выстраивать свою дальнейшую торговую стратегию, а также прогнозировать потенциальные изменения в поведении стоимости, которые также можно использовать для получения прибыли.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Определить объём тех или иных ордеров можно при помощи специально разработанных для этого инструментов. Ввиду важности данного аспекта было создано (и создаётся по сей день) немало различных инструментов. Все они имеют свои особенности.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Стоит заметить, что большая часть индикаторов, к сожалению, является крайне неэффективной, так как генерирует недостоверные показания. Действительно качественный анализ проводят проверенные временем индикаторы, одним из которых является «Market Facilitation Index».

MFI индикатор

Создателем рассматриваемого индикатора является успешный трейдер с мировым именем Билл Вильямс. Впервые система была описана в книге спекулянта, которая называется «Торговый хаос». По своей сути рассматриваемая программа является осциллятором, который генерирует опережающие показания. Также стоит отметить, что при помощи данного инструмента может быть значительно улучшена основная стратегия Билла Вильямса.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Основная идея алгоритма легла в основу множества других эффективных инструментов: в качестве примера можно привести индикатор Candle, который также рассчитывает рыночные объёмы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Всего на торговом графике рассматриваемый инструмент отображает два типа важных торговых показателей:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  1. Количество активных ордеров на покупку, которые в данный момент присутствуют на рынке;
  2. Количество активных ордеров на продажу, которые в данный момент присутствуют на рынке.

Вычисление данных показаний проводится путём анализа текущего поведения ценовой линии. Если наблюдается её стремительный рост, то большая часть пользователей открывает сделки на приобретение торгового актива, то есть, они преобладают над продавцами. В другом случае, когда наблюдается стремительное падение стоимости, большая часть пользователей открывает сделки на продажу торгового актива, то есть, они преобладают над покупателями. Отображая соотношение продавцов и покупателей на графике, инструмент предоставляет пользователю информацию об общем настроении рынка и самых крупных его участников.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Многофункциональный индикатор МФИ

Рассматриваемый инструмент на протяжении многих лет исправно служит и помогает пользователям проводить эффективный технический анализ рынка. За это время он успел доказать свою прибыльность и приобрел статус «классического». Это проявляется в том, что индикатор интегрирован в большую часть популярных торговых платформ. Трейдерам не придётся самостоятельно находить его в интернете и скачивать: найти инструмент можно в меню со стандартными индикаторами.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Для начала работы с индикатором следует перейти в окно навигатора, найти в нём «Market Facilitation Index» и перенести его непосредственно на ценовой график. Путь для нахождения алгоритма в окне индикатора показан на изображении снизу.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Market Facilitation Index принцип работы

После установки индикатора на график пользователю рекомендуется настроить его. Окно с параметрами инструмента появится перед трейдером сразу же после того, как он перенесёт инструмент на рабочий график. То, как выглядит данное окошко показано на представленной ниже картинке.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для изменения пользователю доступна только одна ключевая настройка. Параметр «Период» отвечает за количество временных свечей, которые инструмент будет учитывать при проведении всех необходимых вычислений. Изначально в данной строке выставлено значение «14», которое отвечает за двухнедельный временной промежуток. Начинающим спекулянтам рекомендуется оставить данный параметр без изменения, так как он является оптимальным для большей части торговых условий.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Если же пользователь имеет общее понимание о работе с временными отрезками, ему рекомендуется оптимизировать инструмент под свою торговую стратегию. При этом стоит учитывать 2 основные закономерности изменения временного периода индикатора:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  1. Чем больше выставленное в строке значение, тем менее чувствителен индикатор. Он отсеивает большинство рыночного шума, благодаря чему значительно увеличивается коэффициент достоверности сигналов. Но вместе с тем стоит учесть, что в таком случае уменьшается общее число сигналов, среди которых могут быть и прибыльные;
  2. Чем меньше выставленное в строке значение, тем более чувствителен индикатор. Он не отсеивает большинство рыночного шума, из-за чего значительно увеличивается коэффициент ложности торговых сигналов. Но вместе с тем стоит учесть, что в таком случае увеличивается общее число сигналов, среди которых могут быть и прибыльные.

После выбора и внесения необходимого значения пользователь может завершать настройку.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Также стоит отметить, что инструмент позволяет настроить отображение окна в соответствующей вкладке.

Пользователь сможет настроить размер всего рабочего интерфейса, а также его отдельных элементов для оптимизации внешнего вида индикатора под свои личные предпочтения.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Для активации выставленных настроек следует нажать кнопку «Ок». После этого инструмент приступит к работе, а на графике появится его окно. То, как оно выглядит, показано на картинке снизу.

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индикатор MFI подробное описание

Рассматриваемый инструмент может генерировать несколько типов торговых сигналов. Основным из них является дивергенция. Данное явление представляет собой расхождение показаний индикатора и реальной рыночной ситуации. Это легко определятся при визуальном анализе графика.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

К примеру, если происходит рост линии стоимости, который сопровождается падением индикаторной линии, возникает дивергенция. Также она может быть представлена падением ценовой линии и повышением индикаторной. Пример подобной ситуации представлен на изображении снизу.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Размета инструмента состоит не только из основной индикаторной линии, но и из двух горизонтальных уровней. Они имеют значения 20 и 80, а основной их задачей является ограничение областей перекупленности и перепроданности. С их участием может генерироваться 2 вида сигналов:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  1. Если ценовая линия находится над уровнем со значением 80, то на рынке в текущий момент наблюдается явное доминирование ордеров на покупку. В таком случае можно ожидать скорый разворот стоимости в нисходящем направлении;
  2. Если ценовая линия находится под уровнем со значением 20, то на рынке в текущий момент наблюдается явное доминирование ордеров на продажу. В таком случае можно ожидать скорый разворот стоимости в восходящем направлении.

Примеры обеих ситуаций показаны на картинке снизу.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Как пользоваться индикатором MFI

Если на рынке наблюдается ситуация, при которой индикаторная линия точь-в-точь соответствует уровню стоимости, то можно смело говорить о том, что трейдеры вносят всё больше ордеров в направлении текущей тенденции. Это значит, что имеющийся на данный момент тренд только усиливается и на протяжении определённого времени ещё будет продолжать своё движение.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

В таком случае, восходящее движение свидетельствует о том, что всё больше пользователей рынка входит в покупку торгового актива. В обратном случае можно говорить о том, что участники торговой сессии покидают рынок и фиксируют свою прибыль от сделок на продажу.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

В случае, если дополнительное подтверждение расхождения показаний индикатора и реального положения стоимости на рынке не появилось, следует воздержаться от торговли и закрыть уже имеющиеся сделки, так как в таких условиях поведение рынка крайне нестабильно.

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

Дивергенция может быть весьма долгим явлением. Если трейдер не получил дополнительного подтверждения данного сигнала от других инструментов, торговля будет рискованной и неоправданной. Очень эффективным подтверждением данного сигнала является генерация его на пин-барах. Для определения подобной дивергенции можно использовать индикатор bsu, разработанный специально для работы с разворотными пин-барами.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

При помощи рассматриваемого инструмента пользователь сможет анализировать полную картину рынка, с лёгкостью находить области с большим количеством ордеров на покупку или продажу и экстремумы ценовой линии. Благодаря всему этому трейдер сможет подбирать оптимальные моменты для входа и выхода из торговли, а также установки максимально безопасного Стоп-лосса и прибыльного Тейк-профита. Работа на точках разворота тенденции всегда приносила крайне высокий доход.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Стратегия основанная на индикаторе MFI

Индикатору «Market Facilitation Index», как и любому другому инструменту, свойственно периодически выдавать ложные показания. Для того чтобы минимизировать их количество и влияние на торговлю, трейдеру рекомендуется комбинировать рассматриваемый индикатор с другими торговыми системами и алгоритмами. Это поможет в значительной степени увеличить торговлю по ним.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

В качестве примера можно рассмотреть стратегию работы по рассматриваемому инструменту в сочетании с «Уровнями Боллинджера». В данном случае торговые сигналы «Market Facilitation Index» будут дополнительно фильтроваться при помощи линий второго индикатора. Пример реальной работы данного сочетания инструментов показан на картинке снизу.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

В первую очередь следует взглянуть на точки под номерами 1 и 3. В них происходит пробитие стоимостью верхнего уровня индикатора Боллинджера. Пробой произошел в восходящем направлении. При этом, рассматриваемый индикатор отображал нахождение ценовой линии в области с большим количеством ордеров на покупку. Данная совокупность сигналов является надёжной предпосылкой к скорому развороту тенденции.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

В точке под номером 2 также произошла интересная ситуация:

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

  1. Индикатор «Market Facilitation Index» отображает нахождение ценовой линии в области с большим количеством ордеров на покупку;
  2. «Уровни Боллинджера» не подтверждают сигнал, сгенерированный рассматриваемым индикатором.

В данном случае трейдер смог избежать входа по убыточному сигналу и потери денег от неудачной сделки. Как можно заметить, комбинируя инструменты, пользователь обеспечивает себе безопасную и прибыльную торговлю. Также стоит отметить, что индикатор отлично сочетается не только с автоматическими алгоритмами: его можно использовать вместе с другими торговыми стратегиями или же графическими паттернами, однако для этого требуется наличие определённого опыта.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Также стоит отметить, что немаловажную роль в применении инструмента играет выбранный трейдером для торговли временной отрезок. Тут можно выделить одну рекомендацию: чем старше таймфрейм, тем лучше на нём работает индикатор. Билл Вильямс отмечал, что проводить торговые операции рекомендуется как минимум на четырёхчасовом отрезке времени.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Индикатор MFI Билла Вильямса

Рассматриваемый инструмент показывает высокую эффективность в торговле даже при условии, что он не даёт точные показатели объёма того или иного типа ордеров на рынке. Он всё равно выдаёт полную картину рынка, на основе которой генерируется множество качественных торговых сигналов.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —> p, blockquote 41,0,0,0,1 —>

Максимальную эффективность индикатор показывает на различных валютных биржах. Форекс тому не исключение. В нём инструмент активно используется для определения превалирующего настроения пользователей на любых активах. Зная направление, в котором движется большая часть финансов, пользователь сможет выгодно вкладывать в торговлю свои средства и значительно преумножать их.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий