Система трейдинга опционами Win

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Option Trader программа для опционного анализа

Сегодня я расскажу об еще одной программе для трейдинга, облегчающей сбор данных и анализ рынка с помощью опционов чикагской биржи CME.
Как вы наверное знаете, биржа CME каждый день публикует данные по торговле опционами на своей площадке. А так как этот рынок деривативов очень большой — он оказывает сильное влияние на спот рынок форекс. Да, ходят слухи, что межбанковский рынок еще больше, но данных о его торговле у нас все равно нет. Поэтому опционный анализ в последние 5 — 7 лет расцвел пышным цветом. В свое время я также увлекся этим видом анализа и даже вывел определенную технику работы с опционным анализом, получившую название баланс Павла . Не очень скромно наверное, и правильнее было бы обозвать этот уровень просто Баланс Дня, но на момент появления данной техники уже был один баланс Дня в опционном анализе, от другого специалиста )) . Именно так, чтобы не путать, мой уровень был назван в программе Тимура OptL, которой пользовались многие на протяжении лет пяти и общение пользователей которой проходило в данной теме на форуме mt5. Программа была бесплатной и довольно мощной, включая в себя различные виды опционного анализа
Проблема возникла тогда, когда биржа CME изменила тип опционов торгуемых на бирже и соответственно изменился формат выкладки данных. OptL перестала работать и пришлось все считать руками.

Вот так выглядит мой шаблон с балансом Павла, который я обновляю каждый день в платном разделе блога. Кстати прмо сейчас идет подписка на платник, кому инетерсно, пост о подписке здесь. На это скрине на утро вчерашнего дня ( данные выходит около 5 утра по Москве ) отображаются три уровня — два синих — страйки перенесенные на спот с максимальным произведением премии на прошедший объем соотвественно по put и call опционам — и красный уровень это баланс между ними ( простое среднее ) Горизонтальные разделители указывают на дни. Смысл анализа — с открытия можно ожидать отработки баланса. Важны периоды когда скажем три дня подряд баланс повышается — значит вероятность движение вверх растет и так далее. Для примера ниже скрин на утро вчерашнего дня.

Ну а это на вечер вчерашнего дня. Красный — баланс Павла. Я думаю что все видно и так. Ночью сегодня баланс был четко отработан и от него же пошли вниз

В принципе я останаливаться подробно на моем методе анализа не хочу, все это есть в платном разделе блога. Лучше поговорим о программе, которую я нашел на замену переставшей работать OptL. Эта программа называется Option Trader и разработчик ее русский, Сергей Булатников, сайт автора здесь Актуальная версия на момент написания поста 2.17
Вот так выглядит главное окно программы. В программе, также как в OptL, существует множество инструментов для разного вида опционного анализа, большинство котрых мне даже неизвестны. Но тот, кто увлекается опционным анализом, наверняка встретит нужные инструменты. Меня же интересовала возможность в автоматическом режиме извлекать данные из ежедневного бюллетеня биржи и строить свой баланс в автоматическом режиме. Это намного удобнее чем считать руками, как вы можете догадаться.

Именно это я в ней и нашел. Программа работает по 6 видам валют, евро, канада, австрал, кабель, йена, франк. В настройках я выставил показывать в одной из гистограмм произведение премии на объем за прошедший день и указал делать это для спот цен. Таким образом я сразу получаю требуемые уровни для расчета, и не нужно таскать с собой калькулятор. Сергей обещает в следующей версии добавить и сразу расчет баланса Павла, но пока я делаю это вручную, пользуясь двумя границами по put и call опционам. Не совсем автоматизировано короче, но всяко легче чем делал это ранее.

У программы есть расширение в виде скриптов работающих в среде Metatrader и при помощи нехитрых манипуляций можно получать шаблон сразу для Метатрейдера, примерно так как делала программа Тимура OptL. Самые важные данные о значимых опционных уровнях, границах рынка и др. выводятся в автоматическом режиме в окне программы в удобных табличках. А выстраиваемые гистограммы (которые также достаточно гибко можно настраивать) — наглядно демонстрируют расклад сил на рынке. То что ранее делала Елена Кашина на фибо групп, вы можете делать теперь и сами собственноручно.

Всё, что нужно знать о программах для автоматической торговли бинарными опционами

На Форексе достаточно роботов, которые реально приносят прибыль клиентам. А большинство брокеров не запрещают их использовать, так как сделки выводятся на межбанк и даже прибыльная сделка трейдера приносит доход брокеру. Однако на этом сайте мы говорим о бинарных опционах.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Роботов для автоматической торговли бинарными опционами также хватает. Но могут ли они приносить прибыль трейдерам? И самое главное, как относятся брокеры к подобным программам? Ответы вы узнаете прямо сейчас, если не закроете вкладку.

Как брокеры реагируют на программы для автоматической торговли бинарными опционами

Первым делом давайте разберёмся, насколько «законным» является использование подобных программ, разрешают ли брокеры использовать их на своей платформе.

Как мы и предполагали, большинство компаний не разрешают использовать разного рода программы для автоматического заключения сделок. Чтобы узнать, входит ли ваша компания в число противников ботов, прочтите внимательно пользовательское соглашение или обратитесь в техническую поддержку.

А вот на Utrader подобного ограничения нет. Мы пообщались с технической поддержкой, чтобы уточнить наверняка. Консультант подтвердил, что трейдинг бинарными опционами на автомате с роботом никто запрещать не будет и никакого наказания за это не будет.

Если в правилах написано, что сторонние программы для автоторговли использовать нельзя, не пытайтесь обойти их, надеясь на то, что работники брокера ничего не заметят. Когда вас вычислят, просто заблокируют аккаунт и спишут всю прибыль. Оно вам нужно?

Если так горите желанием настроить автоматический заработок с целью получения пассивного дохода, а контора, на которой сейчас зарегистрированы, не позволяет этого делать, выход есть только один – сменить место трейдинга. Однако не спешите с этим. Давайте для начала разберёмся, стоит ли вообще доверять капитал сторонней программе.

Может ли робот для автоматической торговли бинарными опционами приносить прибыль?

Может. Однако большинство программ с большей вероятностью сольют депозит. Поэтому к выбору программы нужно подходить осторожно, и уж тем более не покупать первый попавшийся продукт. Кстати, о цене мы также скоро поговорим.

Чтобы понять, насколько эффективной может быть система автоматического трейдинга, давайте разберёмся, как она заменяет самостоятельную торговлю.

Принцип работы роботов

Робот бинарных опционов на автомате заключает сделки по определённому алгоритму. Одним программы работают по стратегии Мартингейла, другие опираются на показания различных индикаторов. Есть и такие, которые позволяют трейдеру самостоятельно настроить работу индикаторов, а после этого система уже будет заключать сделки. Согласитесь, последний вариант выглядит более привлекательно. К сожалению, не все боты позволяют его реализовать.

Преимущество бота заключается в том, что он всегда следует упомянутой стратегии. Эмоции и прочие факторы, которые часто мешают трейдеру, на бота не оказывают никакого влияния.

Более привлекательным для многих является возможность обеспечения пассивного заработка. Вам не нужно тратить время на анализ рынка и заключение сделок. Всё, что от вас требуется – установить программу и периодически контролировать прибыль и убытки.

Однако есть и недостаток. Заключается он в том, что. робот всегда следует стратегии. Да-да, в прошлом абзаце мы сказали, что это преимущество. Но у каждой медали есть 2 стороны. Дело в том, что автоматический робот бинарных опционов отбрасывает в сторону не только эмоции, но и важные фундаментальные данные, которые появляются практически каждый день.

Вы не заставите ни один робот прибыльно торговать по новостям. Поэтому перед запуском системы в начале торгового дня, посмотрите на экономический календарь. Если видите, что сегодня выходят важные новости по валютам, на которых собираетесь открывать сделки, лучше за несколько минут до новости остановить робота и подождать.

Итак, все роботы для автоматической торговли бинарными опционами в лучшем случае основаны на техническом анализе. А как вы знаете, ни один метод прогнозирования не может гарантировать 100-процентный доход. Честные продавцы об этом говорят. Мошенники привлекают новичков призывами о безубыточных сделках.

Стоит ли платить за бота или лучше довериться бесплатным программам?

Обычно качественные инструменты стоят дорого. Сразу скажем, без своей выгоды предлагать свой продукт не будет ни один разработчик. Даже если его продукт не приносит стабильный профит.

Как мы сказали, разработчики ботов получают в любом случае прибыль от трейдеров, которые используют их систему. Но самим трейдерам за это платить нужно не всегда. Ранее мы представили вам обзор на одного из лучших на сегодня роботов – Abi. Если решили торговать бинарными опционами с роботом на автомате, рекомендуем обратить внимание именно на эту программу.

Давайте вкратце напомним, почему мы рекомендуем Abi:

  • Не нужно платить за пользование программой.

Помните, мы говорили, что каждый разработчик намерен получать прибыль со своего продукта? Abi исключением не стал. Чтобы открыть доступ к программе, нужно зарегистрироваться по партнёрской ссылке у одного из доступных брокеров (среди них вы можете выбрать Utrader, 24 Option, Opteck, которые находятся в нашем ТОП-10).

  • Роботом Abi трейдеры пользуются уже более 2-х лет.

Даже брокерам-мошенникам не всегда удаётся продержаться столько времени. Если подобные программы не приносят трейдерам прибыль, они закрываются уже через несколько месяцев.

  • 3 основные стратегии торговли.

Классический метод рассчитан на обеспечение равномерного и стабильного профита. Система Мартингейла позволит быстро заработать, но подходит только тем трейдерам, которые готовы вносить большие суммы, так как с минимальным депозитом слив гарантирован. Система Фибоначчи отличается высокой точностью.

Вы можете сами выбирать, с помощью каких индикаторов будет проводиться анализ, в какое время будет проводиться торговля (система не работает, если вы не онлайн), на каких активах и с какой экспирацией заключать сделки.

  • Можно узнать эффективность на демо-счёте.

После регистрации на сайте вам будет предложен демо-счёт с балансом на 3000 долларов. При этом даже на демо доступны все функции бота.

И это только основные особенности Abi. Есть и другие преимущества автоматического робота бинарных опционов. Узнать вы их можете на официальном сайте. Справа от текста есть кнопка для перехода, нажмите её.

Вернёмся к остальным ботам. Если по каким-то причинам Abi вам не подошёл, можете перейти к поиску других программ. Но будьте аккуратны при выборе.

Когда стоит использовать программы для автоматической торговли

Использование ботов – это риск. Иногда он оправдан, а иногда нет. Если вы собираетесь серьёзно обучаться трейдингу и в будущем намерены стать настоящим профессионалом, робот вас только замедлит в развитии, так как сами вы сделки совершать не будете. Поэтому лучше уделить больше времени обучению и практике.

Однако в сфере БО не все хотят стать гуру. Для многих трейдинг – это дополнительный заработок. Но при этом хочется получать больше, прилагая меньше усилий.

Давайте рассмотрим, когда торговля роботом на автомате на бинарных опционах будет оправданной. Итак, присмотритесь к боту, если:

  • Вы новичок и не можете проводить полноценный анализ самостоятельно;
  • Ходите обеспечить практически полностью автоматизированный метод заработка;
  • Не хватает времени (или нет желания) для самостоятельного трейдинга.

А на этом будем заканчивать. Ещё раз отметим, будьте внимательны при выборе лучшего бота для трейдинга и не верьте тем, кто обещает гарантированную прибыль абсолютно без рисков.

Опционы для «чайников». Части 4 и начало 5-й.

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

Для оценки поведения опционной конструкции в зависимости от цены базового актива используется понятие экспозиция. За «попугаев» берется единица базового актива. Экспозиция рассчитывается, как суммарная дельта опционной конструкции.

В таблице 1 представлена некая опционная конструкция. В ней участвует 10 опционов. Суммарная дельта 1.28. Это означает, поведение этой конструкции, в зависимости от изменения цены БА в небольших пределах будет, как и у позиции, состоящей из 1.28 единиц базового актива. Дробная величина – это нормально, ибо это расчетное значение.
Комбинируя в конструкции различные типы опционов можно строить так называемые синтетические позиции. Основное соотношение в опционах и базовом активе:

«Синтетика» не является полным аналогом позиции, построенной без применения БА, но совпадает с ней по графику прибыль/убыток. Для чего нужна синтетика? Об этом чуть позже.

Часть 5. Откуда берутся деньги?

Спекуляции на фондовом рынке и рынке деривативов в частности, строятся по, веками проверенной схеме: купи дешевле и продай дороже. Маржинальная торговля и те же деривативы добавили обратный вариант: продай дорогое и откупи подешевевшее.
В случае линейных инструментов (акции, фьючерсы) все достаточно просто и понятно. Купил – подорожало – продал – продал – заработал. Продал – подешевело – откупил – заработал. Если вам повезло стать обладателем тайны «Куда пойдет рынок завтра, через час, через минуту», то у вас все отлично, завидую белой завистью.

Если вы, как и большинство честных частных спекулянтов на фондовом рынке России данным даром не обладаете, то очень хочется найти стратегии, позволяющие повысить вероятность открытия позиции в правильном направлении, а лучше вообще не зависеть от направления движения базового актива (БА) в неком диапазоне цен. Лично у меня как-то не сложились отношения с угадыванием направления движения торгуемых инструментов в будущем. Что-то мне подсказывает, что у большинства участников трейдерского сообщества ситуация аналогичная. Поэтому основное внимание я буду посвящать описанию ненаправленных опционных конструкций.

Вернемся к заголовку этой части – откуда может появиться прибыль при спекулятивной деятельности на рынке опционов?
Как мы разбирали в части 3, теоретическая цена опциона в основном, зависит от стоимости БА, подразумеваемой волатильности (IV) и времени, оставшейся до даты экспирации опциона. При этом изменяются все «греки», причем нелинейно. Именно это нелинейное изменение и позволяет опционному трейдеру генерировать положительный денежный поток (ручеек, струйку, каплю, как кому повезет 🙂 ) на свой депозит.

5.1. Серфинг по «дельте».

Для начала рассмотрим вариант заработать на движении БА. Мы хотим следовать правилу «покупай дешево – продавай дорого». В любой книжке по опционам приводится пример опционной конструкции «стрэддл». Рассмотрим покупку стрэддла.

Данная конструкция создается покупкой опционов Put и Call с одинаковым страйком, а также при помощи «синтетических» инструментов.
На рисунке приведен пример покупки стрэддла из сентябрьских опционов на индекс РТС. До экспирации 41 день. Текущие значения «греков» приведены в таблице на верху, цена БА – графике. Синяя линия – картина на экспирацию, красная – на текущий момент. Стрэддл – дельта-нейтральная стратегия. В пределах небольших отклонений цены БА от страйка стрэддла, ваши прибыли и потери сильно ограничены.
Как правило, в опционной литературе данную конструкцию рассматривают с «одноразовой» точки зрения. Создал и сиди, жди счастья. Если БА пройдет точки безубыточности в ту или иную сторону, то трейдер имеет возможность заработать. Для данного случая это точки цены БА ниже 128000 и выше 152000 на экспирацию.

Но «это не наш метод» :)!
Посмотрим в таблицу на «греки». Суммарная дельта позиции равна 1.22. Предположим, что мы создавали нашу конструкцию при цене БА 140000. Прошу поверить, что суммарная дельта позиции при создании была около нуля :). В данный момент дельта конструкции равна 1.28.

Вернем нашу позицию в дельта-нейтральное состояние. Для этого добавим один проданный фьючерс (БА):

Как видно, дельта конструкции уменьшилась до 0.28. Остальные «греки» данная операция не затронула. Дальше нам остается только ждать развития событий. Подобная операция приведения суммарной опционной позиции к дельта-нейтральному состоянию называется рехеджированием. Для простоты предположим, что цена БА начала уменьшаться. Рынок развернулся вниз. В какой-то момент времени дельта нашей позиции достигнет значения -1. В это момент нужно откупить наш проданный фьючерс и вернуть позицию в дельта-нейтральное состояние. При этом зафиксируется небольшая прибыль от продажи-покупки фьючерса. Что получилось:

  • Мы продавали фьючерс при высокой цене БА и откупали при низкой;
  • Суммарная дельта позиции находилась в районе + -1;

Предположим, что после продажи первого фьючерса цена БА не развернулась вниз, а продолжила движение наверх. В лучшем случае, через некоторое время дельта позиции снова достигнет 1. В этот момент мы снова проводим рехеджирование, приводя позицию к дельта-нейтральному состоянию. Так как «деревья до небес не растут», то движение БА вниз состоится и проведя очередное рехеджирование при снижении цены БА, мы зафиксируем небольшую прибыль. Вот такой простой механизм генерации денег из движения цены БА :).

Как всегда, не все так хорошо и просто. Смотрим в таблицу 1. В колонке «тэтта» видим суммарное значение по позиции: -677 пунктов. Именно настолько будет дешеветь наша опционная позиция каждый день при прочих равных условиях. Это как арендная плата за пользование конструкцией. Причем, чем ближе к экспирации – тем ежедневная плата будет больше. Благодарите модель Блэка-Шоулза за это :).

Смотрим в таблицу 1 еще раз, в колонку «вега». Видим там +1825 пунктов. Это означает, что при изменении IVопционов нашего стрэддла на 1 процент, мы получим столько пунктов на свой депозит. Вот только знак этого «получим» неизвестен. И это большая проблема опционного трейдера.

Рассмотрим опционную конструкцию из таблицы 1. В составе изначально 10 опционов. Создавалась 6.08.2020 г. на уровне цены БА 140000 пунктов. 42 дня до экспирации. IVопционов, страйка 140 в районе 31.5. Блокированное гарантийное обеспечение за позицию примерно 16 000 рублей.

На следующий день стоимость нашей позиции уменьшилась за счет временного распада примерно на 670 пунктов. При движении рынка вверх произошло снижение IVдо уровня 30.45. Это означает, что наша опционная позиция подешевела на 1800 пунктов. Если еще учесть то, о чем говорилось в части 3.3 про расчет IV, то становится понятно, что неопределенность от текущей IV и ее потенциальная манипулируемость может весьма неприятно удивить. Попытаемся оценить эффективность рехеджирования.

При пяти стрэддлах и интервале рехеджирования по дельте равном 1, диапазон движения цены базового актива между событиями должен составлять примерно 3500 пунктов. Тогда вы сможете регулярно фиксировать прибыль и зарабатывать около 3500 пунктов прибыли на каждом шаге в идеальном случае. И этот случай – боковое движение рынка с достаточной амплитудой. Тогда вы сможете компенсировать свои ежедневные неизбежные потери от «тэтты» и вероятные потери от снижения IV.
Но если вам повезло и IV выросла, то вы получите неожиданный доход. Только его еще нужно суметь зафиксировать и превратить в реальную прибыль.
Таким образом, при покупке стрэддла в примере из таблицы 1:

  • — Мы не собираемся сидеть до экспирации и ждать пока наши опционы испаряться, ежедневно разогреваемые пламенем временного распада, если рынок не выйдет за границы безубыточности на экспирацию;
  • — Мы теряем неизбежно и ежедневно на временном распаде. Это налог на пользование конструкцией;
  • — Снижение IV в моменте может привести к потенциальным убыткам и сильно повысить требования к числу успешных рехеджирований, для компенсации потерь;
  • — При удачном стечении обстоятельств (хорошая пила с нужным размахом) стратегия может быть очень эффективной (фьючерсники сдохнут от зависти :));
  • — За состоянием позиции нужно следить. Самому или автоматическим алгоритмом, чтобы не пропустить момент рехеджирования;
  • — При приближении экспирации конструкцию, возможно, будет выгоднее закрыть, чем ждать новых моментов для рехеджирования;

А если подобный стрэддл продать? Отличная мысль, вперед! Для визуализации проинвертируем пример из таблицы 1.

Начальные условия создания позиции аналогичны: цена БА 140000, 5 стрэддлов в конструкции, только проданных.

В момент времени, представленный в таблице 2, видно, что дельта конструкции упала до -1.23. Можно делать рехеджирование, т.е. покупать 1 фьючерс. Но что-то настораживает :)))!

Видимо то, что нам приходится покупать БА при повышении цены. А продавать придется при понижении. Т.е. принцип «покупаем дешево – продаем дорого» тут не работает. Фактически каждый акт рехеджирования в этой позиции – фиксация убытков и никакой прибыли.

При продаже ненаправленной опционной конструкции, которой является стрэддл или аналогичной, поток денег генерируется по другому сценарию и за счет других механизмов. Но об этом подробно – в другой части.

Вопросы, которые необходимо решить опционному трейдеру, решившему прокатиться по волнам «дельты»:

  1. Шаг рехеджирования. Возможные варианты — через заданное число пунктов БА(1000-2000 — и т.д.), через единицу (две, три ….) дельты. Но не надо забывать, что рехеджирование имеет транзакционные издержки – комиссии и бид-аск спрэд.
  2. Когда закрывать конструкцию? При приближении к экспирации временной распад может вносить такие потери, что дешевле будет закрыть конструкцию. Смотреть надо на текущие колебания рынка и текущие значения «тэтты».
  3. Входить в подобные конструкции лучше при пониженной IV, чтобы не получить дополнительный неожиданный убыток из-за «веги».

Пример: текущая цена БА для сентябрьской серии опционов на индекс РТС – 143-144000. IVдля центральных страйков – 29-30 на 09.08.2020. Это довольно низкое значение. До экспирации – 39 дней, «тэтта» не велика. В принципе вполне подходящий момент для открытия рассматриваемых конструкций.
4. Объем создаваемой конструкции. Тут на первом месте доступные средства, величина блокируемого ГО и их соотношение в рамках ваших предпочтений по риск менеджменту. Увеличение числа опционов приведет к уменьшению шага рехеджирования, но увеличит ежедневный «налог» на временной распад. Ищите компромисс!

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий