Перенос позиции на следующий день (овернайт)

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Что такое «Overnight» или перенос сделки. Типы и риски. + 6 видео. Мини-курс.

Риски, доходности. Все это слышит трейдер ежедневно. Этого нельзя делать, другое не трогай. Соблюдай правила….и среди этого разнообразия есть интересный термин «овернайт». У нас в команде обычно говорят: «Оставить сделку на овернайт». Что это? Тема этой статьи не просто «термин», а применение на различных тактиках и рынках. С поправкой на риски (что естественно для нашего сообщества).

Многие биржевые термины пришли к нам из иностранного языка. Это неудивительно, так как рынок в Европе и на Западе обладает значительной историей. Поэтому, многие термины заимствованны напрямую. Один из них «Овернайт».

Что означает этот термин в трейдинге? Здесь есть небольшое дублирование, так как в банковской сфере термин «overnight» используется в несколько ином контексте. Для нас с вами (активные трейдеры и инвесторы) это означает оставить позицию, которая у вас есть на счёте на следующий день. Перенести через ночь.

Как это выглядит на практике: ВЫ купили акцию в понедельник в обед. И не стали её закрывать в 18.40мск, а оставили до завтра. Рынок закрылся и вы в с определенным напряжением ждёте завтрашнего открытия. Это и есть тот самый овернайт. Звучит просто. Но, если вы так делали, то понимаете, с каким волнением вы утром начинаете читать новости до открытия рынка. В чем причина?

В трейдинге все определяют нюансы. Имеет огромное значение актив, на котором вы позволяете сделке «уйти в овернайт». И можно сравнить как рынки, так и сам тип активов. Нам поможет такой термина, как «Волатильность». Если просто, то ликвидные акции нашего рынка (GAZP, SBER, LKOH) более спокойно переживают каждое открытие. А вот фьючерсы будут чуть энергичные, так как большинство трейдеров используют их с плечом и в сам инструмент заложена лотность большая, чем в базовом активе, что обеспечивает немного большую волатильность.

Предстоящие события

Что влияет на успех или неудачу при переносе позиции через ночь?

Важный аспект при выборе актива для торговли! Это время проведения торгов на рынке!

На рынке бывает бывает «стандартная сессия» или «расширенная сессия». Так называют их на западе. Либо «стандартная» и «вечерняя». Так называют на нашем рынке.

Чем больше сессия по длительности, тем меньше риск гепа и его размер на вашем рынке. Здесь вы должны узнать о закономерностях, которые обеспечивают рыночные движения. PS: это все больше касается рынка фьючерсов, тк на акциях немного иная структура! Статья —>

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Аукцион открытия на «Московской бирже». Что такое «Premarket». + видео практика

Все активные трейдеры торгуют в стандартное время (исходя из моего

Естественно, что мы не говорим про форс-мажор. В этом случае рынок получает неожиданную информацию (как негативную, так и хорошую), что приводит к чрезмерной реакции и значительному колебанию цены. Этот риск стоит вынести в отдельную статью.

Можно ли поймать геп?

Что такое геп? Это ощутимый разрыв в цене окончания сессии и первой сделки на открытии сессии.

Можно ли спрогнозировать и поймать гэп? Геп вами не контролируем! Он происходит в момент, когда ваш рынок закрыт. И с своей позицией вы ничего сделать не можете. Кто-то использует внешние площадки для хеджа, но… Если сделать хедж сразу, то нет прибыли. Если после, когда уже очевидно, что геп пройти вас, то выгоды нет.

Как выглядит Геп?

Заблуждение: Слышал от новичков о стратегии «ловля гепов». Но вот видео о том, как его предугадать. Это можно сделать. Но в момент открытия рынка уже итак будет ясно. А позицию сделать нельзя. Внешние рынки на рф вообще не смотрят…хеджировать риск после того, как вы получили плохой сценарий, бесполезно. Обойти риски нельзя.

Опасность любого переноса позиции: разрыв цены в котировки актива при открытии сессии. Этот риск возникает только на рынках, которые торгуются сессиями (таких большинство). Чем больше закрыт ваш локальный рынок, когда на остальных идут торги (для РФ это Азия и Америка), тем выше вероятность, что при открытии он уйдет далеко (за период закрытия вашего рынка) и не в сторону вашей позиции.

Индивидуальный курс «Трейдинг с нуля»+ контроль вашего результата! ССЫЛКА

Овернайт и Отчёты. Легендарная стратегия, которая содержит в себе немало рисков!

Многие любят торговать акции, которые предоставляют отчётность. Отчёт может выходить «до» и «после» открытия. Риск несёт ситуация, когда отчёт выходит «ДО» открытия торгов. И если он отличается от прогноза — волатильность может превысить все допустимые рамки. Если посмотреть соответствующие календари, то этого сценария можно избежать. Просто не берите позицию с переносом, если в период закрытия рынка выходит отчет.

Акция vs фьючерс. Что опаснее? Великая битва. Прав ли ЦБ с своим законом?

Очень часто я слышу фразу: «Фьючерсы гораздо опаснее акций!» Так ли это на самом деле? А великая инициатива ЦБ с законом о категориях для инвесторов, которая будоражит трейдеров в нашей

Аукцион открытия на «Московской бирже». Что такое «Premarket». + видео практика

Все активные трейдеры торгуют в стандартное время (исходя из моего опыта). Мы также учим своих трейдеров торговать только в общепринятом режиме торгов, тк это проще и понятнее. И часто трейдеры

Результаты подготовки. Новая версия курса «2020».

Часть1. Итог года. По итогам года принято подводить результаты. Мы покажем вам результаты тех, кто прошел у нас курс «Индивидуальной подготовки» за последние 4 месяца. Так как больших групп у

Сколько различных сценариев с переносом вашей позиции за пределы текущей сессии?

Термин «овернайт» используется трейдерами в нескольких вариациях:

  1. Сценарий «Оверклиринг». Обычно никто в интернете про это не упоминает, но у нас в торговой группе это важный момент понимания тайминга рынка! Запомните, что нежелательно открывать позицию, если через несколько минут клиринг. На площадке «ФОРТС» бывает промежуточный дневной и вечерний клиринг. На первом клиринге торги останавливаются всего лишь на 3 минуты (с 14.00мск до 14.03мск), но для позиции с максимальным плечами, это много. Вечерний клиринг длится 15 минут. И это уже очень много для максимально закредитованной позиции. В 2008 году были планки на открытии.
  2. Сценарий «Овернайт». Самый известный и популярный сценарий. Дождаться конца торговой сессии и оставить позицию «до завтра». Переносим только через ночь.
  3. Сценарий «Overweek». Перенос через субботу и воскресенье. Экстримальная с точки зрения активного трейдера ситуация. Вы не просто оставляете позицию «через ночь», вы ещё добавляете в это выходные. И если новичок воспринимает выходной день как радость, то инвестор понимает всю опасность, которая возникает в этой ситуации. Всё военные события и ЧП происходят в выходные. Это очень серьёзно повышает риски вашего трейдинга и инвестиций. Требует серьёзной проработки риск-профиля.
  4. Редкий сценарий «Оверпраздник». Наш термин, который используют трейдеры внутри команды. Это не совсем обычный перенос. Ситуация, когда к обычному сценарию добавляется дополнительное время, когда ваш рынок не работает. Ничего страшного, если праздник мировой. Только если праздник не локальный. В таком случае ваш рынок стоит тогда, когда все остальное торгуется!
  5. Ежегодный сценарий «Оверновый год». Причины не только в рисках. А в рекордном времени, когда наш рынок закрыт… При этом мировые рынки работают в стандартном режиме.
  6. Сценарий «Вынужденный овернайт». Из-за технических проблем на бирже. Очень опасный и непредсказуемый сценарий.

Перенос позиции на следующий день, как ночная комиссия на валютном рынке форекс

Из статьи ты узнаешь :

Приветствую всех читателей и посетителей нашего сайта. Темой нашей статьи станет перенос позиции на следующий день. Эта тема в большей мере ориентирована на начинающих трейдеров, потому как, я уверен, что у опытных спекулянтов с этой темой проблем нет и они во всем в курсе.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сама по себе плата за перенос позиции через ночь называется свопом, думаю, многие из вас слышали этой понятие, и в рамках этой статьи я попытаюсь его более детально раскрыть, используя при этом наиболее простые объяснения, чтобы не путать начинающих трейдеров.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы вы поняли, в чем состоит суть комиссии за перенос позиции на следующий день, нужно разобрать вообще механизм торговли в целом, и что делает трейдер, открывая ту или иную сделку. Допустим, мы открываем покупки по паре EUR\JPY. На самом деле, с точки зрения механизма, мы открываем сразу две сделки, то есть, покупаем EUR и продаем JPY.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Принцип сделок, принцип СВОПа

В данном случае, мы ставим на рост одной валюты и понижение другой. Но тут может появиться логичный вопрос, а как мы можем продать валюту, которой у нас нет, ибо счет может быть открыт в долларах, рублях но никак не в Японской валюте. Кроме того, возникает и вопросы, у кого мы евро покупаем? У брокера, у других людей или может у банка? На самом деле, ответ на этот вопрос – это своп. Именно благодаря ему мы можем купить или продать валюту, которой у нас нет. По сути дела¸ когда мы открываем ордер у нас происходит 2 действия.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В первую очередь, мы берем кредит у ЦБ той страны, с чьей валютой мы работаем. В нашем случае, это ЦБ Японии, и мы должны уплатить соответствующую комиссию.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Кроме того, мы меняем полученную валюту у ЦБ той страны, чью валюту мы хотим купить, в данном случае это у нас евро. При этом, энная сумма евро, фактически, не попадает нам в руки, а остается в банке, и за нее, как за некий вклад, будут начислены банковские проценты.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

В конечном итоге, какая картина у нас получается? Банк Японии взымает средства по взятому кредиту, а Европейский банк начисляет проценты по вкладу. Так вот, разница между этими величинами и есть своп, или комиссия за перенос позиции на следующий день.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При этом, данная комиссия может оказаться как положительной, так и отрицательной. Грубо говоря, если ставка ЕЦБ будет 2%, а Банка Японии 1%, то конечный своп будет 1%. В данном случае, наш своп будет положительным, а вот если уже вдруг ставка по Японии составит 3%, то она будет превышать наши процентные начисления по евро, и своп станет отрицательным.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Собственно, в этом и лежит механизм работы на рынке форекс. Не было бы свопа, мы были бы в состоянии купить валюту, но не продать ее. Итак, если говорить простым языком, что такое плата за перенос позиции через ночь? По сути, это разница между процентной ставкой ЦБ, чью валюты вы покупаете, и ставки другого ЦБ, чью валюту вы продаете. Иногда своп является положительным, иногда отрицательным, а когда ставки ЦБ равны, то он и вовсе будет отсутствовать.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Смотреть обзорное видео про приказы

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Теперь вполне себе логично задать вопрос, а стоит ли опасаться наличия свопа? Если вы держите позиции не долгосрочно, например, пару месяцев, то тогда опасаться и заморачиваться по поводу их не стоит. Дело в том, что величина свопа будет не особо значительной, а амплитуды движения валютных пар будут с лихвой перекрывать данные издержки. Сам по себе своп, это комиссия за перенос позиции на следующий день. Соответственно, если вы являетесь внутридневным трейдером, то этот вопрос вообще будет для вас неактуален. На своп стоит обратить внимание тем трейдерам, которые держат сделки достаточно долго. В данном случае, если разницы ставок ЦБ по торгуемым валютам будут иметь значительную разницу, то вы будете получать либо дополнительный хороший доход, либо убытки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Секреты СВОПоводства

Но, опять же, по основным валютным парам свопы будут не особо большие, так как разницы ставок ЦБ в рамках валют не особо значительные. В значительной мере влияние свопа будет ощущаться, если вы торгуете какой-то экзотической парой, в рамках которой один ЦБ дает небольшую процентную ставку, а у второго ЦБ ставка очень даже кусается.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Если вы долгосрочный трейдер, то вы запросто можете открыть так называемый безсвоповый счет, в рамках которого плата за перенос позиции через ночь взыматься с вам не будет. Хотелось бы отметить два очень важных нюанса, которые напрямую касаются свопа.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

В первую очередь отмечу, что посредством свопа практически нереально потерять деньги, даже если вы держите позу очень долго. Препятствовать этому будет значительное кредитное плечо и ощутимые колебания цены валютных пар. Да и на худой конец, своп по основным парам крайне мал, чтобы как-то значительно повлиять на ход торговли.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Теперь стоит ответить на вопрос, а можно ли на свопе заработать? Ответ – нет, и причина тут точно такая же, по которой на свопе нельзя много потерять – он очень мал. Да, конечно, есть ряд систем, которые предлагают зарабатывать на свопе, но лично я к ним отношусь равнодушно и с некой долей скептицизма.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Но тут, опять же, все достаточно субъективно. Мне просто кажется, на этом не стоит заморачиваться, ибо есть более интересные системы. В заключении хочу отметить, что сам по себе своп, если вы не торгуете на каких-то ну прям очень экзотических парах, особого воздействия на торговлю он не окажет, потому не стоит беспокоиться.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Опять же, данная статья была ориентирована в первую очередь на начинающих трейдеров. Я не думаю, что опытные трейдеры с этой темой не знакомы. Но, если вы с ней не знакомы, то рекомендую разобраться в данном вопросе.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 31,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Перенос позиции на следующий день (овернайт)

Своп (SWAP), другие названия – Овернайт (Overnight), Ролловер (Rollover) – это плата, которою начисляет ваш брокер за перенос позиций через ночь. Своп может быть отрицательный (вы должны брокеру) или положительный (брокер должен вам).

Почему зачисляют своп или овернайт.

Дело в том, что технически, покупка или продажа той или иной валюты выглядит как займ или обмен валютой между центральными банками стран-держателей. Данный займ действует до 00:00 часов каждого дня.

Чтобы вам не начислялся своп, вы должны закрыть все позиции до окончания технического рабочего дня на Форекс.

Свопы бывают положительные и отрицательные.

Положительный своп будет, если трейдер приобрел базовую валюту той страны, где ставка рефинансирования центрального банка выше, чем котируемой. Или продал валюту той страны, где ставка ниже.

Отрицательный своп будет, если трейдер продал базовую валюту, где ставка выше или купил пару, где ставка по базовой валюте ниже, чем по котируемой.

Формула расчёта свопов на форексе.

Рассмотрим в качестве примера валютную пару NZD/USD.

Cтавка по NZD – 3.5%

Ставка по USD – 0,25%

Годовая ставка на купленную позицию NZD/USD рассчитывается как разница между ставками = 3,5-0,25= 3,25% годовых.

Данная ставка пересчитывается по окончанию каждого технического рабочего дня на Форекс. Пересчет идет потому, что может измениться ставка банков. Суббота и воскресенье выходные дни, поэтому сразу будет начислен тройной своп.

Формула для расчета свопа:

Объем позиции в базовой валюте*биржевой курс*разница по ставкам между центральными банками/100

Например, покупаем минилот NZD/USD – 0,1, что равняется 10000 единиц базовой валюты, в нашем примере NZD.

10000*0,74*3,25/100= 240,5 в год

240,5/365 дней = 0,66 доллара – 66 центов

За перенос данной позиции на следующий технический день на Форексе, брокер начислит вам 66 центов.

Грааль на свопах

Существуют так называемые мусульманские или исламские счета, где свопов нет, неважно почему, просто факт. В связи с этим появилось целое направление в трейдинге – Грааль на свопах.

Выглядит это следующим образом: открывается два счета, один обычный, другой исламский.

Находим валютную пару, у которой есть разница между ставками Центральных банков и по которой, соответственно будет своп и открываем разнонаправленные позиции: по той позиции, где своп отрицательный открываем на мусульманском счете, там, где своп положительный, на обычном счете.

Например:

Покупка NZD/USD – положительный своп

Продажа NZD/USD – отрицательный своп

Применяем стратегию замка и зарабатываем на свопах.

На мусульманском счете продаем NZD/USD, на обычном, покупаем NZD/USD одинаковым размером позиций. При переносе через ночь брокер начислит вам положительный своп и не сможет начислять отрицательный.

Результат по вашим открытым позициям вы будете иметь 0, куда бы не двигалась валютная пара. Ещё этот процесс называется хеджирование.

Минусы данного Грааля:

  1. Если валютная пара будет идти в одну строну продолжительное время, то появляется большая проблема в поддержании счета, по которому позиция будет идти в минус.
  2. Небольшая итоговая ставка в год, которая еще может уменьшиться, если сократится разница между ставками Центральных банков.
  3. Нужно найти брокера, который позволит вам открыть два таких счета одновременно. А если открывать у разных брокеров, то см.пункт 1.

Помните. При создании данной позиции у одного брокера, можно получить бан от компании. Или, что ещё страшнее – слить счёт, если компания

Важно в свопах.

Очень важный момент – все, что рассказано выше – это как должно быть в идеальных условиях. На деле все выглядит таким образом – у каждого брокера есть таблица свопов, исходя из которой он и будет их начислять. Брокеры считают своп платой от вас за свою работу и зашивают в него свои комиссии, помимо тех, которые вы платите за открытие и закрытие сделок. Поэтому, для правильного расчета риска по сделкам, которые вы будете оставлять на следующий технический день на Форексе и учета всех комиссий, найдите у вашего брокера таблицу свопов и воспринимайте его как плату за перенос сделки.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий