Курс начинающего трейдера (часть 3) Метод Вайкоффа.

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Vsa трейдинг-Метод Вайкофа

Опубликовано 20 Фев 2020 автор: Fxprofit 4 888 7 комментариев.

Vsa трейдинг

Здравствуйте, господа спекулянты. Сегодня продолжим рассматривать один из интереснейших методов торговли- VSA трейдинг. Ранее мы рассматривали подобный торговый метод Здесь . Ну что ж пришло время пополнить знания еще одним курсом.

Нынешная торговля на бирже показывает трейдерам достаточно потенциала для воплощения весьма дерзких планов.
За окнами 21 столетие и различные прогрессивные методики сделали весьма простым доход на финансовом рынке.

Сверх этого, заманивающее рекламирование приобретения шальных денег на бирже вносит свой вклад — граждане мешками тащат собственные капиталы в брокерские конторы, чтобы спекулировать на валютном рынке.
По торговле на финансовых рынках сочинено немало трудов, имеются 10-ки,а то и не одна сотня разных интернет-форумов, где размещено множество нужных сведений.
Но беда подобных сведений в том, что рабочие решения смешаны с уже неработающими.
Установить, что сейчас функционирует на бирже, а что нет — это довольно долгое дело, и в этом накоплении знаний возможно найти кучу приключений на «заднее» место �� .

По какой причине следует изучать торговлю на бирже?

Сегодня можно с убежденностью говорить, что существует значительное различие меж знанием торговли короткосрочной и долговременной перемещения цены, т.к. они имеют связь со значимым скоплением актива и его закрытием. Короткосрочный трейдинг потребует знания прочитывать нынешние перемещения цены и оригинального осмысливания работы биржи. Для многих способ долговременных торгов проще изучать и он наиболее прибыльный и именно поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться с данным материалом.

Почти все трейдеры соблазняются перспективой «по быстрому срубить бабла» на финансовом рынке посредством скальпинга и как бабочки слетаются на жар высокоскоростных сделок. Гонка за количеством сделок отрывает участника торгов от весьма первостепенной проблемы — для какой цели и для чего он осуществляет торговлю? Для драйва и бурных эмоций от игры в онлайн биржу? Либо же для того что б стать спокойным, уверенным в себе игроком, всегда обладающим неизменным устойчивым источник прибыли от торговли?

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Методика о который сегодня пойдет речь, применяется для торгах на финансовом рынке-базируется на теории Р. Вайкоффа, это его собственная схема оценивания активов. Она создавалась для акций и базировалась на анализе перемещения цены и объема. В представляемом видеокурсе вы обучитесь осуществлять торговлю по методике Вайкоффа и VSA, кроме того в тему обучения входят упражнения по психологии.

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

Перед ознакомлением рекомендуем освоить Базовый курс VSA

Материал удален по запросу правообладателя

Для торговли по стратегии представленной в статье лучше всего подойдет брокер ZERICH .Подробный обзор данного брокера для торговли на фондовой бирже и NYSE я представил в статье Компания церих кэпитал менеджмент (брокер Zerich) для торговли на фондовом рынке

PS: (надеюсь, что команда нашего портала заслужила немного благодарности за то, что мы вам помогаем экономить свои средства, тратя их не на покупку инфопродктов )А лучшая благодарность для нас это популяризация нашего блога. Поделитесь о нас в социальных сетях, расскажите друзьям-это станет для нас лучшим стимулом для развития и поддержания проекта.

PPS: Кнопочки для репоста ниже …

Если есть желание и возможности помочь проекту Вам сюда

Стоит ли использовать Метод Вайкоффа в торговле

Абсолютно каждый спекулянт при работе с финансовыми рынками преследует одну основную цель – получение максимально высокого дохода. Основным фактором, влияющим на заработок трейдера, является используемая им для торговли стратегия. Каждый ищет наиболее эффективные методики для проведения торговых операций. В данной статье будет разобрана одна из таких – Метод Вайкоффа

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Метод Вайкоффа

Предметом рассмотрения в данной статье является одна из наиболее популярных в трейдерской среде торговых методик. Её разработал известный спекулянт Ричард Вайкофф, который активно занимался созданием и популяризацией различных торговых подходов, основанных на анализе колебаний рыночной стоимости. При проведении технического анализа Ричард активно использовал 2 основные величины – торговый объём и уровень цены тех или иных активов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Благодаря двум этим показателям спекулянт мог с высокой точностью определять модели движения стоимости, которые он разделял на две разновидности:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  1. Распределяющие модели;
  2. Аккумулирующие модели.

Вслед за этим он выполнял построение систем из данных моделей, на основе которых он определял текущую активность всех участников торговли. Следует отметить, что идея, разработанная спекулянтом из Америки, пришлась по духу многим других известным трейдерам, среди которых можно выделить Тома Уильямса и Дэвида Вайса. Первый в свою очередь разработал модифицированную версию рассматриваемого подхода, оптимизированную под современные реалии финансовых рынков.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

На основе скрупулёзных исследований теоретических и практических аспектов торгового подхода Вайкоффа, Том Уильямс создал собственную вариацию стратегии, который также основывается на анализе торговых объёмов. Данная методика получила название Volume Spread Analysis. Оба варианта методики являются крайне эффективными подходами к техническому анализу рынка, которые имеют широкий спрос среди спекулянтов и по праву считаются одними из самых лучших.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Определение тренда по методу Вайкоффа

Большая часть начинающих пользователей отмечает визуальная хаотичность всех происходящих на рынке событий: очень часто они попросту путаются в показаниях различных индикаторов. На первый взгляд определение каких-либо последовательностей на ценовых графиках кажется крайне сложной.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Вместе с этим высокую сложность представляет прогнозирование новых колебаний стоимости и поиск выгодных моментов для открытия торговых ордеров. Однако в процессе освоения торговли на Форексе все эти процессы становятся значительно проще.

Рассматриваемая торговая методика как раз была разработана для того, чтобы исключить хаотичность рынка и наглядно наблюдать за всеми закономерностями его движения. Она основывается на фазах ценового движения, а именно – на равенстве и отсутствии баланса. Умея правильно определять доминирующее в данный момент времени настроение участников торговли, спекулянт сможет правильно подстраиваться под тенденцию и получать хороший доход.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Ричард Вайкофф активно работал с рынком ещё в первой половине прошлого столетия: именно в этот период он и разработал одноимённую методику. На тот момент его техника была инновационной: во многом её революционность подтверждается тем, что она активно используется спекулянтами и по сей день.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Данная торговая система включает в себя наиболее эффективные тактики и аспекты работы с Форексом, позволяющие проводить огромное количество прибыльных сделок с правильным контролем возможных рисков. Следует отметить, что данный подход к анализу включает в себя как технические факторы рыночного движения, так и психологию пользователей, перемещающих стоимость в том или ином направлении.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Последняя в свою очередь акцентирует внимание спекулянта на таких характеристиках большинства участников рынка, как страх и жадность. Именно они являются движущей силой, благодаря которой происходят все рыночные события. То есть, любое совершаемое трейдером действие основывается на желании получить как можно больше денег и не потерять при этом уже имеющийся капитал. Из этого можно сделать вывод, что получать высокую прибыль смогут только максимально сдержанные и трезво мыслящие спекулянты.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Метод Вайкоффа vsa

Основным принципом работы рассматриваемой стратегии является наблюдение за поведением ценовой линии, её тенденции, а также моментами мощного и флетового движений. Создатель данной теории выделял несколько основных закономерностей, которые в сочетании с циклами рыночного движения помогут пользователю с высокой точность определить потенциальное расположение стоимости в обширном диапазоне значений. Можно выделить несколько основных принципов, по которым проводится работа:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  1. В первую очередь следует отметить, что для проведения торговых операций используются ордеры отложенного типа;
  2. Для каждой сделки на графике устанавливается защитный ордер на Стоп-лосс;
  3. Также каждая торговая операция сопровождается работой по пирамидингу, играющему весьма важную роль в получении денег;
  4. Торговать следует только в максимально безопасных условиях: все риски должны сводиться к минимуму;
  5. Оптимальными для проведения технического анализа и непосредственно торговли являются краткосрочные временные отрезки;
  6. Перед каждой сделкой пользователю следует выполнять тщательную проверку текущей ситуации, сложившейся на рынке;
  7. Для эффективной торговли трейдеру понадобятся не только знания о данной методике, но и определённая база общей теоретической информации о рынке.

Основная идея рассматриваемого подхода к проведению технического анализа является то, что весь рынок и любой отдельно взятый ценный актив никогда не генерируют полностью одинаковые формации дважды. То есть, движение тенденции осуществляется путём генерации множества похожих, но не одинаковых ценовых импульсов, каждый из которых развивается по-своему и может иметь множество различных вариаций.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

С появлением любого нового события на графике рынок стремится к всё большему запутыванию участников торговли: это делается для того, чтобы повысить шанс их ошибки, вызывающей неудачный исходи торговли. Теоретические аспекты метода Вайкоффа подразумевают:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  1. Три типа трендового движения – повышающееся, убывающее, флетовое;
  2. Три разновидности временных отрезков: краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные;
  3. Широкое обилие различных вариаций поведения тенденции на том или ином таймфрейме.

VSA метод Вайкоффа торговые сигналы

Ричард Вайкофф выделял два основных типа торговых сигналов, после генерации которых осуществляется вход в рынок. Начать следует с входа на приобретение валюты, который выполняется после нисходящего движения ценовой линии, сопровождающегося следующими условиями:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  1. Уровень стоимости пересёк точку минимума;
  2. Текущий показатель торгового объёма идентичен направлению, в котором движется текущий тренд. В данном случае он должен быть нисходящим;
  3. Ценовая линия двигается вблизи ключевого уровня поддержки;
  4. При генерации восходящих импульсов наблюдается повышенная активность участников торговли, направленная на преодоление нисходящего движения. Для её определения можно использовать банковский уровень на форексе;
  5. Произошла фиксация пересечения уровня стоимости и линии сопротивления;
  6. Происходит повышение поддержки стоимости, сопровождающееся ростом точек минимума за текущий торговый день;
  7. Пиковые значения стоимости, вместе с точками максимума, двигаются в восходящем направлении;
  8. На рынке присутствует флетовое движение ценовой линии;
  9. Соотношение Тейк-профита и Стоп-лосса открытой сделки равняется 3 к 1.

Входа на продажу валюты, соответственно, выполняется после восходящего движения ценовой линии, сопровождающегося следующими условиями:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  1. Уровень стоимости пересёк точку максимума;
  2. Текущий показатель торгового объёма идентичен направлению, в котором движется текущий тренд. В данном случае он должен быть восходящим;
  3. Ценовая линия двигается вблизи ключевого уровня сопротивления;
  4. При генерации нисходящих импульсов наблюдается повышенная активность участников торговли, направленная на преодоление восходящего движения;
  5. Произошла фиксация пересечения уровня стоимости и линии поддержки;
  6. Происходит понижение сопротивления стоимости, сопровождающееся падением точек максимума за текущий торговый день;
  7. Пиковые значения стоимости, вместе с точками минимума, двигаются в нисходящем направлении;
  8. На рынке также наблюдается флетовое движение ценовой линии. Для его определения подойдёт простая скользящая средняя;
  9. Аналогично вышеописанному, соотношение Тейк-профита и Стоп-лосса открытой сделки равняется 3 к 1.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Следует отметить, что для входа в торговлю подходят только моменты, полностью соответствующие всем вышеописанным условиям. Отсутствие какого-либо из них чревато тем, что сделка окажется неудачной и принесёт убыток. Однако при правильном подходе к анализу и торговле только по наиболее безопасным сигналам спекулянт сможет качественно выполнять следующие действия:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  1. Определение текущего направления, в котором движется трендовая линия, а также потенциальных изменений в её поведении;
  2. Использование лишь наиболее эффективных тактик для получения максимально высокой прибыли при помощи идеи об относительности мощности рыночного движения;
  3. Выбор торгового актива, на котором наблюдаются наиболее надёжные предпосылки к движению стоимости в нужном для проведения эффективных финансовых операций направлении. Следует отметить, что для составления различных прогнозов применяются не только текущие, но и прошлые котировки стоимости.

Торговля по методу Ричарда Вайкоффа

Проведение сделок по рассматриваемой методике основывается на четырёх основных этапах одного торгового цикла. Первым из них является концентрация. Каждая торговая сессия сопровождается фазой накопления, при которой формируется ключевой диапазон значений для всей последующей работы рынка. После завершения завершающего пика продаж в рынке концентрируется большой запас мощности: процесс этого накопления сопровождается флетовым движением.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Чем дольше стоимость двигается в пределах узкого канала, тем сильнее будет её пробойный импульс и продолжительнее следующая за ним тенденция. Часто случается так, что пробой ключевого уровня происходит при наличии небольшого показателя торгового объёма, из-за чего тенденция быстро затухает. В таком случае возникает ложный пробой, «выкидывающий» из рынка большую часть трейдеров. После него маркет-мейкеры возвращают стоимость в исходное положение.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Второй фазой развития является разметка, во время которой наблюдается разворот тенденции. Он происходит из-за того, что ценовая линия стремится к обновлению своих точек минимума и максимума. В данном случае следует просто следовать за общим настроением рынка, открывая сделки в точках его разворота. Оптимальным будет открытие ордеров на покупку или доливка финансов к уже открытым сделкам.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В большинстве случаев после данной фазы возникает повышение торгового объёма и фиксация новых предельных точек стоимости. Финансы уже сконцентрировались в определённом направлении и образовали соответствующую тенденцию.

Третья фаза именуется распределением. Повышение ценового уровня завершается после достижения стоимостью определённого предельного уровня, являющегося максимальным для данной сессии. После этого происходит затухание текущего импульса. Данное обстоятельство представляет собой вторую проверку точки максимума. В случае её провала и начинается третья фаза. Она очень схожа с первой фазой: большая часть участников торговли осуществляет выход из торговли с безрисковой фиксацией прибыли.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

В итоге возникает ложная восходящая тенденция, вызванная крупными участниками рынка. Когда многие спекулянты открывают ордеры на покупку валюты, они входят на продажу, из-за чего на рынке возникает децентрализация.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Последней фазой работы является падение стоимости. На данном этапе наблюдается огромное число ордеров на продажу валюты, сопровождающихся мощной нисходящей тенденцией. В данном случае перед спекулянтом стоит одна основная цель – внимательно наблюдать за рынком и ожидать, пока на рынке не возникнет новый рабочий цикл.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

Выше были рассмотрены основные теоретические аспекты работы с методикой, разработанной Ричардом Вайкоффом. Для её реализации спекулянту потребуется уделить некоторое время практике на тестовом балансе: только после полного освоения стратегии можно переходить к практической торговле на реальном счёте. Следует отметить, что рассматриваемая система – это отличный индикатор настроения, который отлично сочетается с другими торговыми инструментами.

Анализ вертикальных объемов. Методы Вайкоффа и VSA

“Все сделки оставляют несмываемые следы на графиках объема и цены” Александр Элдер

Понимание рынка и поиск выгодных сделок – цель любого трейдера. Анализ взаимосвязей движения цены и вертикальных объемов разительно увеличивает шансы достичь ее.

  • что такое вертикальный объем
  • правила анализа объема и цены
  • чем знаменит Ричард Вайкофф;
  • что такое метод Вайкоффа и метод VSA;
  • где находятся лучшие места для поиска выгодных сделок;
  • что такое спринг и аптраст
  • преимущества и недостатки торговых методов, основанных на анализе вертикальных объемов;

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое вертикальный объем

Вертикальный объем volume – общее количество акций или контрактов, проторгованных за определенный период времени в натуральном или денежном выражении. Вертикальный объем обычно отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены.

Объем – это активность. Анализируя активность трейдеров при различных изменениях цены, трейдер строит ожидания на последующее развитие событий.

Вертикальный объем – базовый индикатор. На рисунке 6 LTCUSD на Bitfinex с индикатором объема.

Элемент объема состоит из действий двух человек – продавца и покупателя. При движении цены выигрывает только одна половина участников. Вторая половина – теряет деньги, ощущает страх и недовольство собой.

Правила взаимодействия цены и объема

Как анализировать вертикальный объем?

Сам по себе вертикальный объем не несет информации, достаточной для принятии торговых решений. Вертикальный объем анализируется только во взаимодействии с поведением цены.

Вот общие правила взаимодействия цены и объема, сформулированные А. Элдером:

Правило 1.

Рост объема во время роста цены предсказывает еще более высокие цены. Соответственно, рост объема во время снижения цены предсказывает еще более низкие цены.

Пример. Посмотрим на 30-минутный график нефти WTI (фьючерс CLF9)

31 октября цена падает с 13:30 до 15:30. Это причиняет психологическую боль покупателям. Они начинают стремительно избавляться от лонгов, добавляя объем и толкая цену еще больше вниз.

Правило 2.

Огромный объем, более чем в два раза превышающий обычный, предупреждает о возможном изменении тренда.

Пример. На графике 8 – тот же рынок нефти. 14 ноября в 16:00 объем проторгованных контрактов равен 75002, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие периоды. Именно эта свеча сформировала пик дня.

Правило 3.

Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста. Соответственно, снижающаяся цена при объеме меньшем, чем на предыдущей впадине, предсказывает завершение текущего снижения.

На дневном графике на нефть WTI (CLF9) цена падает с 21 по 24 мая, объем увеличивается. Минимум 27 мая 65,80 сопровождался объемом 307619 контрактов, что ниже среднедневного объема в 2 раза. Это стало причиной краткосрочного отскока вверх. С 30 мая по 14 июня цена возобновила понижающий тренд, но объемы торгов снижаются. Это поведение цены и объема стало ранним предвестником роста в конце июня.

Чем знаменит Ричард Вайкофф

Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) – пионер анализа объема и цены. Он начал свою блистательную карьеру еще в 1888 году. Начав путь с должности посыльного, он за 40 лет заработал состояние, купил 9,5 акров земли на Лонг-Айленде и построил там особняк. Так Вайкофф стал соседом президента General Motors.

Вайкофф публиковал еженедельный бюллетень с торговыми рекомендациями. Число его подписчиков было самым большим среди частных лиц на Уолл-стрит.

Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще – Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”.

Вайкоффа интересовала логика движения цен и влияние крупных игроков. Его книги, изданные в начале 20 века, трейдеры до сих пор изучают как пособия по торговле:

  • “Библия Дейтрейдера”;
  • “Метод инвестирования и торговли акциями Ричарда Вайкоффа”

Что такое метод Вайкоффа

Анализ цены и объема торгов на ленте сделок – основа метода Вайкоффа. Ричард Вайкофф не применял четкие правила и технические индикаторы. Он анализировал графики, считывая с них динамику спроса и предложения.

Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже. Вайкофф называл их “Композитный Оператор”. Трейдеры, применяющие метод Вайкоффа, отслеживают, как Композитный оператор наращивает крупную позицию на дне рынка (accumulation, накопление) и распродает ее на вершине (распределение, distribution).

Рыночный цикл по методу Вайкоффа представлен на рисунке

Метод Вайкоффа преподают и сейчас в Институте фондового рынка в Финиксе, Аризона. Последователи Вайкоффа расширяли и дорабатывали его метод, вносили в него новые понятия.

Один из экспертов метода Вайкоффа – Дэвид Вайс. Он написал книгу “Современная адаптация метода Вайкоффа”.

Рассмотрим рисунок, где Вайс анализирует различные комбинации из двух дневных баров даже без использования вертикальных объемов.

  1. Первый бар широкий, цена движется легко. Закрытие посередине бара сообщает, что появились покупатели. Диапазон второго бара уже, движение цены вниз затруднено. Закрытие второго бара чуть ниже первого, но выше Low и снова находится примерно посередине бара, значит покупатели присутствуют и здесь. Сила продавцов уменьшается.
  2. Широкий первый бар и закрытие на самом Low предупреждает трейдеров о господстве продавцов. Узкий диапазон второго дня вызывает сомнения дальнейшем снижении цены. Но закрытие ниже Low и закрытия первого дня подтверждает контроль продавцов.
  3. Первый день показывает слабость рынка и превосходство продавцов – широкий диапазон и закрытие на Low. Закрытие второго дня ниже закрытия и Low первого дня. Несмотря на небольшой диапазон, продавцы контролируют цену и можно ожидать дальнейшего снижения. Этот вариант более “медвежий”, чем первый и второй.
  4. Спред первого дня узкий, закрытие на Low – продавцы контролируют ситуацию. В течение второго дня цена сначала опускается ниже Low первого дня, но закрывается выше High. Перед нами классический “разворотный день” (“key reversal”). Продавцы перестали давить на цену, покупатели воспользовались ситуацией. На следующий день ждите повышение цены.

Логика чтения баров работает на любых таймфреймах. Вот пример баров № 3, 4 на 5-минутном графике фьючерса на нефть Brent BRZ8 Рис4

  1. Первый день показывает слабость рынка. На второй день цена делает попытку двинуться выше High первого дня, но не удерживается и закрывается на уровне Low. Можно подумать, что практически одинаковое закрытие этих двух дней создает зону поддержки. Но это не так. Неспособность цены подняться выше, закрытие на Low предупреждает о дальнейшей слабости и снижении цены.
  2. Закрытие широкого диапазона первого дня выше середины, что говорит о присутствии покупателей. Маленький диапазон второго дня говорит об отсутствии движения. Вайкофф называет такие дни “поворотной точкой” (“hinge”). Обратите внимание на следующий день, в который может произойти движение.
  3. Как и в предыдущем случае, закрытие широкого диапазона первого дня выше середины, что говорит о присутствии покупателей. Второй день открывается с большим гэпом от закрытия предыдущего дня и закрывается на Low. Несмотря на узкий диапазон бара, истинный диапазон движения от закрытия предыдущего дня до закрытия текущего дня очень широкий. Мы видим, что преимущество покупателей, которое они заработали в первый день, было “съедено” движением второго дня. Покупатели не в силах толкать цену вверх. Поэтому, скорее всего, на третий день дальнейшее снижение цены произойдет.
  4. Здесь ситуация, обратная предыдущему примеру. Во второй день цена открылась значительно выше закрытия предыдущего дня и двигалась выше. Истинный диапазон очень широкий. Несмотря на закрытие второго дня на Low, ситуация складывается в пользу продавцов. Учитывая истинный диапазон второго дня, закрытие перестает казаться слабым.
  5. Оба дня с узкими диапазонами и закрытиями около Low. Мы не видим широкого диапазона и резких скачков цены. Перед нами последовательное, уверенное, спокойное снижение, которое вероятно будет продолжаться и дальше.
  6. Средний диапазон и закрытие в середине первого дня говорит о присутствии покупателей. Во второй день цена повышается, но потом снова опускается и закрывается посередине, чуть выше закрытия предыдущего дня. Покупатели не взяли ситуацию под контроль, но и дальнейший напор продавцов остается под вопросом. Это самая неоднозначная из разобранных ситуаций.

    Пример баров № 2, 3, 4, 6, 10 на 5-минутном графике фьючерса на индекс ММВБ MXZ8

Где найти торговые сделки

Дэвид Вайс назвал этот рисунок “где я нахожу возможности для торговли”

Он писал: “вы можете зарабатывать на жизнь, торгуя “пружины” (spring) и “выпячивания” (upthrust)”.

Используем русскую транскрипцию – “спринг” и “аптраст”, чтобы не путаться в терминологии.

Что такое спринг и аптраст

  • Спринг – безуспешная попытка прорыва уровня поддержки, вслед за которой идёт разворот цены вверх. Спринг – неудавшийся прорыв вниз (false breakdown). Спринг может подтверждаться большим объемом, но это необязательно. Спринги появляются на любых временных периодах.
  • Аптраст – безуспешная попытка прорыва уровня сопротивления, вслед за которым идёт разворот цены вниз. Аптраст тоже называют неудавшимся прорывом (false breakout).

Как отдельные термины, spring и upthrust не встречаются в оригинальных работах Вайкоффа. Они сформулированы и введены в активное употребление его последователями позже.

Посмотрите видео на нашем канале

Основная идея спрингов и аптрастов:

  • вовлечение в убыточные позиции трейдеров, торгующих прорывы
  • активация слишком близких стоп-лоссов

Исходя из коварной природы спрингов/аптрастов, при попытке прорыва уровня поддержки/сопротивления на рынке реально отсутствует подлинный напор продавцов/покупателей. Поэтому цена возвращается назад.

Чтобы определить спринги и аптрасты, необходимо построить уровни поддержки и сопротивления. Это процесс немного творческий, ведь уровни строят по-разному – по телам свечей, но теням свечей, от 3 касаний, от 5 касаний. Каждый трейдер годами нарабатывает свое видение уровней.

Как построить важные уровни – смотрите на нашем канале

Пример. Перед нами дневной график евро-доллар E-mini E7Z8

Чтобы избежать субъективности и облегчить работу при построении уровней, используем индикатор Maximum Levels . Он четко показывает:

  • 11-12 ноября. Спринг или ложный прорыв уровня поддержки
  • 6 ноября. Аптраст, подтвержденный длинной тенью свечи.

Что такое Метод VSA

В 50-х годах 20 века молодой человек по имени Том Уильямс отправился из Англии в Беверли-Хиллз искать счастья. Ему повезло. Имея медицинский диплом, он получил работу по уходу за болезненным миллионером, который сколотил состояние, торгуя акциями в крупном синдикате.

Том попросил, чтобы его тоже научили торговать акциями. Тогда его взяли на работу в синдикат. Ему дали метровую линейку и показали, как чертить графики цены и вертикального объема. Такова была его первая обязанность.

Это сейчас такие программные комплексы, как ATAS, строят различные типы графиков цены и объема в считанные секунды, а раньше трейдеры вручную вели свои графики.

Том проявил себя хорошо, и тогда его отправили в Институт Фондового рынка изучать метод Вайкоффа. Именно там, день за днем, Тому открылась подлинная механика работы фондового рынка.

Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом. Ему было немногим более 40 лет.

Продолжая торговать, Том занялся образовательной деятельностью. Его разработка – метод VSA.

Volume Spread Analysis – упрощенная версия метода Вайкоффа. В основе VSA:

  • объем бара
  • спред – разница между высшей и низшей точкой бара (high, low)
  • цена закрытия бара

Дело Тома Уильямса ныне продолжает Гэвин Холмс, его ученик, преемник и автор книги “Трейдинг в тени умных денег”.

Что такое поглощение

Одно из понятий в методологиях Вайкоффа и VSA – поглощение или absorption. Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS – рынок становится более понятным. Сделаем это.

Итак, Поглощение absorption покупателей – процесс преодоления закрытия длинных позиций и открытия новых коротких позиций. Сложное определение, в котором главное слово – “преодоление”. Покупатели успешно “пересиживают” время, когда одни трейдеры фиксируют прибыль по старым длинным позициям, а другие открывают новые короткие позиции на пиках цены.

Признаки:

  • Подъем линии поддержки;
  • Возрастание объема вверху зоны поглощения;
  • Отсутствие движения вниз;
  • Справа от зоны поглощения цены последовательно давят на линию сопротивления без откатов вниз;
  • Иногда к абсорбции приводит спринг;
  • Небольшим аптрастам во время поглощения не удаётся стать полноценными прорывами;

Поглощение покупателей чаще всего находится наверху у зоны сопротивления.

Поглощение absorption продавцов – процесс преодоления закрытия коротких позиций и появления новых длинных позиций. Зона поглощения продавцов обычно находится у линии поддержки. Ключевая особенность поглощения продавцов – повторяющаяся неспособность цен подняться выше. Поглощение продавцов чаще всего заканчивается пробоем вниз.

В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней. Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно.

Перед нами дневной график нефти WTI (CLF9).

С 3 октября началось снижение цены. Несколько раз цена останавливалась и пыталась развернуться, но безуспешно. 11-15 октября, 18-19 октября, 23-28 октября, 13-18 ноября – зоны поглощения продавцов. Нервные продавцы фиксировали прибыль, смелые покупатели открывали длинные позиции. Эти действия были “переварены” рынком в ходе медвежьего движения цены.

Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно 23-28 октября и 13-18 ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх. В сложной ситуации кластерный вид баров, дельта и горизонтальный объем помогут понять, что происходит.

Кластеры баров на дневном графике лучше смотреть на большом экране, детализация слишком велика.

23 октября объем движется наверх, дельта положительная – признаки появления покупателей.

24 октября закрытие бара выше закрытия и максимального объема предыдущего дня, но объем и дельта меньше. Покупатели пытаются усилить напор.

25 октября несмотря на закрытие выше предыдущего дня, максимальный объем торгов происходит на уровне максимального объема торгов 24 октября – в этот момент стоит насторожиться и ждать следующего дня.

28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение – об этом говорит колоколообразная форма бара.

Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная. Продавцы поглотили всех покупателей и нервных продавцов, закрывших свои позиции. Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73. Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста.

На графике вертикальный объем текущего контракта на нефть WTI (CLF9), дельта , кумулятивная дельта и горизонтальный объем в свечах. График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца. Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты. Небольшие периоды отскока цены – периоды поглощения продавцов. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение.

Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах

  • применимы на различных таймфреймах, соответственно – много возможностей для сделок;
  • небольшие стопы при правильной оценке рыночной ситуации;
  • правильное понимание рынка;
  • субъективность метода;
  • долгое время на изучение;
  • отсутствие инструментов измерения

Резюме

Методы анализа вертикальных объемов делают рыночную ситуацию понятной и прозрачной. Профессиональные трейдеры наращивают конкурентное преимущество и уменьшают риск, соединяя логическое понимание действий “умных денег” с продвинутым программным обеспечением.

“Большие победы порой начинаются с небольшого преимущества” Сара Дж. Маас

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Торговля на бирже. Плюсы и минусы онлайн-торговли. Часть 1

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий