Индикатор RSIOMA и стратегия на его основе

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

RSI индикатор

Продолжаю тему индикаторов рынка форекс. Осцилляторы являются важными элементами в техническом анализе рынков и широко используются трейдерами по всему миру. Сегодня на обзоре популярный RSI индикатор, позволяющий быстро определить перепроданность или перекупленность рынка, дивергенцию и подобрать момент для открытия позиции. В статье вы узнаете, что они из себя представляет, как настроить и пользоваться индикатором RSI. Также разберем рабочую стратегию с его применением.

  • RSI индикатор описание
  • Настройка осциллятора для работы
  • Как пользоваться индикатором
  • Дивергенция rsi
  • Стратегии с использованием RSI
  • Преимущества и недостатки

RSI индикатор

Само название RSI – расшифровывается с английского, как индекс относительной силы цены финансового актива. Т.е. RSI индикатор является осциллятором, измеряющим объем и количество последних ценовых изменений. Его основной задачей является поиск точек разворота и определение момента открытия позиции на ценовом графике.

Создателем индикатора RSI считается биржевой трейдер Дж. Уэллс Уайлдер впервые рассказавший о нем в своей рукописи «Новые концепции в технических торговых системах», выпущенной в 1978 году. Но всемирное признание и известность индекс относительной силы получил после публикации в научной прессе Commodities. В настоящий момент наряду с MACD индикатор RSI удерживает первенство по востребованности среди трейдеров, отдающих предпочтение техническому анализу.

Чтобы рассчитать показатель RSI, нужно иметь доступ к ценам закрытия и использовать уже сформированные свечи. Формула для индикатора RSI простая и представлется следующим образом:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

  • обозначения: RS = среднее значение увеличения цен закрытия за определенный период / среднее значение снижения цен закрытия за определенный период.

На основании математической формулы показателя относительной силы можно сделать несколько важных выводов:

  • Значение RSI всегда будет в диапазоне от 0 до 100.
  • Чем короче период индикатора, тем он чувствительнее, а значит, шире диапазон его колебаний.
  • Период индикатора означает количество цен закрытия, которые будут включены в расчет текущего значения RSI.

Как настроить индикатор RSI

В современных торговых платформах, таких как MetaTrader 4 или 5, индикатор RSI уже установлен и при переносе на график будет автоматически рассчитываться и обновляться в режиме реального времени.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Чтобы добавить индикатор на график нажимаем Вставка – первая вкладка “Индикаторы” – раздел “Осцилляторы” и выбираем “Relative Strenght Index”.

Нам откроется форма для настройки. В свойствах автоматически предустановлены оптимальные настройки, которые подойдут большинству трейдеров. Поэтому на этапе знакомства оставляем все без изменений и жмем ОК.

Уэллс Уайлдер в своей книге предложил период 14 дней, как оптимальную настройку для этого показателя и в целом 2-х недельный период хорошо себя зарекомендовал. Однако в 1980-х годах специфика финансовых рынков отличалась от того, что мы можем наблюдать в 21-м веке. Сегодня рынки обладают большей волатильностью и подвержены влиянию расширенных факторов.

В настоящее время некоторые инвесторы используют RSI в течение семи и девяти периодов для краткосрочной торговли. Долгосрочным игрокам, в свою очередь, понравились периоды 21 и 25. Конечно, мы говорим о количестве периодов, выраженных в днях, потому что RSI, был создан только для дневного интервала. Однако уже давно RSI также используется с меньшими интервалами. Является ли это выгодным, остается спорным вопросом. Чем короче период, принимаемый во внимание, тем более чувствительным будет осциллятор и слабее появляющиеся сигналы.

В связи с этим период 14 дней остается наиболее признанным в мире трейдеров и инвесторов. В то же время RSI – это универсальный инструмент, который можно настроить под любой таймфрейм и стратегию торговли.

Оптимизация RSI заключается в настройке периода индикатора таким образом, чтобы сигналы, поступающие от него, были наиболее эффективными. Период 14 означает, что мы используем цены закрытия за последние 14 дней при расчете значения индекса. Этот параметр подходит для таймфрейма D1.

Если мы изменим таймфрейм на H1 и оставим период на уровне 14, это будет означать, что при расчете биржевого значения RSI будут учитываться цены закрытия за последние 14 часов. Как видим линия RSI чувствительнее отражает динамику цен на фондовом рынке.

Теоретически предполагается, что чем короче инвестиционный период данной стратегии, тем меньшим должен быть период индикатора.

Кроме того, у трейдера есть возможность выбора типа цен, которые будут использоваться при расчете значения индекса. По умолчанию задан параметр закрытие свечи. Но трейдер может выбрать цену открытия, min или max цены, и даже статистические значения, такие как медиана и типичное значение. Без наличия четкой торговой системы и понимания рекомендую не изменять этот параметр.

Индикатор RSI движется в масштабе от 0-100. По умолчанию, в разделе “уровни” установлены величины 70 и 30. Их можно изменить на 80 и 20, если ваш таймфрейм меньше D1. Также по желанию изменяется цвет линии, ее отображение и толщина.

Настроенный индикатор со стандартными параметрами выглядит так:

На графике мы видим линию относительной силы цены, уровни 0, 30, 70 и 100.

RSI индикатор как пользоваться

Учитывая тот факт, что RSI относится к одним из самых общепризнанных осцилляторов, с его использованием было создано много различных инвестиционных стратегий. Использование осциллятора заключается в наблюдении за рынком, когда RSI подходит близко или пересекает ключевые уровни 30 и 70. Основная техника торговли с помощью RSI основана на том, что при приближении линии индикатора к 30, существует высокая вероятность разворота ценового графика, то есть начала роста. В свою очередь, когда RSI близок к 70, существует высокая вероятность остановки роста и последующий спад.

Основной инвестиционной стратегией торговли с привлечение RSI индикатора считается покупка финансовых активов в момент, когда RSI приближается к отметке 30. Идеальным сигналом для открытия ордера на buy в этом случае выступает пересечение RSI 30-уровневой линии снизу вверх.

Аналогично, если RSI находится у значения 70 и продолжает движение вверх, это означает, что цена скоро упадет и стоит готовиться к продаже. Момент пересечения уровня 70 падающей линией индикатора является сигналом к ​​открытию короткой позиции (на sell). Более консервативные инвесторы используют уровни 20 и 80 вместо уровней 30 и 70. Получается меньше сигналов транзакций, но они несколько более надежны.

На дневном графике EUR/USD, представленном ниже, стрелками сверху вниз показаны сделки на sell, снизу вверх – на buy. Средний профит с одной открытой позиции в среднем составил 1500-2000 пунктов.

Евро доллар не отличается высокой волатильностью, поэтому основная масса трейдеров подкрепляет свои наблюдения уровнями поддержки и сопротивления и открывает сделки не дожидаясь пробития 30 и 70-уровней.

Наименее популярный способ использовать показания RSI на фондовой бирже – это использовать линию тренда. Трейдеры привыкли к тому, что линию тренда нужно устанавливать на ценовом графике, Но в соответствии с ее определением можно установить ее на графике индикатора. В этом случае мы интерпретируем пересечение линии тренда индикатора так же, как если бы пересечение имело место на ценовом графике.

В приведенном выше примере мы видим, что сигнал пересечения линии тренда на графике индикатора появился немного раньше, чем сигнал от пересечения линии тренда на графике цены. Как и в случае нормальной линии тренда, когда мы имеем дело с повышениями, то отмечаем линию на основе отдельных ценовых дыр. Когда на рынке появляется нисходящий тренд, мы устанавливаем линию тренда на основе вершин.

RSI индикатор также лучше всего работает на колеблющемся рынке – когда цена анализируемого инструмента одновременно падает и растет. В случае сильных восходящих трендов, где снижение отсутствует или минимально (или сильно нисходящих трендов, где нет роста), RSI будет давать значительное количество ложных сигналов. На этот период лучше выбрать другой индикатор, который поможет найти хороший момент для входа в рынок или торговать только по направлению тренда.

Дивергенция RSI

Индикатор RSI отчетливо отображает дивергенцию на рынке форекс. Дивергенция – это несоответствие между графиком цены и графиком индикатора.

Падение цены, то есть формирование все более низких пиков при одновременном увеличении индикатора, то есть появления все более мелких отверстий, когда RSI находится на минимуме, является сигналом к скорой резкой смене настроений участников рынка. И наоборот, повышение цены при одновременном снижении показаний RSI является сигналом об окончании роста.

Давайте рассмотрим на графике расхождение в показаниях индикатора и рыночных цен.

На графике ниже мы видим растущий график, а RSI показывает снижение. Чем сильнее расхождение линий, тем сильнее сигнал для открытия сделки. Сделка открывается в сторону указания RSI, т.е. на продажу. Такие сигналы, являются очень сильными и практически всегда отлично отрабатывают.

Основная проблема с использованием дивергенции – непонятный момент для открытия позиции. В этом случае вам нужно дополнить свою стратегию другой методологией.

  • Дивергенция rsi ищется на таймфреймах D1 и выше,
  • Если есть сомнение в данных, переходите на недельный график,
  • Дополнительно проверьте дивергенцию при помощи MACD.

Торговля – лучший способ проверить полученные знания на практике. Откройте бесплатный демо-счет с виртуальными деньгами у надежного брокера прямо сейчас

Выводы и рекомендации:

  • Если линия индикатора RSI нарушает свой стандартный диапазон, то есть от 30 до 70 пределов, это может означать изменение тренда движения цены. Но это не сигнал к открытию позиции. Скорее, мы ждем, пока индикаторная линия вернется в диапазон (более 30, ниже 70), и только тогда мы ищем идеальное место для входа.
  • Я рекомендую оставить настройки по умолчанию, то есть период 14.
  • Когда вы открываете позиции, имейте в виду другие переменные, такие как: место текущего движения рыночной цены, ожидаемые фундаментальные новости, не открываем ли мы позицию против сильного тренда и другие
  • Попробуйте поэкспериментировать с другими индикаторами, такими как moving average, уровни фибоначчи,
  • Научитесь определять, когда прорыв 70 или 30 – это всего лишь небольшая коррекция в текущем тренде – в этом случае не стоит открывать позицию.

Стратегии с использованием RSI

У западных трейдеров есть простая стратегия торговли по RSI – Swing Rejection (в переводе колебания качелей). За основу взяты ключевые уровни 30 и 70. Стратегия работает на покупку и продажу базируется на ряде правил.

Сигнал на покупку возникает при выполнении условий:

  1. Линия индикатора падает ниже 30 пунктов,
  2. Затем наблюдается рост чуть выше 30 пунктов (до 40),
  3. Значение RSI снова падает, но не опускается до 30 пунктов,
  4. Сигнал на покупку считается сформированным после того, как линия осциллятора пробивает свой последний наивысший уровень, т.е. поднимается выше уровня, на котором было начато снижение в предыдущей точке. В этот момент открывается ордер на buy

На примере выше в белом квадрате, мы видим:

  • Падение RSI до уровня 28 пунктов,
  • Рост до 38,
  • Падение до 30,
  • Рост выше 38 и открытие сделки на покупку,
  • Далее следует рост и прибыль.

По аналогии с предыдущим примером формируется сигнал на продажу:

  1. Осциллятор поднимается выше 70 пунктов,
  2. Происходит откат до отметки 60-70 пунктов,
  3. Значение RSI увеличивается, но не превышает 70 пунктов,
  4. Открытие сделки на продажу возникает, когда RSI пробивает свой последний самый низкий уровень, т.е. падает ниже уровня, на котором началось повышение в предыдущей точке.

На графике возникновение сигнала на sell выглядит следующим образом

Стоп лосс и тейк профит размещаются на рядом с локальными уровнями поддержки и сопротивления, либо исходя из вашей торговой стратегии и принимаемого уровня риска.

При использовании стратегии Swing Rejection стоит учитывать, что инвестиции в соответствии с долгосрочной тенденцией всегда имеют больше шансов на успех и я на собственном опыте это неоднократно подтверждал.

RSI индикатор безусловно полезный осциллятор, особенно для среднесрочных инвесторов, играющих ежедневно. Есть 2 основных варианта использования RSI – уровни 70 и 30 и 80 и 20. Необходимо четко указать, что у обоих есть свои плюсы и минусы. Это зависит только от вкуса трейдера – предпочитает ли он иметь более выраженные сигналы или менее сформированные. Несомненным преимуществом использования RSI является поиск дивергенции. Определенно стоит его использовать RSI в сочетании с MACD или Полосами Боллинджера. Индекс относительной силы является надежным инструментом, который должен быть включен в арсенал каждого технического аналитика. Стоит, однако, отметить, что RSI слегка разочаровывает в период сильного тренда – тогда его не стоит использовать в качестве основного индикатора.

Плюсы осциллятора rsi:

  • Прост в использовании,
  • Возможность прикрепить индикатор к торговой стратегии,
  • Четкие сигналы относительно открытия сделок на покупку или продажу.

Минусы:

  • Для версии 30/70 и на малых таймфреймах возникает относительно большое количество ошибочных сигналов,
  • Слабая производительность при сильных тенденциях.

Рубрика вопрос-ответ

  • На каком таймфрейме лучше использовать индикатор RSI – осциллятор дает меньше ложных сигналов на таймфреймах H4 и D1.

В заключение, следует помнить, что индикатор относительной силы всего лишь осциллятор – это не хрустальный шар, который предсказывает будущее. Он основан на текущих данных, поэтому следует помнить, что сигналы, поступающие от RSI, являются наиболее ценными, если они соответствуют долгосрочному тренду.

Также следует помнить, что RSI индикатор следует применять с умом – это один из часто используемых инструментов технического анализа, поэтому он также часто используется неправильно. Однако, правильно анализируя поступающие данные, вы сможете более эффективно определять преобладающие тенденции и выбирать возможности для выхода на рынок.

Торговая система на основе RSI. Стратегия четырех линий

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://tempofox.com/! Сегодня у меня очередная статья из раздела «Технической анализ». В прошлый раз я рассказал про индикатор RSI, кратенько объяснил, что за оно, зачем он нужен, как используется. Понятно, что тех данных, которые я дал в той статье, достаточно для того лишь, чтобы сделать поверхностный вывод относительно того, зачем же нужен данный инструмент.

А на деле, если копнуть, то здесь столько подводных камней, что просто обалдеть можно. И я вам сегодня то продемонстрирую. Мы рассмотрим торговую систему, или стратегию на основе RSI, как вам будет угодно.

Введение

Вообще, если копнуть литературу, то увидите, что практически везде пишут одно и то же. Вкратце еще раз напомню суть индикатора RSI. Когда линия индикатора идет вверх, ближе к отметке 100, это означает, что мы наблюдаем бычий рынок. Или, если говорить проще, то в данном случае у нас растущий рынок. Если линия индикатора падает к отметке 0, то мы наблюдаем падающий рынок, или медвежий. Ну, и, разумеется, если рынок посередине – на отметке 50, то у нас нейтральный рынок.

Правда, здесь стоит делать определенные уточнения. Нам очень важно, чтобы линия индикатора как можно дольше находилась в какой-то области. Как уже говорилось выше, если RSI движется вверх, то это означает, что скоро возможен разворот рынка вниз. Тоже самое, если RSI болтается где-то в нижней области. Значит, скоро возможен разворот, и цена пойдет вверх. Да, вот еще что. Маленькое уточнение. Дело в том, что минимальная и максимальная отметка 0 и 100 – это стандартные значения. На практике, как правило, используются границы – 30 и 70.

Рис.1 RSI и дивергенция. 1 hour график британского фунта (13-28 ноября 2000 г.)

Здесь, как видите, я упомянул про дивергенцию. Могу по опыту торговли сказать, что это очень хороший сигнал для действий. Проблема только в том, что нужно уметь его распознать на графике. Применительно к нашей стратегии использования RSI, дивергенция обнаруживает себя тогда, когда RSI находится на максимуме, но меньше предыдущего, а график цены – на максимуме, то в данном случае речь идет о медвежьей дивергенции. На рис.1 эта дивергенция обозначена как div1. То есть, данную ситуацию нужно интерпретировать как разворот вниз.

В том случае, если линия цены на графике падает, причем, на более низкий уровень, а RSI тоже показывает минимум, но который выше предыдущего – div2 и div3, то в данном случае налицо бычья дивергенция. А это говорит о том, что скоро рынок, по всей вероятности, развернется, и пойдет вверх. Сигналы RSI стоит расценивать как надежные только в том случае, если линия индикатора находится около критичных отметок, т.е. 30 или 70. Ну, или, во всяком случае, в непосредственной близости от них.

Идея торговой стратегии четырех линий

Данная система RSI стала продолжателем рекомендации о том, что покупать нужно у отметки 30, а продавать – у отметки 70. Эти сигналы вы видите на рисунке 1. Они обозначены стрелками.

Так вот, давайте сейчас будем откровенны. Скажу вам честно – все это фигня. Это только в теории так, а на практике любая ваша стратегия форекс даст сбой. Ну, если она конечно будет работать на этих данных.

Стандартный подход в данном случае следующий: работают не с одним, а с несколькими индикаторами. Добавляют в арсенал чаще всего MACD, DMI. Они нужны для того чтобы определить направление тренда. А когда эти данные уже определены, то позиции согласно RSI открывают исключительно по тренду. Понятно, что если обвешать торговую систему кучей индикаторов, то она от этого проще не станет. С другой стороны, как показывает практика, использование сразу нескольких индикаторов не всегда приносит положительные результаты. Если говорить про начинающего трейдера, то для него, на мой взгляд, все равно лучше один индикатор, чем несколько. Так будет проще понять.

Вот по этой причине в торговой системе четырех линий используется несколько иная методика. Ведь если не лениться, и копнуть глубже RSI, то выяснится, что он может давать очень даже неплохие данные. Главное – немного постараться.

Ну, а теперь давайте включим мозги, и попробуем понять, как лучше настроить RSI, чтобы наша стратегия его использования не провалилась. Первое, как мне кажется, с чего стоит начать, это изменить эти стандартные барьеры – 30 и 70. Если вы начнете торговать с помощью RSI, и будете использовать стандартные 30 и 70, то очень скоро обломаетесь, потеряете свои деньги, и RSI будет виноват. Но давайте не будем глупыми. Ведь на самом деле эти уровни 30 и 70 являются средними для всех типов рынков. А рынки ведь бывают разными. Поэтому под каждый отдельно взятый рынок нужно настраивать RSI отдельно.

Обратите внимание на график, отображенный на рис.2. Здесь хорошо видно, где на самом деле находятся уровни перекупленности/перепроданности. Если быть точнее, то в данном случае обозначены границы, в которых значения RSI и находятся довольно продолжительный промежуток времени. Этот диапазон является нисходящим. А внутри данного диапазона хорошо видны две линии консолидации, от которых график индикаторов идет либо вверх, либо вниз. В данном случае, именно эти две линии являются тем оплотом, на который стоит положиться. Именно эти две линии являются нашими ориентирами, и на них нужно обращать внимание. В большинстве случаев именно эти линии были критичными, а не стандартные 30 и 70.

Рис. 2 Часовой график евро. Использование для анализа 4-х линий RSI

Что еще необходимо учитывать при составлении стратегии RSI? Прежде всего то, что любой прорыв на графике RSI должен подтверждаться прорывом на графике цены. Это вообще взаимосвязанные вещи. Как правило, все сильные движения цены начинаются после того, как прорываются значимые уровни консолидации. То есть, не нужно думать, что каждый прорыв на графике индикатора сигнализирует о том, что рынок начинает сильное движение. Но если мы анализируем RSI и видим, что он демонстрирует отклонение к критичным отметкам, а на рынке в это же время наблюдается зачаток сильного движения, то существует большая вероятность того, что вы можете словить сильное движение. Да, это сложно, найти такие движения на рынке. Но кто вам сказал, что они будут случаться часто? Еще это хорошо также и тем, что таким вот образом мы отсеем много ложных сигналов.

Как строить четыре линии

Для начала нам нужно построить прямую. Но такую, чтобы она удобно проходила через минимумы RSI, или же через его максимумы. На рис.2 видно как локальные максимумы RSI ложатся на прямую линию.

То есть нам нужно провести одну лишь линию, от которой мы будем как бы отталкиваться. Провели одну линию, после чего проводим еще одну, параллельную ей, через противоположные экстремумы. После этого чертим еще две линии, параллельные друг другу внутри отмеченной области. Эти линии должны пройти через области консолидации точек разворота RSI.

На первый взгляд может показаться, что найти правильные внутренние линии консолидации – это сложная задача. Но на самом деле, если не полениться, и немного понаблюдать за рынком, то скоро мы найдем диапазон, в котором «гуляет» цена. И конечно же найдем точки, от которых она отталкивается. То есть, линия цены должны отталкиваться от этих точек. Вот таким вот образом мы находим верхнюю и нижнюю границу.

Вообще, конечно, если вы ни бум бума в этом всем, то нужно использовать какие-то помощники. В роли такого помощника может выступить Standard Error Channel. С помощью этого инструмента определяется линия регрессии на выбранном временном промежутке, и строится так называемый тоннель (линии консолидации). Расстояние между этими линиями будет пропорциональным величине среднеквадратичного отклонения, которое вычисляется относительно линии регрессии на таком же временном промежутке.

Этот параметр имеет свои настройки. Например, если поставить параметр равным значению 2.0, то линии консолидации будут соответствовать наибольшим значениям индикатора RSI. Это потому, что прогноз относительно выхода за пределы этих линий будет весьма пессимистичный (вероятность всего 0.05). Если же провести линии в соответствии с параметром, равным значению 1.0, то вероятность будет 0.32. То есть, эта штука очень хорошая, если нужно определить правильные границы для RSI. Здесь тоже нужно будет потратить время, не без этого, но на выходе получите хотя бы реалистичные верхнюю и нижнюю границы. Ниже на рисунке пример, когда установлен параметр 1.3

Рис.3 Standard Error Channel с параметрами 2.0 и 1.3)

Вся разница здесь между ручной настройкой, и настройкой с помощью софта заключается в том, что вручную вы лучше подстроитесь так, как нужно именно вам, в соответствии с вашими предпочтениями. Я на автомате – это универсальная настройка. И да, есть один интересный момент, на который обязательно нужно обратить внимание. Посмотрите, как много общего у линий, нарисованных вручную, и у линий, нарисованных с помощью программы. Странно, ведь софтовое построение получается в результате формальных вычислений, а результаты практически одинаковые. Что это, психология форекс, или простое совпадение?

Торговая стратегия четырех линий

Так вот, все то, о чем я толковал выше, поможет вам лучше ориентироваться, где входить, где выходить из рынка. То есть, это по сути ориентиры. Когда индикатор RSI пересекает верхнюю линию, то это сигнал, что рынок входит в зону перекупленности, и нужно продавать. Ну и наоборот: когда RSI ближе к нижней границе, то это сигнал, что рынок перепродан, и нужно хватать монатки, и открываться вверх

На рис.4 очень хорошо видно, как работают правила подтверждения. Синими стрелками здесь обозначены те места, где линия индикатора RSI пересекает экстремумы. Пересечений сверху вниз здесь семь. Но из них только один раз был нормальный подтвержденный сигнал, по которому можно было бы открывать короткую позицию (19 марта, красная стрелка). А все остальные 6 раз – это были ложные сигналы. Это лишнее доказательство того, как хорошо, когда мы подтверждаем сигналы. То есть, в данном случае был только один подтвержденный сигнал, и он реально сработал. Что касается пересечений нижней границы экстремума, то здесь ничего не получилось, потому что банально не было подтверждающего сигнала на графике цены.

Рис.4 Как работают подтверждения

Данный рисунок, кстати, показывает, что не все так хорошо. А именно – прошла почти неделя, а за это время была открыта только одна позиция. Но с другой стороны, здесь четко можно проследить и выход из данной ситуации. Здесь можно использовать не только линии RSI, но и линии поддержки и сопротивления. Обычные линии П и С на графике цены. На графике RSI эти линии отображены, их две. И когда цена совершает прорыв этих линий, и в это же время происходит прорыв на графике цены, то подобную ситуацию можно рассматривать как возможность удачно войти в рынок.

Кроме того, обратите внимание, что входили мы в рынок по сигналам разворотного типа. То есть, когда линия цены пробивала устоявшуюся тенденцию. Может, это и выглядит удивительно, но на самом деле ничего удивительного нет, потому что с самого начала данная идея и была таковой. Но косяк многих торговых систем, в том числе торговой системы RSI состоит в том, что нужно все настраивать таким образом, чтобы ТС реагировала не только на перелом тенденции, но и на ее дальнейшее продолжение. В общем, вы сможете ощутить все преимущества форекс тогда, когда будете придерживаться старой доброй традиции – «trend is your friend». То есть, тренд – это ваш друг!

Вот теперь более понятно, что нужно сделать, чтобы наша торговая система стала работать значительно лучше. Опытным путем мы пришли к заключению, что если линия RSI входит в среднюю полосу, то это стоит воспринимать как сигнал к развороту тренда. Поэтому логично предположить, что когда линия индикатора будет выходить из внутренней полосы, то это является сигналом к тому, что тенденция будет продолжаться. Поэтому здесь будьте осторожны, очень опасная штука.

Когда на графике индикатора наблюдаем пересечение снизу вверх, и тоже самое на графике цены, то это сигнал к тому, что заданная тенденция будет продолжаться. Когда линия индикатора пересекает нижнюю линию, а линия цены пересекает линию поддержки, то это признак того, что опять заданный тренд будет иметь продолжение, и можно входить в короткую позицию. Чтобы было понятно, посмотрите на рисунок 5

Рис.5 Сигналы продолжения тенденции

Я в свое время очень активно использовал данную стратегию на основе RSI, и со временем пришел к более практичному решению. Трендовая линия на индикаторе Forex должна опираться на экстремумы, которые находятся в противоположных значениях. Если место, где начинается тренд, находится в зоне перекупленности, то следующее место, через которое проходит нисходящий тренд, должно размещаться в средней полосе рассматриваемой нами торговой системе 4-х линий. Если растущая тенденция на графике RSI начинается с минимума, то вторая точка, через которую мы будем проводить линию, должна лежать как минимум в средней области.

Дополнительные ориентиры для открытия позиций

Сама по себе стратегия четырех линий – хороший инструмент для сигнализирования точек открытия позиций. Правда, и здесь не без минуса. Бывают типичные ситуации, когда они остаются незамеченными. Чтобы не пропускать такие моменты, необходимо добавить в торговую систему еще пару правил. Тогда она будет более чувствительна к разным выгодным моментам, возникающим на рынке.

Так вот, одним из наиболее надежных правил является дивергенция, про которую я еще не раз буду рассказывать. Именно этот инструмент дает отличные сигналы на разворот. Сами по себе сигналы на разворот можно обнаружить, по идее, и без дивергенции, но дело в том, что очень поздно. А с дивергенцией их можно найти значительно быстрее. А когда мы используем 4 линии, то это работает значительно надежнее. Когда мы видим один экстремум (а лучше два), которые формируют дивергенцию, в зоне перекупленности/перепроданности, то это отличный сигнал на открытие позиции.

Если вы будете активно пользоваться RSI, то наверняка когда-нибудь увидите интересную штуку, когда линия индикатора опускается или поднимается ниже или выше крайних линий, а потом меняет направление движения. Вообще хочу сказать, что подобные вещи встречаются не часто, не пугайтесь. А когда даже такое случается, то часто индикатор после этого идет внутрь диапазона четырех линий. Ну, то есть, происходит разворот рынка.

Что это значит для вас? А то, что есть отличная возможность войти в рынок у самого его, если можно так выразиться, истока. То есть, когда он только только разворачивается. Но все равно, я считаю, что это очень опасно. Все равно покупаем мы в таком случае на падающем или растущем рынке. В общем, здесь делайте уже как вам больше нравится, но будьте осторожны, потому что бывают сюрпризы.

Теперь еще про два типа геометрических сигналов. Я их называю третьим лучом веера и третьим лучом складного метра. Эту штучки-дрючки сами по себе есть предмет изучения, но, быть может, я об этом еще расскажу когда-нибудь.

Так вот, этот складной метр дает возможность если так можно выразиться, идти в ногу со временем. Он дает вовремя сигнал после ускоряющихся движений рынков. Он реально это вовремя делает, потому что все индикаторы здесь запаздывают. Проверено не раз. Веер наоборот работает на замедляющихся движениях рынков. Он дает информацию о консолидирующихся рынках.

Теперь смотрите на рисунок. Здесь изображена наша система четырех линий RSI. Здесь показано, когда нужно входить в рынок. График недельный, британский фунт.

Рис.7 Недельный график британского фунта

Мне очень нравится этот график. Я его в свое время сохранил, потому что очень понятно. Сегодня очень кстати, время пришло, поэтому смотрите, учитесь Видите, здесь есть значки быков – зеленые, и значки медведей – красные. Там где нарисован значок быка, имеется в виду точка, где можно открывать длинную позицию (на повышение). Смотрим на лучи. 1-й луч не дал нормальной информации, но в будущем он нам все равно понадобится как составная веера.

Теперь смотрите место, где индикатор RSI прорывает линию А, а на графике – прорыв линии 2. Здесь можно было смело открывать длинную позицию. Здесь вообще можно было бы поставить защитный ордер немножко ниже крайней нижней линии. Рисковали бы мы здесь примерно 55 пунктами, и при этом защитный ордер вряд ли бы сработал при последовавшем откате.

Линия сопротивления В на графике RSI – стремная, малоинформативная. Но, как видим, здесь был прорыв.

Когда линия индикатора оказывается выше верхней линии (там нарисован красный медведь), то можно попробовать сыграть на понижение. Но это очень рискованное дело. Смотрите, как быстро линия индикатора оказалась вверху, но затем по идее должно было последовать падение, но его не было. Фунт продолжил движение вверх. Кроме этого у нас появился сигнал еще и на то, что цена продолжит движение в заданном направлении. Это был как раз тот момент, когда RSI поднялся в верхнюю область, и в это же самое время был прорыв уровня сопротивления 6.

Зато в следующий раз, когда RSI оказался на вершине, у нас были все основания, чтобы открывать короткую позицию. И вообще, это был идеальный момент для входа в рынок. Правда, можно было бы неплохо заработать, если бы открылись на прорыв третьего луча складного метра (луч 7). Но я лично сомневаюсь в нем (луч 7) как в линии поддержки. Но просто когда происходит прорыв, то в данном случае RSI прорывает линию С. Поэтому здесь тоже можно было со спокойной душой открываться. А в итоге мы получаем хорошую фигуру – складной метр. Это лучи 4,5 и 7. И у нас есть хорошая возможность открыть две короткие позиции, когда будут пробиваться первый и второй луч. И последняя из оставшихся пар – D и 8. Здесь тоже неплохая информация, чтобы открыть длинную позицию.

Ну, вот и все, уважаемые читатели сайта http://tempofox.com/. Надеюсь, что не сильно утомил вас.

Сегодня на десерт видео: мужчины, вы это должны видеть!

Индикатор RSI (настройки) – Как выгодно применять в торговле

Осциллятор RSI (Relative Strength Index), на сленге трейдеров «Ресай». Как применять Индикатор RSI в торговле, настройки и описание фильтрации ложных сигналов.

На протяжении нескольких последних десятилетий Индекс Относительной Силы активно используется как профессиональными трейдерами, так и начинающими биржевыми спекулянтами. Это один из самых популярных и эффективных осцилляторов – инструментов, которые позволяют определить важный параметр “моментум” – то есть силу и скорость определения цены.

Что такое RSI? Как правильно использовать его, торговать по сигналам и настраивать на графике? Ниже вы получите ответы на все вопросы, которые могут возникнуть по поводу того, как пользоваться индикатором RSI.

Что такое RSI простыми словами

Расшифровывается RSI как Relative Strength Index. По обывательски трейдеры иногда называют его “ресай“, на многих тематических форумах можно встретить такое сокращенное название.

Индикатор RSI – это осциллятор, который рассчитывает силу тренда, а также определяет точки его разворота или коррекций.

Если вы включите новостные порталы про экономику и трейдинг на финансовых рынках, если присмотреться, то практически у каждого трейдера на график будет нанесен этот осциллятор.

Другими словами, он показывает силу и слабость текущей тенденции на рынке. Это опережающий индикатор-моментум, основная работа которого основана на изменении амплитуды цены по шкале от 0 до 100, определения точек разворота.

Основная причина, почему RSI так полюбился начинающими трейдерами, заключается в его простоте. Любой спекулянт-новичок без проблем сможет распознать сигналы для открытия сделок. Главными сигналами являются пересечение линий с зонами перекупленности и перепроданности, а также дивергенция, ложные волны, конвергенция и прочее. Но обо всем по порядку!

Описание индикатора RSI в примерах

Итак, то, что это осциллятор, определяющий моментум силы, мы уже разобрались.

Визуально на графике он представляет собой линию, которая движется по шкале от 0 до 100. И в зависимости от ее расположения относительно этой шкалы определяется тренд, его сила и моменты разворота.

  • Чем ближе линия RSI к 0, тем больше ослабевает нисходящая тенденция.
  • Чем ближе к 100, тем меньше сила роста у цены.

Изначально Уэллс Уайлдер выделил шкалы 70 и 30 для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно. Когда линия выходит за эти пределы, то с большей степенью вероятности текущий тренд подходит к завершению, после чего последует его разворот.

Исходя из этого, основными сигналами будут пересечения линии с уровнями 70 и 30. Также трейдеры обращают внимание на пересечение с центральным уровнем и дивергенцию. Но об этом чуть позже.

Изначально в индикаторе установлен период 14. То есть, он анализирует динамику цены за последние 14 свечей.

Об этом уже говорилось выше, а теперь рассмотрим это на конкретных примерах. В рамках формулы, индикатор сравнивает рост с падением цены. То есть, если все предыдущие свечи были бычьими (то есть цена росла), то показатель у RSI будет 100. И наоборот, если цена падала, и каждая новая цена закрытия была ниже предыдущей, то линия RSI будет практически равна 0.

Уровень 50 означает, что половина свечей была в бычьей тенденции, а другая в восходящей. Такая ситуация на рынке называется флетом, которая сигнализирует об отсутствии ярко выраженного тренда. Иными словами – рыночная неопределенность.

На следующем скриншоте выделены уже три области, чтобы наглядно понять, как вычисляется индикатор:

На первой зоне мы видим девять сильных медвежьих свечей на графике, четыре незначительных бычьих и одну Доджи. Это говорит о сильном нисходящем тренде, что подтверждается RSI = 15.

На втором также девять бычьих свечей и пять небольших медвежьих. RSI=70, что сигнализирует о сильном восходящем тренде на рынке.

А вот в третьей зоне уже гораздо больше неопределенности, так как падение сформировалось из восьми медвежьих свечей и шести бычьих. Показатель RSI соответственно не такой уверенный, как в прежних = 34.

Настройка индикатора

Половина успеха в трейдинге зависит от грамотной настройки индикаторов. Настройка RSI не составит труда, так как основной параметр, который влияет на его результаты – это период, который по умолчанию стоит 14. То есть то количество свечей, за которое и происходит анализ динамики цены.

Если перейти на вкладку Style, то здесь уже можно настроить внешний вид и границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они стоят как 70 и 30. Но иногда трейдеры в своих стратегиях с использованием индикатора RSI расширяют границы до 80 и 20 ради получения больше эффективности. Это естественно уменьшит количество сигналов, но зато с некоторой вероятностью избавит от появления ложных.

Выбор таймфрейма

В целом, результаты индикатора не будут зависеть от выбора таймфрейма. На 5-минутном или 4-часовом будут одинаково рассчитываться линии по формуле.

Разница только в количестве генерируемых торговых сигналов и их качестве.

Естественно, чем меньше таймфрейм, тем больше будет сигналов. Но среди них может появляться большое количество ложных. То есть тех, которые не принесут прибыли. А все из-за наличия хаотичных рыночных шумов, которые на более старших таймфреймах сглаживаются, и проявляется более четкая тенденция.

Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами

В книге “New Concepts in Technical Trading Systems ” изначально предлагается несколько вариантов использования этого рыночного инструмента. И ниже мы рассмотрим самые основные и распространенные из них.

  1. Первый способ заключается в визуальном определении графических фигур, которые вырисовываются на шкале – треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и прочее. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда. Многие профи скептически относятся к такой методике, но у нее есть и свои последователи.
  2. Следующий заключается в анализе пиков и впадин, которые формируются выше уровня 70 и ниже 30 соответственно.
  3. Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классическом варианте это линии перекупленности и перепроданности 70 и 30. Но также можно рисовать и трендовые линии, соединяя пики и впадины при помощи графических инструментов.
  1. Часто трейдеры дополняют свою стратегию торговли и сигналами, когда линия индикатора пересекается с серединным уровнем 50.

Перекупленность и Перепроданность

Как говорил в своей книге знаменитый создатель индикатора RSI, если цена за короткий промежуток времени стремительно вырастет, то маловероятно, что и дальше она продолжит свое движение в подобном направлении. Другими словами, она попросту выдохнется, после чего возможен разворот и последующее падение. Это состояние он назвал перекупленностью.

И наоборот, если цена совершила сильное падение, то считается, что она находится в зоне перепроданности. Значит, пока что нет оснований для дальнейшего падения цены, что может привести как к полноценному развороту тренда вверх или коррекции (краткосрочный рост, после чего цена разворачивается и продолжает двигаться в прежнем направлении).

Есть и еще одна ситуация, которая может возникнуть на рынке – это боковой тренд. Линия RSI на шкале в этот момент консолидируется вокруг уровня в 50.

Рассмотрим еще один пример действия индикатора относительно линий перекупленности и перепроданности.

Зелеными и красными овалами обозначены линии, которые показывают локальные максимумы и минимумы. В этот момент посмотрите на RSI – насколько четко совпали его показания.

Далее стоит обратить внимание на восходящий тренд и поведение индикатора. Три раза его линия достигала и касалась уровня перекупленности. После этого происходила небольшая коррекция против тренда (то есть вниз), после чего цена снова возвращалась в прежнее направление.

Линии индикатора при этом тоже находились выше линии 50, что подтверждало преобладание на рынке восходящего тренда. А касание уровня в 70 в этой ситуации было стартом для разворота. Далее задачей трейдера является определить, что это за разворот – всего тренда или краткосрочная коррекция? А это уже нужно делать при помощи других инструментов рыночного анализа.

Рассмотрим еще один пример, но только в ситуации, когда на рынке отсутствует четкий тренд. Сразу видно, как цена разворачивалась в противоположном направлении, как только достигала зон 70 и 30. Она как бы отскакивала, достигала противоположного уровня и направлялась обратно. И так до тех пор, пока на рынке снова на зародится новый тренд и не будет пробит один из этих горизонтальных уровней.

Отсюда делаем выводы:

  • RSI как и любой другой осциллятор лучше всего показывает себя на без трендовом рынке, то есть в состоянии горизонтального флета.
  • Достигая уровня перекупленности 70, это еще не означает смену тенденции, может произойти всего лишь коррекция. Также и с перепроданностью.

Идентификация тренда

Для новичков лучше всего использовать Индекс Относительной Силы во время горизонтального флета. Гораздо сложнее торговать по тренду. Вот один из примеров:

Рассмотрим на примере восходящего тренда. В такой ситуации линия не движется между 0 и 100. Она больше пребывает в зоне свыше 50.Это чаще всего выступает своего рода зоной поддержки, от которой линия отскакивает и снова устремляется к 90. Если мы видим сильный тренд, то можно открывать сделки вверх всякий раз, когда линия подходит к этой зоне и отскакивает снова по направлению вверх.

Дивергенция и конвергенция по RSI

Для новичков термин “дивергенция” всегда повергает в ужас. На самом деле ничего страшного в этом нет. Более того, профи считают ее одним из самых сильных сигналов, которые отрабатываются в 90% случаях, в отличие от классических от уровней перепроданности и перекупленности.

Дивергенция – это расхождение показания индикатора с тем, что происходит сейчас на графике.

Считается, что RSI как и любой другой индикатор в таких ситуациях всегда правы. Поэтому если мы видим, что каждая его вершина ниже предыдущей (можно соединить эти точки в линию для наглядности), а цена при этом растет, то в скором времени произойдет разворот тренда. И цена все равно последует за индикатором RSI.

Есть два типа дивергенций:

  • бычья – цена падает, RSI смотрит вверх;
  • медвежья – цена растет на графике, линия индикатора направлена вниз.

Если дивергенция – это расхождение линий, то конвергенция – схождение. Это эффект, полностью противоположный дивергенции.

Позитивная и негативная реверсия

Этот тип сигналов по Индексу Относительной Силы были разработаны Эндрю Кардвелом. Если дивергенция сигнализирует о смене тренда, то реверсия, наоборот, о его продолжении.

С помощью этого свойства можно легко выявлять на графике откаты и коррекции и фильтровать тем самым ложные сигналы.

Ложные волны

Бывают и еще одни интересные ситуации, которые позволят фильтровать убыточные сделки. Рассмотрим на примере ниже:

Линия RSI опустилась ниже 30, тем самым оказавшись в зоне перепроданности. После она снова выросла и откатилась, но выше предыдущего минимума, не достигая при этом зоны в 30. Что мы видим на графике? В этот момент цена пробивает свой предыдущий минимум. Это и был ложный пробой, после которого цена начинает расти.

Стратегии с RSI

Торговать только на основании сигналов от одного индекса относительной силы – это одна из распространенных ошибок новичков. Индикатор действительно хорош, но подобные осцилляторы необходимо использовать только в паре с другими, например, трендовыми MACD и Скользящей Средней.

На скриншоте выше видно четкий сигнал, когда одновременно произошло пересечение мувингов MACD в положительной зоне (что является сигналом на падение) и у RSI линия пересеклась с 70 по направлению сверху вниз.

Второй по популярности осциллятор – знаменитый Стохастик. Каждый из них по своему хорош. Так почему бы вобрать в себя все самое лучшее от одного и другого? Так и получился более усовершенствованный осциллятор Stochastic RSI. На скриншоте выше видно, что он более плавный, сглашенный, в отличие от того же классического Стохастика. Кстати именно эта версия больше подойдет для краткосрочной торговли на 5-15 минутных таймфреймах.

Еще есть популярная стратегия – Тройной RSI. На график накладываются одновременно три индикатора, но с разными периодами: 5, 14 и 21. Сделку заключаем только в тот момент, когда одновременно все три линии выходят в зону перекупленности (сделка на понижение) или в перепроданности (сделка на повышение).

История создания

Создателем Индекса RSI является знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). По совместительству он же является автором другого не менее популярных рыночных инструментов – Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

Общественность узнала о нем только в 1978 году из книги “New Concepts in Technical Trading Systems“, в которой Уэллс помимо других методик рыночного анализа впервые представил Индекс Относительной Силы RSI.

Его автор – это наглядный пример того, что успешными трейдерами не рождаются, а ими становятся! Главное – это желание и упорство! Уэллс работал обычным техником инженером на флоте, был работягой и старался прокормить свою семью, работая по многу часов. Но тех денег ему не хватало, поэтому он решил попробовать себя в качестве биржевого работника.

Некоторые из его высказываний стали знаменитыми цитатами среди биржевиков:

  • Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.
  • Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.

Он с головой ушел в постижение технического анализа, в чем смог достигнуть огромных высот.

С каждым годом популярность индикатора RSI все больше росла. И сейчас он входит в число главных основополагающих рыночных инструментов для определения силы тренда и моментов его разворота. RSI особенно любят крупные банки и инвестиционные фонды. Да и вообще все биржевики. А все из-за его точности и высокой эффективности. Ну и естественно простоты!

Формула расчета

Применение RSI рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

где RS определяется путем деления показателей Среднего прироста и Среднего падения цены за определенный временной промежуток.

По умолчанию в настройках устанавливается временной период в 14 свечей. То есть, вне зависимости от выбранного таймфрейма, расчет цены будет происходить исходя из данных последних 14-ти свечей.

Такая методика расчета представляет собой сглаженную линию движения цены, усредненное ее значение за отсутствием рыночных шумов. Как, к примеру, та же Скользящая Средняя.

Можно менять настройки по своему усмотрению. Чем меньше период, тем больше будет сигналов, но тем меньше их эффективность из-за появления большого числа ложных.

Советы по применению

Осциллятор RSI – это эффективная и проверенная далеко не одним десятилетием тактика определения силы тренда и его разворотов. Несмотря на то, что в последнее время рынки отличаются повышенной волатильностью, все равно его актуальность не стихает.

Начинающим трейдерам лучше использовать его на горизонтальном флете, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд.

Такие осцилляторы стоит использовать не как самостоятельный индикатор, а только в качестве вспомогательного для поиска откатов и коррекций. В качестве основного можно взять Скользящую Среднюю, которая четко определяет текущий тренд на рынке.

Наиболее сильные сигналы – это дивергенция. Вторые по популярности являются сделки на пробой линий поддержки и сопротивления, но они дают больше ложных сигналов.

Заключение

Индикатор RSI – очень простой, но эффективный инструмент рыночного анализа, который определяет силу тренда и моменты его разворота. Он отлично показывает себя в паре с другими, такими как MACD, МА, Полосы Боллинджера, Параболик и прочие сильные трендовые инструменты.

Он отлично справляется со своей функцией фильтра от ложных сигналов других индикаторов. Несмотря на то, что это основной инструмент для профи, он также легок в восприятии и новичками за счет своей простоты и наглядности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий