Индикатор RSI Filter — как улучшили стандартный RSI

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Индикатор RSI: описание, применение, торговая стратегия

Индикатор RSI (Relative Strength Index – индикатор относительной силы) является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами. RSI показывает информацию об импульсе движения цены. Давайте разберемся, что из себя представляет RSI и как его можно использовать в своей торговле.

Что из себя представляет индикатор RSI?

Индикатор RSI был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он быстро стал одним из самых востребованных осцилляторных индикаторов на финансовых рынках.

Показания RSI колеблются между 0 и 100. RSI считается перекупленным, когда достигает значения 70, и перепроданным, когда опускается ниже 30. Стандартная настройка для RSI – 14 периодов, что означает, что RSI оценивает последние 14 свечей.

RSI = 100 – (100 / (1 + (среднее значение изменения цены в сторону повышения / среднее значение изменения цены в сторону понижения))

RSI сравнивает среднее движение цены и анализирует, сколько из последних 14 свечей было бычьими по сравнению с медвежьими, а также оценивает размер каждой свечи. Например, если бы все 14 ценовых свечей были бычьими, индикатор RSI был бы равен 100, а если бы все 14 ценовых свечей были медвежьими, RSI был бы равен 0. RSI 50 означает, что 7 последних свечей были медвежьими, а 7 были бычьими. Чем больше было бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем больше будет значение индикатора.

Выделенная область включает в себя последние 14 свечей, которые анализирует RSI. Из этих 14 свечей 13 были бычьими, и только 1 была медвежьей, что привело к значению RSI 85.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Вот еще один пример:

  1. Первая область показывает медвежий период с 9 медвежьими свечами, 4 маленькими бычьими свечами и 1 доджи. RSI этого периода был 15, что указывает на очень сильный медвежий период на рынке.
  2. Вторая область включает 9 бычьих свечей и 5 (в основном маленьких) медвежьих свечей. RSI показал значение 70, что является относительно сильным бычьим показателем.
  3. Далее мы видим 6 бычьих свечей, 8 медвежьих свечей и 1 доджи, в результате чего RSI равен 34, что указывает на умеренную медвежью силу.

Как видите, просто проанализировав 14 свечей, вы сможете очень точно понять значение RSI за определенный период. Тем не менее, использование индикатора все еще может быть полезным, поскольку он устраняет догадки и позволяет быстрее обрабатывать данные с графиков.

RSI – отличный инструмент, и хотя вы можете легко оценить значение RSI, просто посмотрев на последние 14 свечей, использование RSI поможет вам добиться большей уверенности в своей торговле.

Области перекупленности и перепроданности

Когда RSI показывает чрезвычайно высокие или крайне низкие значения (выше 70 или ниже 30), цена считается перепроданной или перекупленной.

Высокие значения RSI просто означают, что бычьих свечей было больше, чем медвежьих. И хотя цена не может продолжать двигаться только на бычьих свечах, опасно полагать, что только из-за того, что RSI показывает перекупленность, рынок может развернуться.

Рассмотрим некоторые примеры.

  1. Первый область показывает период, в течение которого цена продолжала падать в течение 16 дней, прежде чем RSI развернулся выше 30 и покинул область перепроданности. И все же разворота не произошло. Трейдер, который покупает такой только потому, что RSI показывает условия перепроданности, получает убытки.
  2. В течение второго периода цена продолжала падать в течение 8 дней, когда RSI был перепродан, и даже после этого цена не росла.

Индикатор RSI и горизонтальные уровни

Как мы обнаружили, что RSI определяет сильные трендовые ценовые движения, когда он движется в крайних значениях. Давайте теперь рассмотрим торговлю в консолидациях на горизонтальных уровнях.

На графике показан сильный уровень сопротивления. Вы можете видеть, что цена тестировала уровень несколько раз. В первый раз RSI показывал значения 63 и 57. Это означает, что хотя рынок был скорее бычьим, чем медвежьим, быки не имели полного контроля над ситуацией. Сильный уровень сопротивления обычно нелегко пробить, и для преодоления ценового барьера требуется сильное ценовое движение.

Когда цена во второй раз вернулась к уровню, RSI находился на уровне 71, что указывает на довольно сильный бычий тренд, уровень сопротивления снова удержался. Лишь в последний раз, когда RSI показывал значение 76, уровень сопротивления не устоял. Цена совершила его пробой, и RSI поднялся до 85.

RSI может быть полезным инструментом, когда дело доходит до оценки силы цены, потому что именно это и делает RSI: он анализирует силу импульса.

RSI и дивергенция

Еще один способ использования индикатора RSI для определения точек разворота цены – поиск дивергенций. Дивергенция означает, что показания цены не соответствует ценовой динамики.

Давайте проследим за движением цены и посмотрим, как дивергенция RSI может стать отличным способом определения силы тренда.

Во-первых, мы видим, что нисходящий тренд очень силен и четко определяется более низкими минимумами и более низкими максимумами. RSI подтверждает это, показывая более низкие значения, падая с 22 до 18. Это означает, что нисходящий тренд ускорился.

Хотя цена достигла нового нижнего минимума, мы можем видеть, что она не смогла упасть еще ниже. RSI подтвердил это, показав более высокий RSI и значение 38. Это означает, что во время последней волны медвежьего тренда продавцы уже теряют свою силу.

Когда движение цены и показания индикатора показывают противоположные сигналы, возникает дивергенция. Дивергенция помогает нам понять, что сила тренда ослабевает, и что были или медведи постепенно теряют свои позиции.

Торговая стратегия по индикатору RSI

Прежде чем использовать эту стратегию, внесем следующие изменения в стандартные настройки индикатора:

  • 14 период поменяем на 8.
  • 70 и 30 уровни поменяем на 80 и 20.

Шаг 1. Находим торговый инструмент, который показывает новые максимумы (или минимумы) за последние 50 свечей.

Я нарисовал вертикальные линии на ценовом графике, чтобы вы могли увидеть минимум 50 свечей. Также мы можем воспользоваться трендовой линией для определения силы тренда.

Шаг 2. Когда мы находим минимум 50 свечей, нам нужно увидеть показатели RSI 20 или ниже (для восходящего тренда 80 или выше.).

Шаг 3. Дождитесь новых минимумов цены. Второй ценовой минимум свечи должен быть ниже первого минимума. В это время индикатор RSI должен показывать более высокий сигнал.

Дивергенцию можно увидеть, сравнив ценовое движение и движение индикатора. Если цена делает более высокие максимумы, осциллятор также должен делать более высокие максимумы. Если цена делает более низкие минимумы, осциллятор также должен делать более низкие минимумы. Если это не так, это означает, что цена и осциллятор расходятся друг от друга. Вот почему это называется дивергенция.

Цена снижается, а RSI повышается. Это дивергенция.

Как только этот критерий будет выполнен, мы можем искать точку входа.

Шаг 4. Входим в рынок на первой свече, которая закрывается выше предыдущего минимума в 50 свечей.

Шаг 5. Размещаем стоп-лосс на ближайшем уровне сопротивления. Тейк-профит можно установить на расстоянии 1:3 по отношению к стоп-лоссу.

Все, что нужно знать о индикаторе RSI

Индикатор RSI – технический индикатор, относящийся к классу осцилляторов (опережающих индикаторов). Полное название индикатора RSI – Relative Strength Index (индекс относительной силы). Индикатор очень популярный и его можно часто встретить во многих торговых стратегиях. Именно поэтому каждый трейдер должен уметь понимать и правильно обращаться с индикатором RSI.

Содержание

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI занимает отдельное окно на любом графике. Сам индикатор представляет из себя кривую линию, размещенную на шкале в диапазоне от 0 до 100.

RSI используется трейдерами для определения моментов разворота цены, определения конвергенции и дивергенции, определения тренда, и как фильтрующий индикатор.

Формула расчета индикатора RSI

Формула расчета у индикатора RSI очень проста (как и все гениальное):

Настройки индикатора RSI

RSI имеет следующие стандартные настройки:

Стандартный период: 14

Период – это количество последних свечей (баров) по которым будет происходить построение линии RSI. Чем это значение больше, тем RSI точнее, но и реагирует на изменения он дольше. Если же уменьшить период, то линия RSI будет быстрее реагировать на изменение цены, но и ложных сигналов будет больше.

Предлагаю вам взглянуть на разницу в настройках RSI:

Первое окно с индикатором (синего цвета) имеет стандартные настройки (14), второе окно (зеленого цвета) с заниженным периодом (5), третье окно (красного цвета) с повышенным периодом (20). Как видите, при выставлении большего периода, линия RSI становится более плавной, в то время, как у RSI с маленьким периодом, линия скачет по всей шкале.

Кроме того, стоит так же обратить внимание на вкладку «Уровни»:

Для работы со стандартными настройками важны уровни: 30, 50 и 70.

В зависимости от изменения периода RSI есть смысл дополнительно использовать так же уровни 80 и 20, или 90 и 10.

Применение индикатора RSI

RSI – это многофункциональный индикатор. Он покажет вам очень многое, если правильно его понимать. И сейчас мы разберем все аспекты и разложим все по полочкам.

Перекупленнось и перепроданность

Большую часть времени индикатор RSI находится в «спокойном» состоянии – линия индикатора находится между уровнями 30 и 70. Но во время сильных трендов, линия пробивает эти уровни. Именно эти моменты нас и интересуют.

Тренд не может длиться вечно, все равно будут откаты, коррекции и развороты цены. RSI нам покажет наиболее вероятные точки, в которых тренд вероятнее всего выдохнется – случится разворот или откат.

Диапазон ниже уровня 30 и диапазон выше уровня 70 как раз и является зоной разворота цены. Сама линия RSI указывает на ослабление тренда: чем ближе эта линия к значению «0», тем слабее нисходящий тренд (тренд вниз), и чем ближе эта линия к значению «100», тем слабее восходящий тренд (тренд вверх).

Зона выше уровня «70» называется зоной перекупленности, а зона ниже уровня «30» называется зоной перекупленности.

Именно в этих зонах чаще всего происходит разворот тренда.

Тут стоит обратить особое внимание на само движение цены. Возьмем следующий пример:

В данном случае представлен восходящий тренд. Обратите внимание, что после того, как линия индикатора RSI вошла в зону перекупленности (зону выше уровня «70»), были откаты, но не развороты цены – в дальнейшем тренд продолжился.

Все дело в том, что тренд состоит из импульсов (отсюда и волнообразное движение цены). Импульс не может быть вечным, а откат – это способ набрать сил перед следующим рывком (импульсом). RSI нам показывает моменты, когда наиболее вероятно возникновение этих откатов, но откат не всегда может привести к смене тренда. Это нужно понимать!

К тому же, чем сильнее и продолжительней тренд, тем реже линия RSI будет попадать в зоны перекупленности или перепроданности.

Определение тренда с помощью индикатора RSI

RSI способен определять не только моменты разворота цены, но и присутствующий тренд.

Если линия индикатора RSI находится выше, чем уровень «50», то присутствует тренд вверх, если ниже уровня «50», то присутствует тренд вниз. Сам уровень «50» частично является уровнем поддержки и сопротивления – очень часто можно заметить, что достигнув этого значения, линия RSI разворачивается, т.к. цена тоже развернулась.

Само направление линии индикатора RSI говорит о том, какое движение происходит на рынке в данный промежуток времени: линия направлена вверх – идет повышение цены, линия направлена вниз – понижение цены актива.

Конвергенция и дивергенция

Индикатор RSI так же способен определять конвергенцию и дивергенцию. Принцип тот же, что и у индикатора MACD. Конвергенция (схождение) на индикаторе RSI выглядит следующим образом:

Как видно на графике, присутствует тренд вниз (каждая новая впадина ниже предыдущей), но RSI говорит о росте – явный признак смены тренда на восходящий, что в последствии и произошло.

Дивергенция (расхождение) так же является признаком скорой смены тренда, но уже смены восходящего тренда на нисходящий. На графике дивергенция выглядит следующим образом:

Как видно на графике, присутствует восходящий тренд (каждая новая вершина выше предыдущей), но в окне RSI новая вершина ниже, чем предыдущая – явный признак смены тренда на противоположный (на нисходящий), что в дальнейшем и произошло.

Использование индикатора RSI в сочетании с другими индикаторами

Индикатор RSI очень «приветлив» ко многим другим индикаторам и прекрасно показывается себя в связке с ними. Как правило, RSI играет вспомогательную роль – роль фильтра сигналов.

RSI и Bollinger Bands

Как можно заметить, индикаторы RSI и Bollinger Bands прекрасно дополняют друг друга, и позволяют определить наиболее вероятные точки разворота цены.

RSI и Stochastic

В случае комбинирования индикаторов RSI и Stochastic, RSI выступает в роли серьезного фильтра, позволяя обращать внимание только на самые сильные сигналы.

Достоинства и недостатки индикатора RSI

RSI – очень полезный инструмент в арсенале трейдера. Он прост в понимании, многофункционален и прекрасно работает в связке с другими индикаторами. Но в большинстве случаев, индикатор RSI, является вспомогательным индикатором – фильтром поступающих сигналов. С другой стороны, со своей функцией отсеивания ложных сигналов, RSI справляется превосходно. Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption, FinMax, Olymp Trade .

К недостаткам можно отнести перерисовку на формирующемся баре – стандартный недостаток большинства индикаторов.

Заключение

С индикатором RSI я познакомился уже очень давно, и он надежно занял свое место в моем техническом арсенале. Индикатор многофункционален и прост, а значит, он предоставляет большие возможности всем, кто хоть немного понимает его работу.

Что из себя представляет индикатор RSI?

Индекс относительной силы (RSI) – является техническим индикатором и используется для определения силы тренда, а также того, является ли рынок перекупленным («медвежьим») или перепроданным («бычьим»). RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов и является одним из наиболее популярных технических индикаторов.

Как применяется RSI?

Данный индикатор может принимать значение от 0 до 100. Значение выше 70 обычно демонстрирует перекупленность актива, а ниже 30 – его перепроданность. Перекупленный актив торгуется выше своей справедливой стоимости из-за избыточного спроса, в то время как на перепроданном рынке цены опустились ниже своей справедливой оценки из-за давления продажи.

Чаще всего RSI отображается на отдельном графике выше или ниже графика цены (как, например, на графике акций Apple (NASDAQ:AAPL) по состоянию на 13 ноября 2020 года).

RSI представлен в фиолетовом поле. В данном конкретном случае индикатор отражает распродажу акций, но рынок еще не вступил в стадию перепроданности.

Если инвестор владеет акциями Apple (NASDAQ:AAPL), а RSI достигает зоны перекупленности в 75 (что произошло в августе 2020 года), он может захотеть продать часть своей доли или вовсе закрыть позицию, пока цены выше справедливой рыночной оценки.

С другой стороны, если значение RSI опустится до зоны перепроданности ниже 25, он может докупить акции в ожидании роста цен.

Оптимизация индикатора под конкретные рынки

RSI требует оптимизации для каждого рынка, чтобы определить, подходят ли стандартные значения перекупленности и перепроданности в 70 и 30 соответственно. Это связано с тем, что уровни 80 и 20 могут быть более показательными на одном рынке, а 60 и 40 – на другом.

Ниже приведен график цен Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и его RSI. Можно заметить, что рынок не достиг уровня перекупленности при значении индикатора ниже 80.

Данный случай также является показательным примером дивергенции цен и значений RSI в условиях перекупленности.

В настоящее время индикатор редко опускается ниже 20, что типично для рынков, имеющих тенденцию к росту. При значении ниже 20 можно ожидать, что общий характер рынка станет «медвежьим». В этот момент трейдеры и инвесторы будут искать дивергенцию около значения RSI в 20.

Индикатор также можно использовать для отслеживания того, находятся ли значения выше 50 (средней точки шкалы), что указывает на то, что рынок чаще растет, чем падает. Такой рынок считается «бычьим», поскольку покупатели достаточно заинтересованы в активе, чтобы справиться с давлением распродаж.

Дивергенция

Это ситуация, при которой цены обновляют максимумы, а RSI – нет. Например, представьте, что 1 июня цены на определенную акцию достигли пика в $125 долларов, а RSI достиг отметки 75. 15 июня акции падают до $120, а RSI – до 65. И наконец, 30 июня цена подскакивает до $130, а RSI достигает всего 72.

Именно в этот момент наблюдается дивергенция, поскольку цены, которые покупатели готовы заплатить, опережают импульс. В этом случае акции вряд ли смогут долго удерживаться на отметке $130, и у инвесторов появится причина закрыть длинную позицию или открыть короткую.

Опытные пользователи RSI обычно комбинируют его с трендовыми индикаторами, такими как индекс среднего направления движения (ADX), который отражает силу импульса. Когда ADX демонстрирует отсутствие тренда, уровни перекупленности и перепроданности RSI являются показательными.

Но когда ADX отражает наличие тренда, на уровни RSI нельзя ориентироваться. Фактически, значения RSI в вышеупомянутом случае подтверждают динамику ADX, пока остаются завышенными.

Расчет RSI

Для расчета данного индикатора обычно используется 14-периодные ряды значений. Однако для определенных рынков более показательными могут быть ряды из 10 или, например, 21 значения.

Если у нас есть ряд из 15 значений:

То RSI0 (для периода со значением 6) рассчитывается следующим образом:

RSI0 = 100 — 100/(1+RS)

RS = Средний прирост* / Средний убыток*

* В зависимости от числа периодов роста и падения

—> Для нашего набора данных:

Расчет RSI1 для 15-го периода:RSI1 = 100-100/(1+RS)

RS = ((Средний прирост X 13)+7)/14 X 1/(((Средний убыток X 13) + 0)/14)

—> Для нашего ряда:RS = 4,49/2,78 = 1,615

RSI на сайте Investing.com

Кроме того, Фильтр акций позволяет пользователям устанавливать критерии отбора для RSI или любого другого индикатора во вкладке «Технические индикаторы». Это очень полезно для инвесторов, которые ищут рынки с определенными значениями RSI (например, для покупки на перепроданных рынках).

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий