Индикатор ROC — описание и настройка

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Индикатор ROC скачать — описание установки и применение

Оглавление. Жми для простмотра

На графике котировок отображается их изменение за любой временной период. Именно изменение котировок и обеспечивает получение трейдером прибыли, причем доход может принести ценовое изменение в любом направлении. В этой статье будет рассмотрен индикатор ROC, аббревиатура которого «Rate Of Change» переводится как «Степень изменения» применительно к цене.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В наборе встроенных в терминал MetaTrader инструментов теханализа он отсутствует, поэтому потребуется сначала скачать индикатор ROC , поместить его файл в директорию MQL4/Indicators каталога данных (войти в него можно из меню «Файл»), а затем обновить окно «Навигатор». После этого ROC появится в списке «Индикаторы» и будет доступен для установки на график любого финансового инструмента.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Индикатор ROC: описание расчетной формулы и входных параметров

Тип расчета задается параметром UsePercent:

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

  • при его значении true ROC вычисляется в процентах;
  • при его значении false ROC вычисляется в абсолютных единицах.

Также трейдеру доступен для изменения еще один параметр – RPeriod. Его значение указывает, цена какого именно периода в прошлом (относительно текущего периода) используется в вычислениях.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Индикатор ROC – визуальное представление и описание сигналов

После применения индикатора ROC к графику котировок, под ним формируется подвальное окошко. Внутри него строится ломаная линия (координаты точек ее излома соответствуют значениям ROC для каждой свечи). Целесообразно в настройках определить и опорный горизонтальный нулевой уровень (делается это во вкладке «Уровни» настроечного окна индикатора), расположение линии ROC относительно которого будет одним из важных сигналов (рис. 1):

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • если линия ROC выше 0-го уровня, то котировки повышаются;
  • если линия ROC под 0-ым уровнем, то котировки понижаются.

Рисунок 1. Индикатор ROC (красная ломаная) и нулевой уровень (белая горизонталь).

Если линия ROC слишком отдаляется от нулевого уровня (приближается к экстремальным значениям, зафиксированным на временном промежутке в несколько раз более длинном, чем период расчета индикатора), то формируется одно из двух состояний:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  1. перекупленность – при сближении линии ROC с максимальными значениями;
  2. перепроданность – при сближении линии ROC с минимальными значениями.

Если соответствующие друг другу максимумы (на восходящем тренде) или минимумы (на нисходящем тренде) котировок и индикатора движутся разнонаправлено, то возникает состояние дивергенции. Он сигнализирует о снижении силы тренда, что указывает на высокую вероятность его разворота.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Торговля по сигналам индикатора ROC

На рис. 2 линия ROC пересекла нулевой уровень вверх на свече, обозначенной левой белой вертикалью. Поэтому на открытии следующей свечи производится покупка. Затем на протяжении нескольких десятков свечей индикатор продолжает находиться в положительной зоне, после чего его линия пересекает нулевой уровень вниз (на свече, отмеченной правой белой вертикалью). Поэтому на следующей свече покупка закрывается с прибылью.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> Рисунок 2. Совершение покупки по сигналу ROC о начале восходящего тренда.

На рис. 3 линия ROC сначала пересекла нулевой уровень вниз на свече, обозначенной левой голубой вертикалью. После ее закрытия была совершена продажа. Затем линия ROC достигла зоны перепроданности (момент обозначен голубым овалом) и короткая позиция была закрыта.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —> Рисунок 3. Открытие короткой и длинной позиций по сигналам пересечения линии индикатора ROC с 0-ым уровнем и их закрытие по сигналам перепроданности и перекупленности.

Позже индикатор пересек нулевой уровень вверх на свече, отмеченной левой белой вертикалью (рис. 3), и на открытии следующей свечи была совершена покупка. Через три свечи линия ROC достигла зоны перекупленности (момент отмечен белым овалом) и длинная позиция была закрыта на следующей свече.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —> Рисунок 4. Медвежья дивергенция (конвергенция) на индикаторе ROC (обозначена расходящимися синими прямыми), подтвержденная пересечением его линией нулевого уровня вниз.

На рис. 4 сначала сформировалось повышение ценовых максимумов (по ним построена верхняя синяя прямая) при понижении соответствующих им индикаторных максимумов (по ним построена нижняя синяя прямая). Это состояние называется конвергенцией или медвежьей дивергенцией и указывает оно на разворот котировок вниз. Подтверждением истинности этого состояния стало пересечение линией ROC нулевого уровня вниз. После этого можно совершать продажу. А закрыть эту сделку можно уже спустя несколько свечей после достижения линией ROC зоны перепроданности (момент обозначен желтым овалом).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —> Рисунок 5. Обозначенная синими сходящимися прямыми бычья дивергенция, идентифицированная индикатором ROC.

А на рис. 5 верхняя синяя прямая построена на понижающихся ценовых минимумах, а нижняя синяя прямая на соответствующих им и повышающихся индикаторных минимумах. Это состояние называется бычье дивергенцией и указывает на вероятный разворот ценовой динамики вверх. Поэтому, после пересечения линией ROC нулевого уровня вверх можно было бы войти в рынок длинной позицией.

Настройки индикатора ROC: нюансы и тонкости

Что такое настройки индикатора ROC? Наше стремительное время не обошло стороной и торговлю на финансовых рынках: долгосрочные сделки остались в пошлом, все большее количество трейдеров выбирают интрадей — торговлю, или дейтрейдинг. Необходимость быстрого принятия торговых решений предъявляет повышенные требования к набору индикаторов, используемых для технического анализа и прогнозирования вероятных движений цены актива.

Индикатор скорости изменения цены. Терминология

Показатель скорости изменения цены (PriceROC) или просто индикатор ROC для МТ4 — это технический осциллятор на основе цены. Который отображается в подокне торгового терминала. PROC часто называют чисто импульсным осциллятором.

Как следует из названия, осциллятор PROC или ROC показывает скорость изменения цены на основе ретроспективного анализа за определенный период. Разница может быть вычислена с помощью точек или процентов. Сигнальная линия перемещается типичным осцилляционным сигналом, совершая колебательные движения у линии нуля. Уровни выше нуля являются бычьими, в то время как уровни ниже нулевой центральной линии — медвежьими сигналами.

Отличие ROC индикатора от momentum в том, что последний является абсолютным.

Как и все осцилляторы, изучаемый можно использовать для определения времени входа рынка в тренд. Он также может использоваться в качестве индикатора идентификации тренда, а также для измерения расхождения в импульсе и цене.

На первом графике ниже показан осциллятор ROC, примененный к дневному графику. Настройка для этого индикатора является 9-периодной настройкой по умолчанию.

Индикатор PROC перемещается относительно фиксированной нулевой линии и указывает на ускорение и затухание импульса. Сигнал может быть использован для покупки с откатов в восходящем тренде или продажи в нисходящем тренде.

Расчет значений сигнальной линии

Производится по формуле:

  • переменная S – текущая цена закрытия,
  • а Sn – цена закрытия прошлого периода n.

Существуют различные настройки, которые могут быть использованы для генератора ROC. Настройки, используемые для этого индикатора по умолчанию -9 периодов. Другие часто используемые настройки индикатора включают 14 и 25.

Читатели должны помнить, что нет абсолютного числа, которое может волшебным образом дать правильные настройки. Скорее, важно проанализировать сигналы для каждого торгуемого инструмента и используемого таймфрейма. Чтобы использовать и наиболее подходящие настройки для ROC-индикатора.

Волатильность цены анализируемого актива, конечно, имеет первостепенное значение. Использование слишком малого числа может привести к очень неустойчивым показаниям, в то время как использование более высокой настройки конфигурации может потенциально сгладить ROC до такой степени, что сигналы могут генерироваться с недопустимо большой задержкой.

Для дейтрейдеров важно найти баланс между 9 и 14 периодами дневного графика.

Окно настроек для индикатора ROC описания не требует. Оно стандартно для осцилляторов.

Настройка параметров индикатора

При использовании 5-периодной настройки сигнал осциллятора ROC неустойчив. По этим сигналам трудно идентифицировать растущий и падающий импульсы цены.

Чтобы проиллюстрировать расчет на примере, предположим, что цена актива сегодня составляет $50. Цена актива 9 дней назад составляла $40. Тогда на основе ROC за 9-периодный взгляд назад расчет будет ((50 — 40)/40) * 100 = 25.

Как использовать осциллятор скорости изменения в техническом анализе?

Ниже приведены несколько способов применения сигналов осциллятора ROC скорости в торговле.

Описываемые методы применяются в основном для дневной торговли. А также для определения времени входа в сделку с помощью индикатора ROC. Метод анализа с показателем скорости изменения цены почти такой же, как и с большинством других часто используемых осцилляторов. Таких как MACD, например.

Использование в качестве инструмента синхронизации

Индикатор ROC может использоваться в качестве инструмента синхронизации в рамках анализа тренда. Цена никогда не движется по прямой. Это означает, что цена выстраивает ряд максимумов и минимумов в рамках тренда.

Для трейдера оптимальной является покупка вблизи минимума при откате восходящего тренда или продаже вблизи максимума в нисходящем тренде. Индикатор ROC может помочь трейдерам найти эти точки. Конечно, чтобы узнать тренд, есть несколько способов.

Тренды можно анализировать либо по максимумам и минимумам, либо по сигналам трендовых технических индикаторов, таких как скользящие средние.

В первом методе использования ROC для анализа безопасного входа в рынок используется простая настройка. Она включает скользящие средние и осциллятор.

Как индикатор тренда

В этом примере к дневному графику применяется скользящая средняя. А также индикатор ROC.

Концепция проста. Покупать на самом слабом импульсе в восходящем тренде, или продавать, когда импульс начинает ослабевать. В области, отмеченной квадратом, можно увидеть, сигнал индикатора опережает бычий сигнал скользящих средних.

В этот момент сигнал индикатора также слаб, но начинает расти. Это говорит о том, что цена, скорее всего, будет расти. Дополнительное подтверждение можно получить и от свечных моделей. Другими методами подтверждения сигнала могут быть фундаментальные показатели.

Использование ROC для идентификации дивергенции

Дивергенция является общим сигналом всех осцилляторов, независимо от того, каким именем они называются. Понятия дивергенции одинаковы, независимо от того, предпочитает трейдер применение РОК-индикатора, индекс относительной силы (RSI) или стохастик.

Когда осциллятор формирует новый минимум, но цена нет, или когда цена формирует максимум, но осциллятор нет, это является сигналом о возможной коррекции.

Осциллятор скорости изменения цены и дивергенция

На приведенном выше ценовом графике несколько примеров дивергенции. Здесь цена сформировала более высокий максимум, но осциллятор ROC отобразил более низкий экстремум.

Это расхождение, известное как медвежье расхождение, может быть использовано двумя способами. Наблюдая за этим явлением, трейдер может либо войти в рынок с короткой сделкой, либо дождаться завершения коррекции цены, а затем войти в длинную позицию по тренду.

Другие формы дивергенции включают скрытые медвежьи или бычьи дивергенции, которые являются более мощными и могут сигнализировать о продолжении тренда.

Нулевая линия

Сигнал пересечения нулевой линии является еще одним распространенным сигналом осцилляторов. Здесь сигналы на покупку или продажу могут быть приняты на основе того, когда ROC движется выше или ниже нулевой линии. Конечно, использование этого метода требует определенного опыта, так как не все пересечения нулевой линии одинаковы.

Иногда ROC может опускаться ниже нулевой линии только для того, чтобы повернуть назад выше. Это важно помнить. Показатель реагирует на цену, а не наоборот. Поэтому трейдеры должны сосредоточиться на цене и ценовом действии перед торговлей этим простым методом с индикатором ROC.

Сочетание с трендовыми индикаторами может быть полезным. Это поможет трейдерам определить тренд, основанный на пересечении скользящей средней, а затем проверить это с помощью ROC.

Для торговли с пересечением нулевой линии индикатора Price rate of change можно использовать ряд других методов, включая паттерны price action.

Торговля на прорыв с ROC

Осцилляторы импульса, такие как PROC, очень хороши в торговых диапазонах и прорывах. Это связано с тем, что прорывы обычно происходят с сильным импульсом. Общеизвестно, что не все прорывы успешны, и именно здесь может помочь осциллятор импульса, такой как PROC.

Для прорывной торговли можно использовать дневной или внутридневной график с соответствующими настройками для ROC-осциллятора. Тем не менее, нужно найти баланс, чтобы применяемые настройки не генерировали много ложных сигналов и не допускали большую их задержку. Сигнальная линия индикатора не должна быть слишком изломанной или слишком сглаженной.

Помимо изучаемого, существует и более совершенная версия осциллятора-индикатор S ROC, при расчете сигнальной линии которого используется не цена закрытия, а значения EMA s.

Как только цена сильно пробила уровень сопротивления, или верхний диапазон, показатель также пересекает нулевую линию. Траектория также поднимается выше и, следовательно, это предполагает продолжение движения.

Описанные выше методы просто описывают множество способов торговли с помощью PROC или ROC-осциллятора. Безусловно, существует больше методов его использования, кроме приведенных в статье.

Какие рынки лучше всего работают с осциллятором ROC?

На это нет правильного ответа. Некоторые могут возразить, что скорость случайного осциллятора идеально используется с товарными рынками. Это может быть правдой, но его также можете использовать с другими активами, включая фьючерсы или форекс. Дело в том, что ROC — это просто математическая формула.

Для показателя не имеет значения, цену какого товара рассчитывает его алгоритм, будь то акция, товарная нефть или ее фьючерсы, валютная пара или что-то еще. Можете использовать индикатор Price ROC практически на любом рынке. Единственное требование заключается в необходимости использовать правильные настройки, соответствующие волатильности торгуемого инструмента.

ROC также не зависит от временных рамок и просто смотрит на сессии. Его можно использовать на дневном и на 5-минутном графике. Фьючерсные дейтрейдеры или даже биржевые дейтрейдеры могут применять осциллятор скорости изменения к графику и таймфрейму по своему выбору.

В заключение следует отметить, что осциллятор скорости изменения цены является индикатором импульса и может использоваться для определения краткосрочных падений и подъемов цен в рамках тренда.

Эта простота позволяет трейдерам легко применять формулу на различных рынках и таймфреймах.

Важно помнить, что индикатор ROC может расти как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Это происходит потому, что импульс поднимается и падает. Трейдеры не должны принимать ROC за индикатор направления, это наиболее распространенная ошибка, которую можно сделать.

Индикатор ROC — описание и настройка

Индикатор ROC (аббревиатура произошла от Rate of Change) относится к типу осцилляторов. Он показывает, как быстро изменяется цена относительно прошлых периодов. Располагается под рабочим графиком валютной пары. Разберемся, чем он может быть полезен трейдеру.

Описание и параметры инструмента

Индикатор не входит в состав стандартных инструментов платформы Метатрейдер 4. Устанавливается в торговый терминал обычным способом. Скопируйте файл с расширением .mq4 и поместите его в папку Indicators корневого каталога брокера. После перезагрузки терминала он появится в общем списке. Перетащите инструмент на график. Теперь он готов к использованию.

Индикатор ROC вы можете скачать по ссылке выше на нашем сайте.

Параметры индикатора:

Класс: осцилляторы.

Таймфрейм: любой, но лучше всего работает на старших временных периодах от H1 и выше.

Валютная пара: любые.

Рекомендуемые брокеры: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Принципы расчета индикатора ROC

Индикатор ROC показывает скорость изменения цены. Для его расчета необходимо текущую цену закрытия свечи разделить на цену закрытия свечи, которая была N периодов назад. Значение числа N необходимо указать в настройках.

Их всего две. В верхней строке нужно указать период индикатора. Если вы используете настройки по умолчанию, инструмент будет сравнивать цены текущего периода с ценами закрытия, которые действовали 12 свечей назад. Во второй строке нужно указать способ расчета индикатора. Если напротив Use Percent стоит значение False, значит инструмент использует абсолютный метод. Если здесь указать True, индикатор ROC посчитает скорость изменений цен в процентах (относительный метод).

Для удобства использования лучше добавить отображение нулевого уровня в окне осциллятора. Для этого нужно в окне настроек выбрать вкладку «Уровни» и нажать кнопку «Добавить».

Использование индикатора в торговле трейдера

Индикатор ROC показывает, в какой фазе находится тренд. Его сигналы немного опережают движения цены. Так, если линия индикатора разворачивается, следует ждать и разворота цены в скором будущем. Если она направлена вверх, значит восходящий тренд набирает обороты.

Существует несколько вариантов использования индикатора ROC в торговой практике трейдера.

В классической интерпретации правила для покупки и продажи пары по сигналам индикатора выглядят следующим образом.

Открывать позиции Sell необходимо после того, как линия индикатора пересекает снизу вверх нулевой уровень, а затем разворачивается и начинает двигаться вниз. Пример вы видите на изображении ниже.

Покупать пару нужно после того, как линия опустится ниже нулевой отметки и развернется вверх. Желательно, чтобы в этот момент индикатор ROC находился как можно дальше от нулевого уровня.

Этот метод работы с индикатором не отличается высокой точностью. Ложных сигналов слишком много, поэтому он нуждается в дополнительных фильтрах. В качестве последних могут выступать дополнительные уровни. Они выбираются индивидуально в зависимости от пары, поскольку у каждого финансового актива свой диапазон движения линий осциллятора.

Куда большей точностью сигналов обладает метод дивергенций на основании инструмента. Его можно использовать самостоятельно, а можно применять вместе с другими индикаторами, например, линиями Боллинджера, скользящими средними и т. д.

В примере ниже вы видите расхождение между ценой валютной пары фунт-доллар и показаниями индикатора ROC. На графике продолжается нисходящий тренд. Цена все еще формирует новые локальные минимумы по всем правилам нисходящей тенденции: каждый последующий ниже предыдущего. В это же время локальные максимумы индикатора повышаются. Это означает, что нисходящая тенденция утрачивает силу, грядет разворот, что и случилось.

На графике осциллятора можно строить трендовые линии, как и на графике валютной пары, особенно, если по локальным экстремумам цены невозможно провести прямую линию, как в примере ниже. Правила открытия сделок в этом случае точно такие, как и при пробитии трендовых на графике валютной пары.

Как мы видим, пара некоторое время двигалась в нисходящем тренде. На графике осциллятора сформировалась четкая трендовая линия, которая впоследствии была пробита вверх. На графике цены в это время не было явных признаков разворота. Тем не менее, цена затем начала движение в восходящем ключе.

Индикатор ROC имеет простой алгоритм расчета, его легко настроить и использовать даже новичкам. Его можно использовать как для трейдинга на коротких дистанциях, так и для открытия сделок с длительным жизненным циклом. Основной недостаток индикатора присущ многим инструментам технического анализа Форекс. Он требует подтверждения сигналов и дополнительных фильтров для исключения ложных входов.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий