Индикатор АМА или адаптивная скользящая средняя

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана AMA от wellx — индикатор для MetaTrader 4

Оптимизированный вариант индикатора AMA от wellx. Оригинал подвергся оптимизации в декабре 2006 года для возможностей использования в советниках. Неоптимизированный вариант пожирал ресурсы и позволял провести тестирование/оптимизацию эксперта, содержащего вызовы AMA, за приемлемое время.

Внешне ничем не отличается от оригинала.

Оптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана

«Почувствовать разницу» в скорости тестирования можно с помощью простого эксперта.

Если внешняя переменная AMAtype=0, то используем оригинал, если не равна нулю, то используется данный индикатор.

Подскажите где скачать эксперт торгующий по АМА ?

где можна скачать эксперт торгующий по АМА?

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Маленькая ошибочка которая забивает логи соответственно замедляет работу инд.

00:00:01 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function
00:00:01 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function
00:00:01 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function
00:00:02 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function
00:00:02 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function
00:00:02 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function
00:00:03 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function
00:00:03 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function
00:00:04 Адаптивной скользящей средней КауфманаAMA for Expert2 GBPJPY,M5: negative argument for MathSqrt function

Неоптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана.

Новая версия эксперта Mc_valute_v8_final. Очень хорошо работает на флэтовом рынке.

Максимально оптимизированный алгоритм построения адаптивной скользящей средней Кауфмана

Рынок ценных бумаг. Механические торговые системы.

Рубрики

Adaptive Moving Average (AMA) (Адаптивное скользящее среднее)

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Его разработал и описал Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге «Smarter Trader».

Для определения текущего состояния рынка Кауфман ввел понятие коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), который измеряется по формуле:

ER(i) = Sinal(i)/Noise(i) где:

ER(i) — текущее значение коэффициента эффективности

Signal(i) = ABS(Price(i) — Price(i — N)) — текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;

Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) — Price(i-1)),N) — текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 — SC) где:

SC = 2/(n+1) — константа сглаживания EMA (smoothing constant), n — период экспоненциальной скользящей;

EMA(i—1) — предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом, вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC — slow SC) + slow SC

или SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Окончательная формула для расчета:

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

или (после преобразования):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) — AMA(i-1)) где:

AMA(i) — текущее значение AMA;

AMA(i—1) — предыдущее значение AMA;

SSC(i) — текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.

1. Адаптивное скользящее среднее значение изменяется медленно, когда цены находятся в боковом тренде и изменяется быстро, когда цены двигаются в восходящем (падающем) тренде.

2. AMA становится более чувствительной, когда цена движется в направлении, — остается дальше от текущей цены; и становится менее чувствительной, когда цена находится в волатильности — остается близко к текущей цене.

Расчет AMA вручную:

I.Для определения состояния рынка Кауфман применяет так называемый коэффициент эффективности (Efficiency Ratio, ER), который основан на сравнении общего движения цены и суммы шумовых движений рынка за определенный период. В оригинальных расчетах Кауфман использует 10-дневный период , объясняя свой подход просто: «десятка» в вычислениях не меняет цифровых значений, а только перемещает десятичную точку. К тому же 10 дней — это две торговые недели или примерно половина торгового месяца.

Формула для вычисления коэффициента ER:

ER = Signal/Noise где

Signal = Abs(Price Price(-n)) — абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой в начале периода вычислений; представляет собой общее движение цены за период;

Noise = Sum(Abs(Price – Price(-1)),n) — сумма абсолютных значений ежедневных приращений цены в течение периода вычислений; является шумовой составляющей.

Коэффициент эффективности (ER) может изменяться от 0 до 1.

Значение ER будет равно нулю, когда на рынке нет направленного движения, а только

шум. Значение ER будет равно единице, когда рынок движется однонаправлено, с полным отсутствием шума.

Мы можем посчитать коэффициент ER как 10/(10∗1) = 1. если цены сдвинулись

только на 1 пункт за 10 дней, но движения цен каждый день составляли 10 пунктов то вверх, то вниз, коэффициент ER будет равен 1/(10∗10) = 0,01. И конечно, если общее движение цены за выбранный период отсутствовало, а был только шум, значение ER будет равно нулю.

II. Следующий шаг в вычислении адаптивной скользящей средней — применение коэффициента эффективности ER для управления периодом усреднения экспоненциальной скользящей средней (ЕМА). В соответствии с изложенным выше алгоритмом, мы должны применять быструю ЕМА с небольшим периодом усреднения на эффективном рынке с малым количеством шума и сильной трендовой составляющей. С другой стороны, на рынке со слабым или отсутствующим трендом и высоким уровнем шума нам необходимо использовать медленную ЕМА с большим периодом усреднения. Кауфман предлагает применять 2-дневную ЕМА в качестве быстрой средней и 30-дневную ЕМА в качестве медленной средней. Коэффициент эффективности ER будет устанавливать скорость адаптивной скользящей средней между этими крайними значениями в каждый текущий момент в зависимости от состояния рынка.Вспомним стандартную формулу экспоненциальной скользящей средней

EMA = PriceSC + EMA-1(1 — SC),

SC = 2/(n+1) — сглаживающая константа ЕМА (smoothing constant);

n — период усреднения ЕМА;

Price — текущая цена;

ЕМА-1 — предыдущее значение ЕМА.

Сглаживающая константа для быстрой ЕМА (fast SC) будет равна 2/(2+1) =0,66667. В свою очередь, для медленной ЕМА сглаживающая константа (slow SC)

составит 2/(30+1) = 0,06452. Таким образом, нам необходимо получить изменяющуюся сглаживающую константу

(scaled smoothing constant, SSC), которая будет принимать значения от 0,66667 до 0,06452, посредством умножения на коэффициент ER. Для этого сделаем следующее преобразование:

SSC = (ER(fast SC — slow SC)) + slow SC

или, используя полученные ранее цифры:

SSC = (ER0.60215) + 0.06452

Что означает полученная формула? Теперь, если коэффициент ER = 1, сглаживающая константа ЕМА будет равна 0,66667,что соответствует быстрой 2-дневной ЕМА. В случае если коэффициент ER равен нулю, сглаживающая константа примет значение 0,06452, что будет соответствовать медленной 30-дневной ЕМА. Все промежуточные значения коэффициента ER будут плавно изменять величину сглаживающей константы, регулируя, таким образом, период усреднения ЕМА в зависимости от состояния рынка.

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы (SSC) на период усреднения ЕМА Кауфман рекомендует возвести ее в квадрат. Это позволяет увеличить ее влияние на период усреднения

ЕМА при очень малых значениях коэффициента ER, то есть на сильно зашумленных участках рынка, со слабой трендовой составляющей.Таким образом, соединив вместе все

полученные результаты, можно записать следующую формулу для адаптивной скользящей средней Кауфмана:

АМА = Price(SSC^2) + AMA-1(1 — SSC^2),

или после преобразования:

AMA = AMA-1 + (SSC^2)(Price — AMA-1)

Подставив в приведенную формулу значение SSC, вычисленное посредством коэффициента ER, получим:

AMA = AMA-1 + (((ER0,60215)+ 0,06452)^2)(Price — AMA-1),

ER — коэффициент эффективности

Price — текущая цена.

АМА-1 — предыдущее значение АМА.

Рассмотрим динамику движений полученного индикатора на конкретном при-

мере. Предположим, значение вчерашней АМА равняется 40, а сегодняшняя цена

равна 47. На эффективном рынке, когда значение коэффициента ER около едини-цы, движение АМА в этом случае составит около 3,1 пункта. Это достаточно большая величина — почти половина от 7 пунктов разницы. Если на рынке много шума и слабый тренд, значение коэффи-циента ER будет значительно меньше единицы. Так, при тех же значениях цены и значении ER = 0,3 движение АМА будет всего около 0,4 пункта. Таким образом, на эффективном рынке движения индикатора более динамичны и отзывчивы на

изменение цены, нежели на рынке с большим количеством шума и слабой трендовой составляющей.

Применение АМА в ТС:

Для того чтобы торговая система на основе АМА перестала реагировать на

каждый «чих» рынка, Кауфман рекомендует использовать дополнительный

фильтр. В основе этого фильтра лежит стандартное отклонение (Standard Deviations,StdDev) ежедневных приращений индикатора за определенный период (обычно тот же период, на котором вычисляется ER).

Filter = KStdDev(AMA — AMA-1, n),

К — процентный коэффициент;

n — период, на котором вычисляется стандартное отклонение.

Таким образом, новые правила для торговой стратегии на основе АМА с фильтром можно выразить следующим образом. Покупка или продажа происходит тогда, когда текущее движение АМА в нужном направлении от точки разворота превысило на некоторый процент стандартное отклонение ежедневных колебаний АМА за определенный период.

Сигналом к покупке будет следующее

AMA — Lowest AMA > Filter

А условием к продаже, соответственно:

Highest AMA — AMA > Filter,

АМА — текущее значение адаптивной скользящей средней;

Lowest AMA — минимальное значение АМА в точке разворота снизу вверх;

Highest AMA — максимальное значение АМА в точке разворота сверху вниз;

Filter — значение фильтра на основе стандартного отклонения движений индикатора.

Для различных рынков Кауфман рекомендует применять разные значения ке FOREX подходят небольшие значения фильтра — около 10 % (К = 0,1).

В свою очередь, для рынков акций необходим более широкий фильтр — до 100 % (К = 1).

Несмотря на свою простоту, такой фильтр очень эффективно отсеивает незначительные колебания индикатора на ненаправленных рынках, заметно уменьшая количество ложных торговых сигналов на «пиле».

Индикатор AMA (Adaptive Moving Average)

Индикатор AMA или Adaptive Moving Average (Адаптивное скользящее среднее) принадлежит к трендовым индикаторам. В данном случае мы имеем, наверное, одну из лучших скользящих средних из всех имеющихся.

Автор индикатора AMA – Перри Кауфман, который изложил принцип своего подхода в книге «Умный трейдинг». Перри Кауфман приверженец торговли по тренду, а свой индикатор AMA он преподносит в качестве главного инструмента определения тренда.

Все трейдеры знают, что большую часть времени цена пребывает во флете. Это ситуация при которой участники рынка заключают сделки в узком коридоре цен и почти не выходят за его границы. Такие моменты трейдеры просто ненавидят, поскольку индикаторы постоянно дают ложные сигналы и как следствие приносят потери.

Перри Кауфман решил избавить мир от такой проблемы и создал индикатор скользящей, который призван фильтровать моменты флета.

Отличия индикатора AMA от простой скользящей средней

Большой проблемой для скользящих средних является их чувствительность к ценовым колебаниям. Если трейдер устанавливает небольшой период скользящей, до 20, то в периоды флета скользящая напоминает кардоиграмму)). Частые изменения направления скользящей приносят немало неприятных сюрпризов в виде ложных сигналов на покупку и продажу.

Индикатор AMA выглядит куда более сглаженным, чем индикатор простая скользящая средняя. Но в этом есть и некоторый минус. Индикатор AMA проигрывает обычной скользящей по скорости получения сигнала. Применяя индикатор AMA с теми же настройками, что и простая скользящая средняя, вы заметите, что простая скользящая дает лучший вход в рынок.

Поэтому, индикатор AMA можно считать трендследящим, а вход в рынок следует осуществлять, применяя другие, более быстрые индикаторы. Которыми могут быть простые скользящие средние или же индикаторы-осцилляторы.

Что касается настроек индикатора AMA, то здесь вы можете менять лишь период построения. Период означает количество свечей, которые идут в расчет индикатора. Таких параметров, как «сдвиг», «цена расчета» у индикатора AMA нет.

Выводы

Индикатор AMA очень полезен при попытке отфильтровать «рыночный шум» — мелкие колебания цены.

В отличие от классической скользящей средней, индикатор AMA сильно сглаженный, что позволяет получать сигналы по наклону линии индикатора.

Два индикатора AMA могут подавать ранние сигналы при смене тренда, в случае если тренд развивается постепенно без резких рывков.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий