Два CCI обзор торговой Форекс-стратегии

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Индикатор CCI: описание, настройка + 4 стратегии торговли по индикатору

Среди многочисленных индикаторов группы осцилляторов наибольшей популярностью у трейдеров пользуются MACD и Stochastic . Это достаточно старые и уже проверенные временем инструменты анализа. Однако, есть не менее интересные, полезные и удобные в использовании осцилляторы, которые по какой-то причине не так часто можно увидеть на графиках. К таким относится индикатор CCI , не такой старый, но уже с репутацией хорошего средства технического анализа.

Индикатор CCI: описание

Индикатор CCI – осциллятор, применяемый в торговле для определения как классических сигналов осциллятора, так и некоторых особенных, свойственных именно этому индикатору. Почти 40 лет назад появилось первое упоминание с названием “Индекс товарного канала”. Опубликовал его известный аналитик Дональд Ламберт .

Не смотря на то, что в названии упоминается товарный сектор, торговать по сигналам CCI можно на любом графике – сырье, валютах, металлах, срочном рынке. Сам тип рынка совершенно не важен, ведь индикатор – это просто формула, которая оценивает колебания и значение относительно среднего. Соответственно, применяется без ограничений. Теперь рассмотрим особенности индикатора, которые выделяют его среди остальных:

  • индикатор CCI можно использовать на нестандартных для осциллятора периодах – часовом и даже получасовом ;
  • на самой линии в окошке индикатора можно проводить графический анализ , этим CCI похож на RSI ;
  • вместо привычных зон перепроданности или перекупленности у нас есть сразу несколько уровней, каждый со своим значением;

Всё перечисленное даёт большие возможности для анализа, нужно только разобраться в сигналах. Теперь перейдём к параметрам индикатора.

Настройка индикатора CCI

Для того, чтобы добавить индикатор CCI на график, открываем список индикаторов и переходим в раздел «Осцилляторы». Здесь уже в списке должен находиться Commodity Channel Index – это и есть CCI . Он отобразится в окошке под графиком, цветовая схема удобна как для черного фона, так и для белого.

Из базовых настроек здесь есть только одна переменная – период. Как и в случае со всеми остальными индикаторами, период играет ключевую роль. Он показывает, сколько будет браться свечей от текущей для анализа. Изначальное значение 20 достаточно универсально. Оно, в принципе, подходит практически для всех тайм фреймов. Например, на D 1 20 свечей образуют один торговый месяц, а на часовом это почти сутки.

Если есть интерес, то можно попробовать подобрать свой период, разница будет в следующем:

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

  1. Если увеличивать число баров, которые будут анализироваться, то это повысит точность индикатора. То есть улучшается фильтрация, но это актуально только в том случае, когда работаем с крупными периодами, например, четырёхчасовым. Здесь проявляются все черты классических средств технического анализа – колебания на больших тайм фреймах не так велики (имеется в виду волатильность ), поэтому все движения выглядят более плавными. Соответственно, если тренд начался, то даже полученное с небольшим опозданием подтверждение всё равно остаётся в рамках нормы и можно спокойно торговать по нему.
  2. Если же сократить количество баров в анализе, то получим вариант, при котором индикатор cci будет достаточно быстро показывать любые изменения ситуации, но актуально это лишь в том случае, когда цели движения не очень велики. Ситуация может измениться достаточно быстро, поэтому лучше выходить из сделки при первых же признаках смены тренда. Здесь как раз хорошо проявят себя уровни индикатора CCI , так как их достаточно много и все они используются, а при небольшом периоде их можно видеть гораздо чаще.

Конечно же график совсем не однороден, есть всплески активности, которые затем сменяются промежутками с низкой волатильностью и плавным движением.

Индикатор CCI можно настроить под такие движения. Делается это по достаточно простой схеме, которая позволит подобрать оптимальный именной в данный момент времени параметр периода:

  1. Ищем на графике нужного нам тайм фрейма локальный максимум и локальный минимум. Это не дневные показатели, а такие, чтобы точно прослеживался цикл роста или снижения. Ищем точки начала и окончания такого движения.
  2. Смотрим, сколько времени заняло такое движение, то есть сколько свечей нарисовалось за всё время от минимума до максимума (или наоборот). Итоговое число делим на 3. Именно результат этого действия и можно использовать в качестве периода.

Это простой и удобный вариант подстроиться под текущее состояние рынка, в котором сочетается и гибкость, и актуальность. Теперь рассмотрим как ведётся работа по CCI, и что вообще представляют собой линия и уровни.

Описание работы индикатора CCI

Работа индикатора строится на изучении изменения цены относительно среднего. То есть текущие показания по сути определяют степень отклонения, примерно также как это происходит и во множестве других индикаторов. Однако, как уже говорилось ранее, CCI не имеет границ, поэтому привычных по стохастику 0 и 100 мы здесь не увидим. Зато есть нулевая отметка, вокруг которой и происходит движение к разным уровням. Для полноценной работы следует добавить значения +200, +300, а также -200 и -300. Изначально их может не быть, добавлять следует в настройках – раздел “уровни”.

Данные значения используются со стороны распределения, а именно стандартных отклонений, при этом в качестве опорного значения мы принимаем сигму, равную 100. Такой подход даёт следующие результаты:

  1. Более 67% времени график будет двигаться так, что индикатор cci попадёт в диапазон горизонтальных уровней на расстояние 100 вверх и вниз от 0. То есть это от +100 до -100, основной диапазон для относительно спокойного рынка. Учитывая, что часть торговых суток, которая приходится на Азию, проходит обычно без резких колебаний, получаем вполне чёткую картину. При увеличении периода это станет ещё более наглядным.
  2. Следующие две области расположены ещё на 100 дальше. От 100 до 200 и от -100 до -200 соответственно. Индикатор выходит в эти области на достаточно резких колебаниях, которые обычно провоцируют новости или же начало европейской торговой сессии после вялой азиатской. Однако, надолго он там редко задерживается, поэтому общее время пребывания в указанных диапазонах не превышает 28%.
  3. И, наконец, экстремальные значения, которые лежат дальше области, ограниченной значением 200 с одной и с другой стороны. Нужен действительно серьёзный повод, чтобы индикатор cci ушёл так далеко. На это остаётся менее 5% времени, поэтому видеть эти значения будем очень редко.

Торговые стратегии CCI

Всего для индикатора CCI можно выделить 3 ключевых торговых сигнала, которые хорошо работают. Но нужно понимать, что статистика получается хорошей на достаточно продолжительном периоде времени. То есть, например, на 10 входов в рынок 6 сработают в плюс, два закроются в минус и ещё два, допустим, по безубытку.

Поэтому не стоит ждать, что каждый сигнал будет давать прибыль. Здесь множество параметров, в том числе и выбранный тайм фрейм, торговый инструмент, и так далее. Фунтиена – очень волатильная, поэтому на небольшом тайм фрейме будет много ложных сигналов. А какой-нибудь вялый кросс типа австралийского доллара к новозеландскому может давать сигналы крайне редко, оставаясь практически в постоянном флэте. Итак, выделим основные:

Стратегия №1 . Индикатор cci выходит за границу линии 100, после чего какое-то время находится выше неё в пространстве между 100 и 200. Затем происходит смена направления, и линия CCI устремляется вниз. В тот момент, когда она пересекает линию 100 теперь уже сверху вниз, нужно быть готовым открывать продажу. Но необходимо дождаться закрепления линии под этим значением, так как, до тех пор, пока не закрыт текущий бар, всё легко может измениться и линия снова вернётся в область между 100 и 200.

По точно такому же принципу формируется сигнал на покупку, только теперь это будет уже значение линии -100 и, соответственно, пересечение снизу вверх.

Вообще, индикатор CCI сочетается практически со всеми видами анализа, его можно даже использовать вместе с другими осцилляторами, как раз из-за того, что у него нет фиксированных границ и линия может выходить достаточно далеко, в то время как стохастик просто “прилипнет” к границе окошка и будет там пребывать долгое время.

Стратегия №2 . Второй торговый сигнал, который даёт индикатор CCI может напоминать таковой у диаграммных осцилляторов. Речь идёт о нулевой отметке, которую цена пересекает снизу вверх или сверху вниз. Особенно удобно в рамках коррекций и консолидаций .

Нужно дождаться когда цена пересечёт 0 и заходить в рынок только после того, как линия закрепится с другой стороны этой отметки, то есть всё как и в первом сигнале. Часто этот тип используется в том случае, когда индикатор CCI выступает как один из инструментов, по нему можно дожидаться подтверждения. Есть множество стратегий торговли по MACD , где анализ проводится по одним индикаторам, а вот вход в рынок происходит после пересечения нуля. Аналогично и с CCI . Он подтверждает образование локального тренда.

Также можно встретить торговые методики, когда рабочий лот разделяется на части. В контексте такого сигнала можно добавить первый сигнал – и вот получается две рыночные ситуации, в каждой из которых можно использовать по половине рабочего лота. Это консервативный вариант торговли, который может сократить общую прибыльность, но при этом он даёт возможность и сократить риски, особенно, если первую позицию впоследствии оставлять в безубытке, который затем перемещается и уже становится таковым для совокупности из двух ордеров.

Самый лучший вариант – применять такое разделение после окончания коррекции на тренде, то есть примерно так, как и в первом пункте. Получается дополнение к сигналу.

Стратегия №3. Самый популярный сигнал, который можно увидеть в использовании осцилляторов – это конвергенция и дивергенция . Основный смысл состоит в следующем – движению цены соответствует движение на индикаторе, но в какой-то момент они начинают значительно различаться. Происходит так после того, как интенсивность тренда снижается. Рассмотрим на примере бычьего движения.

После образования очередного максимума, который также отобразится максимумом на индикаторе, начинается снижение, обычная коррекция. После этого цена снова активно растёт и делает новый максимум. Индикатор cci также устремляется вверх, но как раз на нём нового максимума нет. Такая ситуация является хорошим сигналом к смене тренда, то есть к развороту вниз.

Стратегия №4. Ещё один интересный вариант работы с индикатором CCI – графический анализ по нему . В этом случае мы рассматриваем линию движения в качестве графика. Это позволяет строить трендовые линии или же искать разные фигуры из графического анализа. Например, нередко можно встретить треугольники (также, как и на RSI ) или даже ГИП.

Тот момент, когда индикатор пробивает свою трендовую линию можно считать сигналом ко входу в рынок, но обычно таким образом просто дожидаются подтверждения более раннего входа по какому-либо другому сигналу, хотя, можно рассматривать и как самостоятельный. Но отнести его к надёжным нельзя, так как часто после этого цена делает ещё одно движение, а распознать ложный пробой трудно и нужен опыт.

Заключение

В общем, можно сказать, что индикатор CCI вполне оправданно пользуется интересом со стороны трейдеров – это простой и удобный в использовании индикатор, который без проблем освоит даже новичок. Множество вариантов торговли,

Торговая Стратегия на основе CCI

Стратегия на основе CCI с потенциалом прибыли до 50% в месяц

Ключевым аспектом успешного трейдинга является эффективная стратегия торговли. Об этом знают даже начинающие участники торгов. Однако разработка успешной системы заработка на финансовых рынках — задача не простая. Это под силу лишь трейдерам с реальным опытом торговли и глубокими знаниями в области технического и фундаментального анализа.

Начинающие участники торгов преимущественно обращают внимание на готовые стратегии, описания которых можно встретить на каждом тематическом сайте. Подобные системы заработка исчисляются сотнями. Проблема заключается в том, что большинство из них оказываются неэффективными на практике. В этой статье будет подробно рассмотрена действительно эффективная стратегия. Этот метод позволит начать зарабатывать практически с первого дня. Особенность данной стратегии заключается в том, что её можно использовать как для торговли внутри дня, так и для выставления более долгосрочных ордеров.

В основе ТС лежит индикатор CCI (Commodity Channel Index или индекс товарного канала) — достаточно эффективный пользовательский осциллятор, незаслуженно забытый большинством трейдеров. Алгоритм расчета торговых сигналов существенно отличается от прочих осцилляторов. Примечательно, что CCI может применяться на практике не только в качестве комплексного аналитического инструмента. Фактически, правильные настройки индикатора позволят преобразовать его в полноценную, независимую торговую стратегию, с которой справятся даже новички. Прежде, чем перейти к описанию системы и правилам торговли, рекомендуется обратить внимание на сам осциллятор CCI и алгоритм вычисления зон перекупленности/перепроданности.

Что представляет собой Commodity Channel Index?

CCI – пользовательский осциллятор, который входит в набор стандартных аналитических инструментов многих торговых платформ, включая MetaTrader, JForex и прочие. Индикатор представляет собой классическую кривую линию, которая строится в дополнительном окне под ценовым графиком. Помимо самой линии CCI разработчиком предусмотрены 2 уровня со стандартными значениями 100 (зона перекупленности) и -100 (зона перепроданности). На графике CCI отображается так:

Ранее упоминалось, что алгоритм работы данного инструмента существенно отличается от прочих осцилляторов, применимых для выявления зон перекупленности/перепроданности. Стоит сказать, что изначально CCI был разработан для работы с графиками, отображающими ценообразование товарных активов. Формирование стоимости сырьевых товаров отличается от прочих финансовых инструментов цикличностью. Например, практически всегда цены на нефть повышаются в холодные периоды года, и понижаются в теплые. При торговле сырьевыми товарами CCI применяется для выявления лучшей точки для открытия ордера.

Говоря простым языком, индекс товарного канала определяет значение текущей стоимости актива по отношению к среднестатистической за указанный в настройках временной период. Стандартными входными параметрами предусмотрен период 14 (при таймфрейме Н1 – 14 часов, D1 – 14 дней и так далее). Если линия индикатора выше уровня перекупленности, то это свидетельствует о завышенной цене актива по отношению к среднестатистической. Низкие значения индикатора указывают на заниженную цену выбранного для торговли инструмента, что говорит о скором повышении стоимости. Подобный алгоритм работы позволяет индикатору генерировать достаточно точные сигналы для торговли.

Почему индикатор CCI сейчас практически не используется, если его сигналы довольно точные? Дело в том, что данный осциллятор был разработан для товарного рынка, который существенно отличается от внебиржевого особенностями ценообразования. На валютном рынке Форекс волатильность активов значительно выше. К тому же на формирование стоимости национальной валюты влияет значительно больше факторов. Поэтому применение CCI со стандартными входными параметрами при торговле валютными парами неэффективно, но это можно исправить, указав корректные настройки при запуске индикатора.

Осциллятор CCI: правильные настройки для торговли на Форекс

Одной из отличительных особенностей внебиржевого рынка, по сравнению с товарным и фондовом, является преобладание рыночного шума, особенно если говорить о работе с низкими таймфреймами. Поэтому для корректной работы индикатора CCI потребуется увеличить предусмотренный разработчиком период. В ходе тестирование особенностей осциллятора удалось прийти к однозначному выводу, что для работы с валютными парами на графиках Н1 оптимальным периодом является 20:

Значения уровней перекупленности/перепроданности также сложно назвать корректными в силу свойственной для валютного рынка высокой волатильности. В меню Levels рекомендуется установить значения 200 и -200 соответственно:

Для более комфортного визуального восприятия также рекомендуется в меню Colors немного увеличить ширину кривой осциллятора, но это зависит от личных предпочтений и не влияет на корректность работы инструмента.

После ввода правильных входных параметров CCI следует кликнуть ОК. Правильно настроенный осциллятор будет отображаться в окне терминала следующим образом:

Внимание! Пересечением линией CCI одного из уровней функциональные возможности данного инструмента не ограничиваются. Поскольку CCI является осциллятором, его можно использовать для выявления дивергенции с целью подтверждения правильности торгового прогноза. Для этого потребуется дополнительно установить нулевой уровень в окне индикатора:

Подобные сигналы формируются достаточно редко. Начинающим трейдерам не рекомендуется использовать дивергенцию при работе с реальными средствами. Лучше отдавать предпочтение классическим сигналам любого осциллятора:

  1. Пересечение линией уровня -200 снизу вверх – открытие ордера Buy.
  2. Если линия CCI пересекает уровень 200 сверху вниз, то это говорит о возможной смене восходящего тренда на нисходящий, то есть нужно рассматривать только открытие ордеров Sell.

Ознакомившись с функциональными возможностями индикатора CCI, можно переходить к рассмотрению стратегии торговли.

Эффективное применение осциллятора CCI на Форекс

Для принятия торговых решений будет использоваться только один тип сигналов CCI – пересечение линией уровней перекупленности/перепроданности. Применение дополнительных индикаторов для фильтра ложных сигналов не обязательно, однако вполне допустимо рассмотреть простую скользящую среднюю с периодом 20. В этом случае подтверждением правильности открытия ордера Sell будет формирование ценовых элементов ниже трендового индикатора. Если график будет строиться выше скользящей, то это будет подтверждением для открытия сделки Buy.

Общие характеристики стратегии:

  • Оптимальными валютными парами для торговли по индикатору CCI являются EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.
  • Период Н1 или Н4;
  • При торговле внутри дня выставление ордера Stop Loss обязательно (+10-12 пунктов от последнего локального уровня);
  • Take Profit может быть фиксированным и составлять до 30% от средней дневной волатильности актива при работе с периодом Н1, и до 100% при анализе графиков Н4;
  • Сигналом для закрытия сделки с фиксированием финансового результата является формирование в окне осциллятора противоположного сигнала;
  • Риск на сделку не должен превышать 5% от депозита;
  • Применение метода Мартингейла для оптимизации убытков следует рассматривать только опытным трейдерам;
  • Время торговлю может быть любым.

В ходе тестирования стратегии CCI удалось выявить, что число успешных сделок составляет порядка 80%, а потенциал прибыли каждого ордера по отношению к возможным убыткам варьируется в диапазоне от 3:1 до 4:1.

Для открытия ордера Buy потребуется дождаться пересечение линией CCI уровня -200 снизу вверх. Рассматривать сделки на продажу следует при пересечении кривой осциллятора уровня 200 сверху вниз. Крайне важно при переносе индикатора на ценовой график указать рассмотренные ранее входные параметры.

Для понимания принципа торговли, рекомендуется обратить внимание на несколько примеров:

На изображении представлен график пары EUR/USD с периодом Н1. Этот таймфрейм является оптимальным для торговли по CCI внутри дня. На более низких временных периодах точность сигналов индикатора заметно ниже.

На скриншоте красным маркером отмечены точки открытия сделок. Обратите внимание, что из 3 сигналов только одна сделка была закрыта с фиксированием незначительного убытка, что подтверждает представленную ранее статистику.

Внимание! Осциллятор CCI, в отличие от прочих аналитических инструментов подобного типа, обладает уникальной особенностью – при работе с графиками Н4, выход линии CCI из зон перекупленности/перепроданности является гарантированным торговым сигналом. Что это значит? Это означает, что даже если график не сменит направление после открытия ордера, при касании кривой CCI противоположного уровня стоимость актива будет значительно выше/ниже (в зависимости от направления ордера) цены на момент открытия сделки.

Начинающим трейдерам, без реального опыта торговли, рекомендуется рассматривать именно этот таймфрейм. Первый ордер Buy полностью оправдал ожидания и закрылся с фиксированием прибыли. Теперь стоит внимательно рассмотреть второй торговый сигнал, который явно оказался ложным.

После открытия сделки график продолжил движение в восходящем направлении, но обратите внимание, что линия CCI указывает на дивергенцию (график движется вверх, а кривая – вниз), что свидетельствует о скором развороте глобального тренда. Подобные сигналы на периодах от Н4 и выше нельзя игнорировать. Также важно заметить, что в момент касания линией осциллятора уровня перепроданности текущая стоимость актива была значительно ниже цены при открытии сделки. В результате ордер закрылся с фиксированием значительной прибыли.

Внимание! Для успешной торговли по второму методу выставление страховочных ордеров не потребуется. Их нужно заменить на такие приемы, как локирование и усреднение. Успешная торговля по этой стратегии требует от трейдера реального торгового опыта и уверенного знания теории. Поэтому новичкам настоятельно рекомендуется в торговле реальными средствами ограничиться краткосрочными ордерами, анализируя графики Н1.

Заключение

Функциональные возможности осциллятора CCI позволяют оценивать инструмент в качестве полноценной стратегии торговли на валютном рынке. Для этого достаточно указать правильные настройки при переносе индикатора на график. Для успешного применения рассмотренной стратегии важно соблюдать правила мани менеджмента (риск не более 5% на сделку), а также своевременно реагировать на сигналы осциллятора.

Торговая стратегия два стохастика

Торговая стратегия два стохастика основана на комбинации медленного и быстрого стохастиков, она ищет моменты, когда эти два стохастика находятся у противоположных уровней, один в зоне перекупленности, а другой в зоне перепроданности. В этой торговой стратегии используется еще один дополнительный индикатор – ЕМА20.

Характеристики торговой стратегии два стохастика.

— Платформа: MetaTrader 4.

— Валютные пары: любые основные.

— Время работы: круглосуточно.

Параметры для стохастиков используются следующие:

Быстрый стохастик:

— быстрый период %К = 21;

— медленный период %D = 4;

Медленный стохастик:

— быстрый период %К = 5;

— медленный период %D = 2;

Для обоих стохастиков:

— метод МА = Simple;

— уровни = 20% и 80%.

Чтобы объединить два индикатора Stochastic Oscillator в одном окне, поступаем следующим образом. Устанавливаем первый индикатор как обычно. Второй перетаскиваем мышкой из окна “Навигатор” в окно с установленным первым индикатором, выбираем требуемые параметры и устанавливаем. Во время установки выбираем для каждого разные цвета для наглядности и пользуемся. Если у вас что-то не получается, в конце статьи вы можете скачать шаблон торговой стратегии два стохастика. Просто установите шаблон и начинайте работать.

Как установить шаблон в терминал МТ4 читаем здесь »»

Торговая стратегия два стохастика. Правила работы.

  1. Ищем моменты, когда на рынке явно выраженный тренд.
  2. Следим за стохастиками. Сигнал к открытию позиции появляется, когда они находятся у противоположных уровней.
  3. Для подтверждения входа ищем соответствующий свечной паттерн, который сигнализирует о развороте после короткого отката цены к линии ЕМА20.

Рассмотрим на примере: валютная пара EUR/USD таймфрейм Н1 (наиболее подходящий для данной торговой стратегии).

На графике отмечены точки, где можно открыть короткую позицию в нисходящем тренде. Обратите внимание, что в точках 1 и 5 медленный стохастик находится в зоне перепроданности, а быстрый стохастик только выходит из зоны перекупленности. Также в обоих случаях можно увидеть модель поглощения. Это, можно сказать, классические точки входа по стратегии два стохастика.

Если посмотреть на точку 2, цена подошла к ЕМА20, но тут мы видим, что оба стохастика находятся на выходе из зон перекупленности и перепроданности на границах уровней. Свечи не рисуют моделей разворота. Нет явных сигналов к открытию позиции.

В точке 3 цена не коснулась ЕМА20 и быстрый стохастик не зашел в зону перекупленности.

В точке 4 цена коснулась ЕМА20, медленный стохастик находится в зоне перепроданности, но быстрый стохастик не дошел до зоны перекупленности и развернулся. В тоже время мы имеем медвежье поглощение.

В точках 3 и 4 можно открыть короткую позицию, это на усмотрение трейдера.

Как видите, не всегда возможные точки входа соответствуют всем правилам открытия позиции по этой торговой стратегии, но при выполнении всех условий входы являются довольно точными. Если появляются сигналы, но не выполняются все правила стратегии на 100%, вы можете использовать дополнительные инструменты технического анализа. Если же вход оказался ошибочным, не забывайте использовать стоп лосс для ограничения убытков.

Тейк-профит и стоп лосс по торговой стратегии два стохастика.

Тейк-профит и стоп лосс по данной стратегии фиксированные. Размер стоп лосса составляет 20 пунктов, тейк-профит устанавливаем равным 50 пунктам. Можно попробовать использовать для установки тейк-профита уровни поддержки и сопротивления или уровни Фибоначчи.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий