Бабочка Пасавенто (Идеальная модель Бабочки) — Форекс ликбез

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Бабочка Гартли — универсальная модель разворота

Гармоничные паттерны цены впервые были описаны Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на рынке акции» в 1935 году. Модели, построенные на уровнях коррекции Фибоначчи, обладают уникальными свойствами предсказания общей динамики рынка. Из множества вариантов популярной стала Бабочка Гартли — модель поведения цены с прогнозом разворотов и продолжения тренда.

Механизм возникновения модели

Паттерн Бабочка строится из соотношений чисел Фибоначчи, выстроенных в некой строгой последовательности.

Черные отрезки показывают ход цены, а синие отрезки означают соотношение Фибо к расстоянию хода цены от точки до точки. Основное движение цены – отрезок ХА, на нем строится сетка Фибо. Из т.А рынок дает коррекцию вверх, при этом ее первая волна должна закончится в т.В (уровень 61,8%). Попытка восстановления в направлении тренда образует отрезок ВС, но не меняет локальный минимум А; т.С должна находиться в области 78,6% от движения AB, а т.D находится на 78,6% от движения ХА.

Ключевое условие для формирования модели — равенство CD=АВ, все остальные параметры допускают отклонения. Так, коррекция АВ может дойти до уровня 50%, а движение CD – ограничиться на 61,8%, но соотношение движений AB и CD обязательно при любой конфигурации бабочки.

Бабочка Гартли используется в разных конфигурациях и каждая из них дает сигналы на вход. Торговать по данной модели можно как в диапазоне между тт. X и D, так и после окончательного завершения фигуры.

Объемы во всех вариантах модели Бабочки Гартли при продаже и при покупке ведут себя одинаково: при первом импульсном движении тиковый объем растет, при первой коррекции – падает до среднего уровня, второй период роста – растет средними темпами, на второй коррекции – активно растет при слабой волатильности, так как идет торговля в разных направлениях, после формировании т.D – резко растет в зависимости от общего направления модели (вверх или вниз).

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Рекомендуемый таймфрейм: от М30 до D1. Точки входа: ищем на M15.

Рассмотрим торговые сигналы на базе главной модели Бабочки, а варианты будут приведены в конце статьи.

Так как человек — существо от природы ленивое, то все сложнейшие расчеты и графические построения Гартли уже давно автоматизированы и предлагаются в виде вариаций индикатора ZUP, которые можно легко найти в сети. Индикатор сам ищет на ценовом графике гармонические модели, чем значительно облегчает жизнь трейдеру. При появлении Бабочки на графике, рекомендуется проанализировать построения на разных периодах и если одновременно модель появилась на нескольких тайм-фреймах, то это значительно повышает общий потенциал торгового сигнала.

Сигналы на покупку

Представлен стандартный бычий паттерн. Красные линии — участки движения цены любого финансового инструмента:

т.X – начальная точка отсчета модели;

отрезок XA – импульсное, направленное в одном направлении без сильных откатов, движение цены вверх, которое и принимается за основу для уровней Фибо по ходу цены снизу-вверх;

отрезок АВ – первая коррекция (т.B — от 50% до 61.8% Фибо);

отрезок ВС – рост (т.С — от 61,8% до 78,6% Фибо АВ);

отрезок CD – вторая коррекция отрезка XA (в 1,272 – 1.618 раза больше отрезка ВС);

т.D – первая возможная точка входа на покупку (от 61,8% до 78,6% Фибо) и в данную точку ставим отложенный ордер Buy Limit.

Второй вариант входа в рынок – после окончательного формирования т.D ставим ордер Buy Stop на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD, или можно войти по рынку после четкого закрытия свечи выше данной линии тренда. Это консервативный, но более надежный подход.

Стоп-лосс: рекомендуется ставить ниже уровня 78,6% Фибо.

Тейк-профит: первая цель – т.А, здесь можно зафиксировать часть прибыли (примерно 30%-50%), а дальше двигаться трейлинг-стопом по уровням Фибоначчи.

На рисунке — стандартный паттерн для медведей. Красные линии – реальное движение цены, остальное – повторим кратко:

т.X – начало отсчета; отрезок XA – первый импульс, основа для Фибо по ходу цены сверху-вниз; отрезок АВ – первая коррекция; отрезок ВС – второй импульс падения; отрезок CD – второй участок роста (коррекция); отрезок т.D – первая возможная точка входа на продажу — в эту точку ставим отложенный ордер Sell Limit.

Консервативный метод – после формирования т. D ставим Buy Stop на пробитие тренда СD, или открываемся на sell по рынку после фактического закрытия свечи ниже линии тренда.

Стоп-лосс: рекомендуется ставить на несколько пунктов выше уровня 78,6%.

Тейк-профит: первая цель для фиксации части прибыли – т.А, а дальше — на ваше усмотрение, согласно уровням Фибоначчи.

Некоторые варианты паттернов Гартли (насекомых мы рассмотрели выше!)

Эквивалентное движение AB=CD

Быки Медведи

Крабы

Мыши

Три движения

Быки Медведи

Использование модели для бинарных опционов

Бабочка, особенно в процессе формирования представляет собой довольно сложную и неустойчивую ценовую конструкцию, абсолютно несбалансированную по времени. Применение ее для опционов можно увидеть только в том утверждении, что свой первый ценовой уровень профита она обязательно отработает, поэтому при появлении модели на графике можно работать только по опционам типа «выше-ниже» или «касание». Так как очень сложно предугадать момент отработки расчетных ценовых уровней, рекомендуется работать только на долгосроке или на опционах «по факту исполнения».

Эффективность всех вариантов моделей из семейства Бабочек Гартли достигает невероятно высокого уровня: до 85% сделок, основанных на этих сигналах, закрываются в прибыль. На рынке идеальные гармонические модели появляются не часто, но если вы их увидите, тем более, на нескольких временных периодах – обязательно открывайте торговую позицию.

Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!

Бабочки Гартли

Бабочки Гартли – это графический паттерн, применяемый в трейдинге с целью анализа графиков и определения последующих цен. Данный паттерн выстраивается на основе числового ряда Фибоначчи.

Бабочка Гартли

Гармонический паттерн «бабочка Гартли», открыл собственно, сам Гарольд М. Гартли. На ту эпоху он являлся основателем Нью-Йоркского Общества Фондовых Аналитиков, прекрасным и успешным трейдером, великолепным педагогом и уважаемым финансовым советником. В своё время, Гарольд Гартли был неким символом успеха в финансовой индустрии. Так же Гартли являлся обладателем степени бакалавра. Свои труды по разработке гармонических паттернов, Гарольд опубликовал в книге «Profits in The Stock Market» – Прибыль на Фондовом рынке, в 1935 году. Скачать книгу можно здесь.

Впоследствии, работу Гартли дополнили С. М. Кэрни и Ларри Пасавенто. Их доработки и дополнения заключались в том, что теперь модель «Бабочка» Гартли, ранее основанная на волнах Эллиотта, строилась на основе последовательности ряда чисел Фибоначчи и его «золотого сечении». Так же к набору паттерна бабочка, были дополнены некоторые фигуры, типа Летучая мышь, Краб или Три движения.

Принцип анализа бабочек Гартли

Интерпретация работоспособности паттернов Гартли и Пасавенто объясняется тем, что большинство формирования данных конфигураций, отрабатываются одинаково, с N количеством процентов вероятности. И связано это с шаблонным поведением участников рынка. Многие «бывалые» трейдеры не рекомендуют использовать анализ гармонических паттернов на таймфреймах ниже Н1. Вполне с ними солидарен, т.к. поведенческий характер «толпы», замечательно проявляется на большем отрезке времени. Нужно помнить, что на нижестоящих таймфреймах много рыночного шума, из-за чего подобные построения могут приносить убытки.

В плане непредсказуемости. На меньших масштабах нам в первую очередь бросается в глаза много «маленьких» денег. А на крупных таймфреймах, мы лучше видим единицы «крупняков». Так взаимосвязано, что на Н1,Н4 и D1 характер движения цен, преимущественно предсказуем.

Принцип расчёта бабочек

На картинке выше, вы видите бо́льшую часть гармонических паттернов. Если мы будем рассматривать их все, то боюсь, что материал будет слишком объёмным и скучным. Поэтому, мы с вами разберём абсолютно рандомный паттерн. Остальные же модели, уверяю, рассчитываются по аналогичной концепции.

Сразу хочу порекомендовать своим читателям; Совершенно не стоит распыляться на все модели сразу. Попытаетесь выучить их все, вы точно в этом утонете. Пользы от этих «зубрёжек» при торговле, вы не прочувствуете. А вот очередные стопы или, не дай Бог, маржин колл, вас напрочь и надолго выбьют из калии.

Чтобы строить гармонические паттерны, необходимо знать последовательность чисел Фибоначчи: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610… Так вы можете заметить, что каждый последующий член, равняется сумме двух предыдущих. Но относительно этой темы, нам нужно знать, что при делении любого числа из этого ряда, на предыдущий член, сумма равенства будет стремиться к значению 1,618. Заострю ваше внимание, что чем бо́льшее число из этого ряда вы возьмёте, тем точнее будет десятичная дробь 1,61800000000…

Что бы разобраться в этой теме. Рекомендую прочитать статью про Фибоначчи и так же Уровни Фибоначчи

Далее, опираясь на вышерасположенный рисунок, нам надо понять, как возникли уровни с такими значениями на инструменте «сетка (линии) Фибоначчи». От точки 0 до точки 100, у нас соответственно 100% расстояния. Теперь, если мы разделим 100 на 1,618, получится 61,8%. Затем 61,8/1,618=38,2% и 38,2/1,618=23,6%. Эти уровни считаются стандартными значениями данного инструмента. Средний уровень в 50% никак не относится ни к ряду чисел Фибоначчи, ни к «золотому сечению», поэтому принято его считать, как средняя линия инструмента или симметрия уровней. А вот нестандартные уровни со значениями 78,6% и 127,2% являются квадратными корнями из чисел 61,8% и 161,8%. Так же есть уровень, который тоже замечательно ведёт себя на графиках. Уровень в 88,6%, получается путём извлечения корня в четвёртой степени из числа 61,8%. Я не просто так разместил скриншот с разнообразием паттернов Гартли и Пасавенто. Коллеги, сохраняйте фото и опирайтесь на схемы при торговле, т.к. при торговле на «память», вы можете остаться не у дел.

Принцип построения бабочек Гартли.

Самым, наверное, значимым условием для всех гармонических моделей, является правило «AB=CD». Подразумевается, что отрезок AB, должен равняться по длине отрезку CD. Теперь руководствуемся рисункам выше (в целях ясной картины, некоторые, маловажные уровни удалены).

Итак, для начала построения паттерна, необходимо соединить отрезок XA инструментом «линии Фибоначчи». Не забываем, что линии Фибо всегда растягиваются справа налево – по ходу цены. Далее, при развороте тренда, соединяем экстремумы инструментом «треугольник», обозначая точки «X, A, B». В идеальной ситуации, точка В, должна располагаться на уровне 61,8 %, а точка С, на уровне 23,6 % начала второго крыла.

Теперь, когда наша куколка, почти преобразовалась в полноценную бабочку, настал самый важный момент в данном виде анализа движения цен. По правилам этих моделей, оптимальным промежутком, для входа в позицию (в данной ситуации BUY), является расстояние от уровня 23,6 %, до уровня 38,2 %. Сидеть и выжидать подтверждения или убеждения, что цена от точки С действительно развернулась, категорически не рекомендую. Т.к. при дальнейшем движении вверх, риск менеджмент утрачивает свою актуальность. То есть, соотношение риск к прибыли, к примеру, 1/2 или 1/3, вероятно не совпадёт!

Сделка с помощью паттерна Гартли.

Предположим мы вошли в длинную позицию между уровнями 23,6 % и 38,2 %. Теперь, согласно рекомендациям, мы можем выставить Stop Loss за минимум цены, выходящей за рамки уровня 23,6 %. Ну а с Take profit ситуация несколько интереснее: На той же картинке мы видим, что точка В располагается, почти на уровне 61,8 %, поэтому консервативные трейдеры могут смело ставить Take profit 1 на уровень 78,6 %. А Take profit 2, на уровень 88,6 %. Так же и более агрессивные или азартные участники рынка, вполне могут выставить свой Take profit 1 на уровень 88,6 %, а Take profit 2, за него. Стоит пояснить, что, весь анализ и сама торговля по гармоническим паттернам Гартли, сводится к миссии взять в прибыль отрезок CD.

Сделка по бабочкам гартли

Теперь вернёмся немного назад. На рисунке выше, вы наблюдаете тот же паттерн. Не такой же, а именно тот же. Но теперь, сетка Фибо отредактирована от «лишних» уровней и передвинута на отрезок АВ. При таком расположении Фибо, точка С теперь находится на уровне 61,8 %, то есть там, где при Фибо «XA», она упиралась в уровень 23,6 %. Эта перемена Фибо линий, на отрезках по крыльям бабочки, подтверждает значимость ценового уровня 22418.

А на рисунке ниже, вы видите, как Фибо сетка, растянутая на отрезке ВС, указывает нам вероятный уровень остановки цены или даже разворот движения, на уровне в 161,8 %. Что тоже подтверждает эффективность гармонических паттернов Гартли, Кэрри и Пасавенто.

Преимущество моделей Гартли

Преимущество данного анализа колебания цен, скорее носит менталитетный характер, то есть психо-эмоциональный. Этот метод лежит в основе направления в трейдинге – дискреционный анализ.

Активируем лобные доли и разбираемся, почему:

Во-первых, по такому анализу всё конкретно. Конкретный уровень, конкретный отрезок и, в конце концов, конкретная точка вероятной остановки цены. Не стоит путать значение понятий «конкретика» и «вероятность». В противном случае, без паттернов Гартли, мы бы даже предположить не смогли, где забирать прибыль. Разумеется, всё это, мы понимаем в концепции по выше изложенному материалу.

Во-вторых, это надёжность отработки моделей. В частности отработки точки D. В противном случае, мы можем перестраховаться и натянуть сеть Фибоначчи на два отрезка. На отрезок XA и на отрезок ВС. При идеальном паттерне, высока вероятность совпадений уровней от двух сеток Фибо. В такой ситуации, возьму на себя смелость порекомендовать, повысить объём входа, то есть, осторожно пренебречь мани-менеджментом.

Недостаток паттернов

Как и любой тип анализа движения цен на графиках, интерпретация и применение гармонических паттернов Гартли, имеет существенный недостаток. Некий «подводный камень», который большинство, даже не хотят замечать. Состоит этот недостаток в том, что разнообразие гармонических паттернов, слишком велико. То есть, если допустим, мы взяли прибыль на уровне 88,6 %, то цена, вопреки всем законам рынка, может улететь и до уровня 423,6 %. Да, и такое бывает. И при таком исходе, не каждый новичок выдержит психо-эмоциональное состояние от упущенной прибыли.

Слишком большое количество паттернов – путает трейдеров, в итоге, создаёт “кашу в голове”, которая приводит к потерям.

Так же возможна ситуация, при которой, допустим, цена идёт вниз на отрезке ВС, и мы ожидаем отскок от уровня 23,6 %, но по иронии рынка, цена даже не останавливаясь, провалилась намного ниже. Другими словами, у рынка и в проекции не было никаких моделей Гартли. Как так получилось? Мы же понадеялись на силу уровней по Фибо! Увы, однако, в итоге словили очередной Stop loss.

Индикаторы гармонических паттернов

Паттерны гартли вы можете рисовать не самостоятельно, а доверить это индикатору. В свободном доступе есть индикаторы, они есть даже в метатрейдере 5 во вкладке “маркет.” На данный момент их великое множество, как платных, так и бесплатных. Есть на основе алгоритмов волн Эллиотта, на принципе расчёта индикатора Zigzag, а есть полноценные утилиты, такие как индикатор ZUP. Данный индикатор постоянно совершенствуется.

Но повторюсь, как при ручной торговле, так и при использовании индикаторов – “данный вид анализа имеет свои плюсы и минусы.” Применять этот тип анализа или нет, это решать вам. Надеюсь, вы пополнили свой арсенал знаний на финансовых рынках.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Индикатор «Бабочка Гартли»

Трейдинг на Forex зачастую основан на использовании гармоничных формаций. Их суть заключается в применении индикаторов, выявляющих паттерны, повторяющиеся на графике выбранного актива.

Одним из таких инструментов, позволяющих своевременно прогнозировать развороты тенденции, является индикатор ZUP или «Бабочка Гартли».

Как строится паттерн «Бабочка Гартли»

Эта графическая модель имеет определенные четкие контуры и математические соотношения. Она внешне похожа на стандартную АВС — коррекцию Эллиота, поскольку в ее основе заложены уровни Фибоначчи.

На примере четырехчасового графика валютной пары GBPUSD можно рассмотреть процесс построения модели «Бабочка Гартли». В данном случае представлен «медвежий» вариант паттерна.

Черными отрезками отмечено направление тенденции. Изначальный отрезок АВ показывает импульсное движение тренда вниз с отсутствием сильных откатов. Для наглядности построения можно растянуть сетку Фибо от точки А до точки В.

Отрезок ВС, отображающий первую коррекцию тренда, должен соответствовать 50–61.8% уровню Фибо. При этом идеальное построение данной части модели предполагает, что расстояние АС равно 0.618 расстояния АВ. Затем откладывается точка D в сторону основного движения тенденции. Отрезок СD должен составлять 0.382 (0.886) отрезка ВС. После этого рассчитывается конечная точка Е. При ее построении должны учитываться несколько условий:

  • Е не должна быть выше А.
  • Расстояние ВС в идеале равно расстоянию ED.
  • Отрезок ED составляет 1.27–1.618 отрезка CD.

Графические фигуры, подобные «Бабочке Гартли», применяются в разных конфигурациях. Используя их, можно качественно выполнить вход в рынок. Причем осуществлять трейдинг с помощью этого паттерна можно как после его окончательного формирования, так и в диапазоне точек А–Е.

Размеры объемов транзакций меняются одинаково при покупках и продажах. Первое импульсное движение на отрезке АВ сопровождается ростом объема. Во время первой коррекции он уменьшается почти вдвое. Затем на отрезке CD опять наблюдается рост, который увеличивается во время второй коррекции. После формирования конечной точки Е объем возрастает очень резко.

Сигналы на продажу

Торговлю с использованием «Бабочки Гартли» следует вести на таймфрейме не ниже М30. Надежность и потенциал торгового сигнала увеличиваются, когда паттерн формируется на старшем таймфрейме.

На рисунке приведен пример входа в рынок на продажу при медвежьем варианте модели. Отложенный ордер на продажу выставляется в точке Е. Страховочный приказ Stop Loss можно ставить чуть выше уровня Фибо 78.6%. В качестве цели следует рассматривать уровень, соответствующий точке В. Как видно на примере — прибыль от этой сделки была выше всяких ожиданий.

Сигналы на покупку

Покупку актива можно осуществлять при «бычьем» варианте паттерна «Бабочка Гартли».

Наиболее благоприятным моментом входа в рынок является точка Е. Именно в этом месте выставляется отложенный ордер на покупку. Страховочный ордер — ниже уровня 78.6%.

Особенности индикатора «Бабочка Гартли»

Индикатор ZUP легко скачивается и устанавливается в терминал MetaTrader. После перезагрузки он появляется в окне «Навигатор». Нажатием левой кнопки мыши инструмент переносится на график выбранного актива. Индикатор имеет несколько десятков настроек. У него весьма сложный алгоритм вычисления. Результатом является подсветка в окне терминала разнообразных вариантов бабочек.

Фигура формируется на самой крайней точке отката цены. Визуально располагая такой информацией, инвесторы заранее могут выставить отложенный ордер на покупку или на продажу и вовремя открыть сделку в точке разворота.

Формирование цветной зоны крыльев бабочки на графике сопровождается появлением красного прямоугольника с линиями голубого и желтого цветов. Границы прямоугольника отображают область, в которой модель отрабатывает корректно. Линии внутри него — коррекционные уровни Фибо. Сигналы рассматриваются именно от них. Трейдинг ведется по пробою или отскоку от уровней.

В отдельных случаях формирующееся крыло бабочки стремительно преодолевает красный прямоугольник. Таким образом, индикатор отмечает невозможность правильной отработки модели. Подобный случай изображен на рисунке 5.

Характерная особенность индикатора — прогнозирование долгосрочных ценовых разворотов. Трейдеры, выставляя отложенные ордера, могут ставить достаточно большие цели.

Использование модели для бинарных опционов

Модель «Бабочка Гартли» прекрасно подходит и для торговли бинарными опционами. При «бычьем» варианте паттерна заключаются контракты на покупку, а при «медвежьем» — на продажу.

На рисунке показан уровень, к которому будет стремиться цена. В данном случае он проходит через край левого крыла. Важный момент — время экспирации контрактов. Рассчитывать его следует, исходя из таймфрейма, на котором анализируются котировки. Учитывается количество свечей до целевого уровня. На рисунке показан случай долгосрочного опциона.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий